Bin moi j'ai joué prudent j'ai laché mon Long CAC avec PV de 11pts. Si on recasse 4290 je repartirais à l'achat. Benoist, cette gorge ? :roll:
Salut tous !
Bin moi j'ai joué prudent j'ai laché mon Long CAC avec PV de 11pts. Si on recasse 4290 je repartirais à l'achat. Benoist, cette gorge ? :roll:
Bin moi j'ai joué prudent j'ai laché mon Long CAC avec PV de 11pts. Si on recasse 4290 je repartirais à l'achat. Benoist, cette gorge ? :roll:
Allez zou => les 4300 ça sera sans moi ![Rire :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
![Rire :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Hi
Rentré 4 x short sur 9044.3, 9044.3, 9044.3 et 9049.3.
Les TP/SL sont respectivement : 16/25, 31/25, 81/60 et 36/25
Les Stats de trade gagnant sont respectivement (1 an glissante) : 68%, 57%, 47% et 61%
Vous l'aurez compris les shorts le mercredi à 10h00 : nettement moins gagnant que les longs le même jour à la même heure (entre +15 et +20% sur chaque stats).
Mais ca ne veut pas dire que le SL va être touché, puisque on est plus souvent en PV qu'en MV sur une année glissante ...
Rentré 4 x short sur 9044.3, 9044.3, 9044.3 et 9049.3.
Les TP/SL sont respectivement : 16/25, 31/25, 81/60 et 36/25
Les Stats de trade gagnant sont respectivement (1 an glissante) : 68%, 57%, 47% et 61%
Vous l'aurez compris les shorts le mercredi à 10h00 : nettement moins gagnant que les longs le même jour à la même heure (entre +15 et +20% sur chaque stats).
Mais ca ne veut pas dire que le SL va être touché, puisque on est plus souvent en PV qu'en MV sur une année glissante ...
Dis Mr falex(les bons tuyaux), t'aurais pas des stats pour les petits du CAC et qui ne peuvent pas jouer chez Mr DAX :musique: :musique:
Les 10 infos éco du jour par Atlantico : http://www.atlantico.fr/decryptage/journee-tension-pour-fagorbrandt-891260.html
Rien de très folichon aujourd'hui...
Rien de très folichon aujourd'hui...
Bonjour a toutes et tous,
Bons trades![Très content :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Bons trades
![Très content :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Si si : tu prends le code que j'ai mis dans la file backtesting horaire et tu as tout l'outillage pour sortir tes propres stats ![Sourire :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Attention ce code est fait pour la v9 de PRT.
J'ai fait la mise à jour en V10 mais non publié car je ne suis pas satisfait du résultat ...
![Sourire :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Attention ce code est fait pour la v9 de PRT.
J'ai fait la mise à jour en V10 mais non publié car je ne suis pas satisfait du résultat ...
bonjour
tout le monde
tout le monde
bonjour Falex,falex a écrit :Hi
Rentré 4 x short sur 9044.3, 9044.3, 9044.3 et 9049.3.
Les TP/SL sont respectivement : 16/25, 31/25, 81/60 et 36/25
Les Stats de trade gagnant sont respectivement (1 an glissante) : 68%, 57%, 47% et 61%
Vous l'aurez compris les shorts le mercredi à 10h00 : nettement moins gagnant que les longs le même jour à la même heure (entre +15 et +20% sur chaque stats).
.
je ne comprends pas bien ta remarque disant que les short sont nettement moins gagnants que les longs et c'est pourtant ce sens que tu trades.
il y a une logique que je ne comprends pas là dedans
![Jok :joker:](./images/smilies/745712.gif)
Voilà la R1 du cac 40 touchée pour la 2ème fois, cassure or not cassure ?
J'ai vendu dessus...Brown a écrit :Voilà la R1 du cac 40 touchée pour la 2ème fois, cassure or not cassure ?
J'ai peut-être été peu clair dans mon explication.
Les stats de trade gagnant que j'ai donné sont uniquement pour les shorts.
Les stats pour les long sont supérieur de 15 à 20% exemple le mercedi à 10h00 31/25 si le signal te fait rentrer Long tu as une stats gagnante à plus de 80% alors que pour un short tu n'as que 60% de trade gagnant.
Je donne les stats par sens et non la stats cumulé Long+short, quand je l'ai nôté.
