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Re: Statistiques

par falex » 28 mars 2014 17:32

Oui editeur comulsif car les post à la queuleuleu c'est comment dire ... pas treès lisible

Génial tes analyses car ça recoupe excatement ce que j'observe de mon côté, en vrac car faut que je file sinon je vais me faire attraper :
1) 30 point = amplitude "type sur le DAX"
2) tous mes backtest montrent bien qu'une stop entre 25 et 35 point est l'optimimm pour des gains du même ordres.
3) Si tu entre le matin y'a souvent 3 sortie possible dans l'ordre d'importance :
cloture sur stat EU voir heure la mèche du déjeuner
Cloture "casino" à 14h30
Cloture à 16h00
Si on dépasse 16 souvent ça fini en time-stop à 17h30 ...

Faudrat que 'lon creuse ces histoire de stats et surtout de leur application au trading. J'suis sur que l'on peut trouver de beau et nouveau setup.

Re: Statistiques

par blAst » 28 mars 2014 18:05

Merci à Rogue pour son appui logistique :mercichinois:

Pour les esprits chagrins qui osculteraient la semaine précédente en disant "oui mais euhhh si je sortais avant 14h30 je pouvais plus me replacer ensuite si j'attendais de faire un écart" - réponse, il n'est pas grave de louper une opportunité. vous êtes simplement addict au trading ;) ces stats se reposent sur x années d'analyse, pas un instant volé.

---------

propos général
theorie (1).jpg

schéma : un unique sens primordial, respirations marquées
1 (1).jpg

sur des journées plus vicieuses/compliquées (qui diffèrent du schéma simpliste impulsion, conso modérée, impulsion)

journée plus (merci de rester poli) puisqu'il y a un retournement et qu'en fait il est possible de gagner pas mal dans tous les sens
2 (1).jpg
(faire glisser les images vers la droite pour les révéler en totalité, sinon elles sont hachées menu) ++
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Re: Statistiques

par blAst » 28 mars 2014 18:07

falex a écrit :Oui editeur comulsif car les post à la queuleuleu c'est comment dire ... pas treès lisible

Génial tes analyses car ça recoupe excatement ce que j'observe de mon côté, en vrac car faut que je file sinon je vais me faire attraper :
1) 30 point = amplitude "type sur le DAX"
2) tous mes backtest montrent bien qu'une stop entre 25 et 35 point est l'optimimm pour des gains du même ordres.
3) Si tu entre le matin y'a souvent 3 sortie possible dans l'ordre d'importance :
cloture sur stat EU voir heure la mèche du déjeuner
Cloture "casino" à 14h30
Cloture à 16h00
Si on dépasse 16 souvent ça fini en time-stop à 17h30 ...

Faudrat que 'lon creuse ces histoire de stats et surtout de leur application au trading. J'suis sur que l'on peut trouver de beau et nouveau setup.
Super, tout est en ordre 8-)
Oui, partant pour.

Joyeux repas convivial aux ventres sur pattes.

Re: Statistiques

par blAst » 02 avr. 2014 22:10

Pour les amoureux des chiffres, quelques statistiques sur le future ES (S&P500). De quoi s'inspirer pour des portages vers d'autres sous-jacents.

h**p://http://www.linnsoft.com/homework/

Re: Statistiques

par falex » 02 avr. 2014 23:37

falex a écrit : Si on dépasse 16 souvent ça fini en time-stop à 17h30 ...

.
Exemple type aujourd'hui ...

---
Merci blast pour tes 3 exemple j'hésite sens que vais faire tourner la moulinette à test :)

Re: Statistiques

par blAst » 02 avr. 2014 23:55

Bien vu ! 21h45 faisait l'affaire aussi.

Ok fait chauffer totonne 8-) le véritable tracas est de déceler le sens à privilégier

Re: Statistiques

par falex » 03 avr. 2014 07:28

Tu as devancé ma question.

Pas mal ton site de stat sur ES, je l'ai parcouru en diagonale hier soir en 1ère lecture.
C'est excellent. Les définitions sont juste et complète pas comme souvent où la part d'interprétation est grande.

