ProRealTime
Un Forum pour discuter des méthodes de trading que nous utilisons, de nos recherches...

Re: Statistiques

par falex » 10 Avr 2014 10:06

Pour le serpentin une des manierre asse simple de faire la sommes des ranges des bougies peut s'écrire :

La fonction range renvoi High-low de la bougie
Range[i] = le high-low de la ième bougie en arriè
re

Code: Tout sélectionner
serpentinjour = 0
for i = 1 to intradaybarindex do
serpentinjour = serpentinjour + range[i]
next

return serpentinjour


Dans cet exemple je suppose que la première bougie intraday est bien celle que l'on veut comptabiliser (après faudrait adapter avec les heures cash ou globex ou H24).

---
autre remarque : PRT est assez capricieux avec les GMT, si tu règles ton PC sur l'heure française heure1 et heure2 sont bon.
Si tu laisse PRT avec les réglages par défaut il faut écrire :
heure1 = 07000
heuer2 = 21000

Re: Statistiques

par blAst » 10 Avr 2014 10:22

falex a écrit:Hi,

Sur // blAst poWer 3 : serpentin ADN
// v2.0 - 9 avril 19h30

Il manque un endif juste avant le return. Vu, merci. Edité
la variable serpentinIntrSup n'est pas utilisé dans le programme. Etourderie. Edité

Pourquoi "Time<=2" ? tu veux que l'heure courante soit inférieure à 00h00 et 2 secondes ? Etourderie : heure2. Edité


autre remarque : PRT est assez capricieux avec les GMT, si tu règles ton PC sur l'heure française heure1 et heure2 sont bon.
Si tu laisse PRT avec les réglages par défaut il faut écrire :
heure1 = 07000
heuer2 = 21000 OK édité, retranché 1h pour les paramètres par défaut, heure GMT. 6ans avait le même pb

Re: Statistiques

par falex » 10 Avr 2014 10:33

Bon alors maintenant c'est l'heure de la discution de l'algo.
pour le serpetnin jour tu compte
Open -close
+ 2 fois la distance Haut - (open-ou close) (dépend de la couleur de la bougie)
+2 fois la distance Bas - (open ou close).

Autant je suis parfaitement d'accord pour les A/R entre les low/High et l'Open/close de la bougie autant je m'interroge pour la distance entre Open et close.

Tu pourrais aussi écrire : Range + 1 X la distance des meches -là c'est histoire de taquiner sur l'art et la manière de programmer).

---

De mon point de vue la seule vue qui permet de connaitre le chemin réelement parcouru un sous-jacent c'est la vue 1 tick.
Sinon on est obligé de faire fit des AR qui dans les UT composé et avec les bougies Jap ne nous donne pas le nombre de fois où un indice est monté et descendu mais simplement un "snapshot" de la période écoulé avec 4 points de mesures (haut/bas/ouverture/fermeture).

C'est pourquoi je me contente de l'indication Range (Haut - Bas), peut-êter que je passe à côté de quelque chose ... après la question étant : On fait quoi de tout ça ?
Car quelque soit la façon de mesurer il faut ensutie borner (triger) sinon ça ne sert à rien de faire une mesure absolue.

Re: Statistiques

par blAst » 10 Avr 2014 10:33

Pour les calculs du serpentin justement j'ai voulu aller un peu plus loin et qu'il donne le max d'info et de "déroulement" d'amplitudes (même si en UT secondes ou minutes il minimisera forcément la réalité des courses cumulées)

En tick par tick, théoriquement O=H=L=C donc Range est bon.
Par contre sur des autres UT ou les H(igh) et L(ow) ne sont pas forcément égaux aux O(pen) et C(lose) alors mon calcul prend en compte une fois le corps de la bougie ABS(Close-Open) et les mèches High-MAX(Open,Close) et MIN(Open,Close)-Low et je multiplie les courses des mèches par 2 car il y a eu au moins un aller-retour, si ce n'est pas plus lors de la formation de la bougie. Idem pour le corps d'ailleurs, on peut imaginer que le corps comporte aussi du bruit mais on ne peut pas le mesurer sauf à descendre dans la plus petite UT possible (le tick)

J'ajoute aussi le "gap" entre Open bougie B et Close bougie précédente B-1 (ou entre 2 traits de ticks)

Edit: nos messages se sont croisés. Je ne te lis que maintenant

Re: Statistiques

par falex » 10 Avr 2014 10:37

Ah j'avais pas vu le gap, pas bête.

