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Re: Scalping et daytrading du 15 février 2013

par falex » 15 févr. 2013 17:09

J'suis bete, effectivement cette bar de 7h45 est très intéressante, je l'avais vu aussi.

sur le indice anglais celle de 14h45 en Trendy (donc juste avant 16h00 GMT+1) est pas mal non plus, tout dépend comment on la trade.

J'espère que tout ceci donne des idée à tout le monde sur l'art et la manière de backtester :-)

Il ne faut pas non plus avoir 50 variables, ça doit rester simple.

Perso j'ai :
- Heure d'entrée
- TP
- quelque fois SL
et rien d 'autre.

et maintenant avec ton idée, je vais devoir refaire tous mes backtests en ajoutant le Dayofweek, c'est malin :-D

Re: Scalping et daytrading du 15 février 2013

par VinceMan » 15 févr. 2013 17:31

falex a écrit : ...
et maintenant avec ton idée, je vais devoir refaire tous mes backtests en ajoutant le Dayofweek, c'est malin :-D
A ton service Falex :!: :lol2:

Dis sinon je suis pas d'acord avec un bout de ton code

Code : #

//Traitement Sortie
horaireFut = (time >=070000) AND (time <=204500)
if horaireFut then
//Stop Win sur Long
    sell countofposition share at (ENTRYQUOTE + SW) LIMIT
//Stop Win sur Short
    exitshort countofposition share at (ENTRYQUOTE - SW) LIMIT
endif
je mettrais plutot ça :

Code : #

//Traitement Sortie
horaireFut = (time >=070000) AND (time <=204500)
if horaireFut then
//Stop Win sur Long
    if longonmarket then
        sell countofposition share at (ENTRYQUOTE + SW) LIMIT
    endif
//Stop Win sur Short
    if shortonmarket then
        exitshort countofposition share at (ENTRYQUOTE - SW) LIMIT
    endif
endif
La raison en est simple, pour le probacktest:
- la commande exitshort est la même que buy
- la commande sellshort est la même que sell
dans ta modif en fait tu positionnes 1 ordre de cloture et une entrée, il vaut mieux compléter par le test longonmarket/shortonmarket car probacktest ne gère pas le hedging.

Re: Scalping et daytrading du 15 février 2013

par VinceMan » 15 févr. 2013 17:35

@Falex> Pour être puriste et précis, bien que je sois d'accord avec toi ton code marche :

Code : #

//Traitement Sortie
horaireFut = (time >=070000) AND (time <=204500)
if horaireFut then
//Stop Win sur Long
    sell countofposition share at (ENTRYQUOTE + SW) LIMIT
//Stop Win sur Short
    exitshort countofposition share at (ENTRYQUOTE - SW) LIMIT
endif
devient

Code : #

//Traitement Sortie
horaireFut = (time >=070000) AND (time <=204500)
if horaireFut then
//Stop Win sur Long
    sell countoflongshares share at (ENTRYQUOTE + SW) LIMIT
//Stop Win sur Short
    exitshort countofshortshares share at (ENTRYQUOTE - SW) LIMIT
endif

Re: Scalping et daytrading du 15 février 2013

par falex » 15 févr. 2013 17:35

Pas besoin de ton optimisation car comme tu l'as dit : PRT ne gère pas le hedging, donc quand tu es en position et que tu veux sortir l'ensemble des tes positions tu n'as pas besoin de vérifier si tu es long ou short, tu lance les deux ordres et seul l'exitshort ou le sell est exécuté.

Faudrait s'amuser à faire un test chronométré pour voir si tu gagnes en temps de backtest en enlevant deux "if" ?

J'écris mes codes ainsi pour qu'ils soient plus court et donc plus lisible.

EDIT : Alors nous sommes d'accord !
EDIT2 : Non nous ne sommes pas d'accord ?
EDIT3 : oui mais non :-D comme PRT ne gère par le hedging, les fonctions CountofPosition et les Countoflongposition et countofshortposition renvoient obligatoire la même valeurs. Par contre si le hedging était possible alors oui tu aurais parfaitement raison

Re: Scalping et daytrading du 15 février 2013

par G'sT » 15 févr. 2013 17:37

De retour.....
Je reviens "dans le jeu"
Le dax viens de rebondir sur S1 et cours en dessous de BB ut 5

Re: Scalping et daytrading du 15 février 2013

par G'sT » 15 févr. 2013 17:38

G'sT a écrit :De retour.....
Je reviens "dans le jeu"
Le dax viens de rebondir sur S1 et cours en dessous de BB UT 5
Achat a 592 pour jouer ka reintegration des 600

Re: Scalping et daytrading du 15 février 2013

par falex » 15 févr. 2013 17:40

mon day trade de ce matin : gagnant mais pour quelques misérables points.
Avec l'optimisation de vinceman, je ne vais l'appliquer, plus que les mercredi et jeudi.

Re: Scalping et daytrading du 15 février 2013

par VinceMan » 15 févr. 2013 17:43

falex a écrit :mon day trade de matin : gagnant mais pour quelques misérable point.
Avec l'optimisation de vinceman, je ne vais l'appliquer, plus que les mercredi et jeudi.
règle n°1 @Benoist :
Ne pas perdre d'argent

Re: Scalping et daytrading du 15 février 2013

par Rogue » 15 févr. 2013 17:43

DéBé a écrit :Il suffit d'un cash "garantie de 1.500 eur" et de ne pas se tromper.
Tu veux dire quoi par cash garantie ?

Re: Scalping et daytrading du 15 février 2013

par falex » 15 févr. 2013 17:45

Surement couverture pour ouvrir et tenir les positions chez ig ?

En tout cas le backest TP 35, SL 50 donne un drawdown max de 775€ + les 150€ pour ouvrir un contrat plein plus une marge de 400€ pour les premiers jours où tu perds et le compte est bon

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