Ainsi on peut voir que dans certaines stratégies qui affichent un très bon taux de réussite global tu peux (cas extrème) avoir 95% de long gagnant + en PV et seulement 45% de short gagnant (et dans certains cas en MV), ce qui te fais une moyenne de % de trade gagnant dans les 70% (si on considère qu'il y a le même nombre de trade long et short). Donc sur le papier cet exemple est bien sauf qu'il est bien mieux en long plutot qu'en short.
Voilà les axes de "criticité" qu'il faut avoir envers les backtests et bien observer l'ensemble des données car chacune te donne une info sur le comportement de l'ensemble.
Les stats de trade gagnant que j'ai donné sont uniquement pour les shorts.
Les stats pour les long sont supérieur de 15 à 20% exemple le mercedi à 10h00 31/25 si le signal te fait rentrer Long tu as une stats gagnante à plus de 80% alors que pour un short tu n'as que 60% de trade gagnant.
Je donne les stats par sens et non la stats cumulé Long+short, quand je l'ai nôté.
Ainsi on peut voir que dans certaines stratégies qui affichent un très bon taux de réussite global tu peux (cas extrème) avoir 95% de long gagnant + en PV et seulement 45% de short gagnant (et dans certains cas en MV), ce qui te fais une moyenne de % de trade gagnant dans les 70% (si on considère qu'il y a le même nombre de trade long et short). Donc sur le papier cet exemple est bien sauf qu'il est bien mieux en long plutot qu'en short.
Voilà les axes de "criticité" qu'il faut avoir envers les backtests et bien observer l'ensemble des données car chacune te donne une info sur le comportement de l'ensemble.
Je ne suis pas sur PRT? c'est quand même sympa, j'ai vu la file concernée, joli boulot. Avec le DAX j'aurais tout de même des indication pour mon CAC, encore mille merci falexfalex a écrit :Si si : tu prends le code que j'ai mis dans la file backtesting horaire et tu as tout l'outillage pour sortir tes propres stats
Attention ce code est fait pour la v9 de PRT.
J'ai fait la mise à jour en V10 mais non publié car je ne suis pas satisfait du résultat ...
![Top :top:](./images/smilies/89244.gif)
Pas de quoi on est là pour partager.
Avec MT4 impossible de backtester cette stratégie car ce "cher" (pour ne pas dire stupide et archaïque) programme ne gère pas correctement l'heure des bougies dans son historique ...
Typiquement les changements heure hiver/été fausse tout car non pris en compte ...
Avec MT4 impossible de backtester cette stratégie car ce "cher" (pour ne pas dire stupide et archaïque) programme ne gère pas correctement l'heure des bougies dans son historique ...
Typiquement les changements heure hiver/été fausse tout car non pris en compte ...
Oyé Oyé nouveau sondage quantitatif cette fois-ci :
combien-de-trade-faite-vous-chaque-jour-t3220.html
PS : si un modo modo pouvez rajouter une "S" à faite ce serait sympa, je ne peux plus/pas éditer le titre. Merci.
combien-de-trade-faite-vous-chaque-jour-t3220.html
PS : si un modo modo pouvez rajouter une "S" à faite ce serait sympa, je ne peux plus/pas éditer le titre. Merci.
Trop forte Amarantine !falex a écrit :PS : si un modo modo pouvez rajouter une "S" à faite ce serait sympa, je ne peux plus/pas éditer le titre. Merci.
![M. Vert :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Salut à tous
Bonne journée de trading
Bonne journée de trading
Que c'est calme... ![Confus :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
![Confus :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
Et à trades, aussi ?Rogue K. a écrit :Trop forte Amarantine !falex a écrit :PS : si un modo modo pouvez rajouter une "S" à faite ce serait sympa, je ne peux plus/pas éditer le titre. Merci.
Sujets similaires
Salont de l'AT les 22 et 23 mars 2013 à Paris
par Benoist Rousseau » 02 mars 2013 11:09 (9 Réponses)
par Benoist Rousseau » 02 mars 2013 11:09 (9 Réponses)
Quelle configuration "mini" pour un pc en 2013.
par Benoist Rousseau » 19 mars 2013 15:28 (7 Réponses)
par Benoist Rousseau » 19 mars 2013 15:28 (7 Réponses)