Nous sommes bien sur la même longueur d'onde (250 nanomètre ?)
Spoiler:
= ultraviolet

Re: Statistiques

par blAst » 10 Avr 2014 10:46

Bazinga ! ;) Tout a fait d'accord avec l'ensemble de tes remarques :top:

Effectivement en grimpant d'UT on perd en définition et on n'obtient qu'un "snapshot". On peut aussi prendre le parti pris de ne s'intérsser qu'au range, si on veut coller à des conditions plus réelles, plus humaines par rapport à ce qu'on parviendrait réellement à capter du marché (et encore jamais on s'en approchera ;) )
C juste pour se faire une idée du potentiel quotidien de sous-jacents ... ça peut conforter pas mal les scalpeurs en les invitant à avoir confiance à espacer et multiplier leurs interventions. Et même les daytraders en moindre mesure.
Faudrait le mettre en relation avec d'autres observations. Comment se développe les ondes, comment ça se propage, est-ce qu'il y a des relations à trouver avec l'augmentation de volat au sein de ranges compressées qui finalement se diffusent aux UT supérieures ensuite, etc
Mais ça c une autre histoire t quelques maux de crane supplémentaires :))

Sinon t'arrives à voir ou en etpst le Dax ?

Code édité avec Range + mèches

Re: Statistiques

par falex » 10 Avr 2014 11:00

C'est vrai qu'entre un swingeur qui ne va s'occuper des chiffres rond (00/50) et un scalpeur qui va chercher une résolution et des mouvements de 3 points y'a un gouffre.

D'ailleurs on le voit bien, plus tu montes en UT plus elle sont "propres", normal il y a moins de bruit :-)

---

Un moment donnée j'utilisais le serpentin pour repérer le passage à 100/500/1000 points mais pas évident d'en tirer quelque chose de ""tradable" en Day car en "déroulant" le range tu perds la notion de sens du mouvement ...

---

Un autre code que j'avais fait et qui me parlait beaucoup plus :
Le prix du DAX en valeur relative en partant de 0 à l'open de 8h00.
Là tu vois le dax qui oscille entre +30 et -40 point et non pas pas 9560 ver 9500 et ça change complétement la donne.
Tu n'es plus du tout "collé" à la valeur absolue ...

Re: Statistiques

par blAst » 10 Avr 2014 11:39

Ca cogite :) La valeur relative tu veux dire prendre l'open jour en repère simplement ? Niveau efficace comme filtre basique

Re: Statistiques

par Rogue » 10 Avr 2014 12:23

J'ai réussi à prendre 10 minutes pour faire tourner tes indicateurs.

blAst poWer 1 et 2 en 1 minute (1 mois de profondeur d'historique)


blAst poWer 3 en affichage tick/tick depuis l'ouverture du cash de ce matin.


Pour ce dernier, ne pas tenir compte des graphes blAst poWer 1 et 2.

Re: Statistiques

par blAst » 10 Avr 2014 13:00

Merci. Pas facile PRT à distance

blast3, IntradayBarIndex semble faire rigoler le compteur jours (trait blanc), code édité

Pour blast1 et blast2 de la 1ere image t'as bien oris les derniers codes à jour du 1er message 1ère page ??? si oui, je suis sur le point d'abandonner jusqu'à avoir la plateforme sous les yeux :musique:

Articles en relation
Séries statistiques et oscillations
par jeancreatif » 17 Juin 2015 12:08 (18 Réponses)

ProRealTime

Alors partagez-le 5 fois c'est bon pour la santé