Re: Statistiques

par blAst » 08 avr. 2014 18:08

@falex et les autres, voici un bout de code qui reprend les conclusions (au terme d'une plage horaire quotidienne) de mon indicateur NinjaTrader des messages précédents, sans documenter le développement intraday des journées (ce qui aurait demandé pas mal plus de taf pour un affichage similaire intra+historique)

Indic (panneau sous graohe) PRT écrit à l'aveugle (pas retouché PRT depuis 2009), donc théoriquement ça fonctionne mais peut-être pas ;) (bug qui se serait glissé, pas pu "compiler" pour révéler les erreurs ou étourderies). Si quelqu'un peut confirmer et afficher un graphe du résultat.
La superposition des plots (affichage) devrait être correcte.

2 variables (nombre entier positif)
heure1 = 084500
heure2 = 142500

Affichage : histogrammes épais pour tout sauf "# jours" = point fin. Pas de remplissages.
Afficher un graphe sur un historique ciblé, mais conséquent dans une UT compatible aux variables (ex: heures=hh05ss alors UT 5' ou UT 1' mais pas d'UT supérieure non "multiple")

NB: codé en prenant en compte le bug de timing/affichage horaire de la version 10 de PRT

Code : #

// blAst power 1
// Version 1.1 - compteur de jours affiché seulement à l'heure2 de fin de plage horaire

IF Time=heure1 THEN
     compteurj=compteurj+1
ENDIF

IF Time>heure1 AND Time<=heure2 THEN
     compteurh=compteurh+1
ELSE 
     compteurh=0
ENDIF

IF compteurh=1 THEN
     hautmax=High
     basmin=Low
     amplitudesum=amplitudesum[1]+High-Low
ELSIF compteurh>1 THEN
     hautmax=MAX(High,hautmax[1])
     basmin=MIN(Low,basmin[1])
     amplitudesum=amplitudesum[1]-hautmax[1]+basmin[1]+hautmax-basmin
ENDIF

IF Time=heure2 THEN
     compteurjaff=compteurj

     amplitudemoy=amplitudesum/compteurj

     IF Close-basmin>(hautmax-basmin)/2 THEN
          trajetbonsens=Close-basmin
          trajetmauvaissens=hautmax-Close
     ELSIF Close-basmin<(hautmax-basmin)/2 THEN
          trajetbonsens=hautmax-Close
          trajetmauvaissens=Close-basmin
     ELSE
          trajetbonsens=(hautmax-basmin)/2
          trajetmauvaissens=(hautmax-basmin)/2
     ENDIF
     trajetmoybonsens2=(trajetmoybonsens2[1]*(compteurj-1)+trajetbonsens)/compteurj
     trajetmoymauvaissens2=(trajetmoymauvaissens2[1]*(compteurj-1)+trajetmauvaissens)/compteurj
     trajetmoybonsens=trajetmoybonsens2
     trajetmoymauvaissens=trajetmoymauvaissens2
ELSE
     compteurjaff=0
     amplitudemoy=0
     trajetmoybonsens=0
     trajetmoymauvaissens=0
ENDIF

RETURN compteurjaff COLOURED(0,0,0) AS "# jours",amplitudemoy COLOURED(0,0,255) AS "Amplitude moyenne",trajetmoybonsens COLOURED(0,255,0) AS "Trajet moyen bon sens",trajetmoymauvaissens COLOURED(255,0,0) AS "Trajet moyen mauvais sens"

Re: Statistiques

par Rogue » 08 avr. 2014 19:38

Nickel mais ça me donne une erreur :

Erreur de syntaxe
La variable suivante n'est pas utilisée dans le programme:ouvh1
Veuillez définir la variable suivante : trajemoybonsens2
Veuillez définir la variable suivante : trajemoymauvaissens2

Re: Statistiques

par blAst » 08 avr. 2014 19:50

Merci Rogue !
J'ai viré ouvh1, c'était le début d'un autre code et ne servait pas.

J'ai édité le message précédent. Réessayes si tu veux bien. ;)

Le pire c si j'ai fait une erreur de logique (ou oubli des spécifités de prt). Le seul révélateur viendra de quelqu'un qui comprend ce que l'indic doit sortir et fait quelques vérifications simples à la mano pour témoigner que ça concorde ...ou de résultats "plausibles"

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