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Stop Suiveur PRT vs. Stop Suiveur fait maison

par Ricoh3333 » 11 Juil 2014 09:44

Bonjour à tous (je suis nouveau sur le site :D ),

Je suis sur PRT depuis quelques jours avec pour volonté de me faire un système de Trading automatique.
Sans vous tuer dans les détails du systèmes, il est notamment basé sur un stop trailing qui marche bien en back-test.

Ayant voulu me lancer en réel, je vois que PRT cfd à risque limité ne gère pas les stop trailing ( :x ). Du coup j'en programme un et le back-test.

Problème :
* Avec le stop trailing de PRT (que j'utilise en %), je sors de position si je suis perdant même quelques minutes après mon passage d'ordre (et je suis en UT 4h par exemple)
* Avec mon stop trailing fait maison, je ne sors de position que à la barre suivante (soit 4h minimum après ma prise de position)

Quelqu'un sait comment contourner le problème ? parce que par exemple je limite à quelques dizaines de $ de pertes avec le stop trailing, alors qu'avec le fait maison je perds jusqu'à 500$

Merci !!!!

---

Pour info mon stop trailing fait maison pour mes positions longues :
// Amplitude est mon amplitude de stop trailing
Amplitude = 0.0001

IF LONGONMARKET THEN
ONCE trailingstoplong = open * (1 - Amplitude)
trailingstoplong = MAX (low * (1 - Amplitude), trailingstoplong)
IF low CROSSES UNDER trailingstoplong OR low < trailingstoplong THEN
SELL 1 SHARES AT MARKET
ENDIF
ENDIF

//le premier trailingstoplong est calculé sur l'open car ma posisiton est prise à l'open
//par la suite calculé sur le low pour minimiser les pertes

Re: Stop Suiveur PRT vs. Stop Suiveur fait maison

par falex » 11 Juil 2014 10:57

Sans tout lire : Essaye de mettre un Sell Stop ou Limit plutot qu'un sell au market car là tu va dépendre de comment est executer le code.

Re: Stop Suiveur PRT vs. Stop Suiveur fait maison

par Ricoh3333 » 11 Juil 2014 11:16

Merci falex pour ta réponse.
J'ai déjà essayer de placer un Sell Stop dans ma condition avec le même résultat.

Le problème que j'ai, c'est que j'ai l'impression que toute ma boucle qui commence par la condition (IF LONGONMARKET) n'a lieu qu'à la prochaine barre.
En gros si mon UT est 4h -> J'achète à 12h00 et ma boucle n'a l'air de fonctionner qu'à 16h00 - si tu vois ce que je veux dire...

Re: Stop Suiveur PRT vs. Stop Suiveur fait maison

par Ice. » 11 Juil 2014 13:05

Salut Ricoh !

Alors c'est à priori normal si ta boucle ne s'effectue que la bougie suivant ton signal, car PRT ne valide qu'un signal que lors de la clôture de la bougie de celui-ci. Donc la solution (si c'est bien le problème) serait de passer en UT plus petite et de modifier ton code de tel sorte qu'il fonctionne de même façon qu'en UT4H.

Par contre, PRT cfd à risque limité gère bien les stop trailing, non ?

Re: Stop Suiveur PRT vs. Stop Suiveur fait maison

par Ricoh3333 » 11 Juil 2014 13:28

Merci Ice pour ta réponse !

PRT cfd à risque limité ne gère pas les stop trailing en ProOrder malheureusement... du coup c'est pour cela que j'essaie de contourner ce problème.

Par rapport à ta question, ce qu'il se passe est (pour une UT de 4h par ex) :
* bougie qui déclenche le signal (t)
* bougie qui achète le contrat (t +4h) - achat au tout début de cette bougie
* bougie qui lance la boucle de stop (t + 8h) - donc il y a 4h ou si je suis devant mon pc je peux voir ma position dégringoler sans pouvoir rien faire entre guillemets...
Du coup mon problème à passer à une UT plus petite est que mon signal ne fonctionne plus puisqu'il me faut idéalement le signal calculé sur une UT 4h si tu vois ce que je veux dire...

mais merci quand même ! je vais essayer de craquer ce truc

Re: Stop Suiveur PRT vs. Stop Suiveur fait maison

par Ice. » 11 Juil 2014 13:37

Ricoh3333 a écrit:Du coup mon problème à passer à une UT plus petite est que mon signal ne fonctionne plus puisqu'il me faut idéalement le signal calculé sur une UT 4h si tu vois ce que je veux dire...


Oui je vois, mais tu peux toujours t'arranger avec une UT plus courte normalement, même si c'est vrai que cela fait très bricolage :)

Ricoh3333 a écrit:* bougie qui déclenche le signal (t)
* bougie qui achète le contrat (t +4h) - achat au tout début de cette bougie
* bougie qui lance la boucle de stop (t + 8h) - donc il y a 4h ou si je suis devant mon pc je peux voir ma position dégringoler sans pouvoir rien faire entre guillemets...


Oui, justement.
Bougie t : déclenchement du signal.
Bougie t+4h: achat (et donc déclenchement du signal pour le stop suiveur)
Bougie t+8h : stop suiveur

Essayes de mettre les conditions de ton signal d'achat pour le Trailing stop au lieu de "long market" pour voir ;)


Merci pour ProOrder, c'est bon à savoir !

Re: Stop Suiveur PRT vs. Stop Suiveur fait maison

par Ricoh3333 » 11 Juil 2014 13:53

Excellente idée je vais placer mon ordre stop suiveur à la suite de mon ordre achat pour voir, et pas avec un "Long Market".

Merci Ice ! je te dis ce que ça donne dès que je fais mes tests ;)

Re: Stop Suiveur PRT vs. Stop Suiveur fait maison

par Ice. » 11 Juil 2014 13:57

Pas de problème, tiens nous au courant ! :)

Re: Stop Suiveur PRT vs. Stop Suiveur fait maison

par Ricoh3333 » 11 Juil 2014 16:43

J'ai trouvé je pense une façon de contourner le problème mais je dois le tester en réel.
Trop de différences entre le back-test et le réel pour savoir si ça marche...

Je vous tiens au courant

Re: Stop Suiveur PRT vs. Stop Suiveur fait maison

par falex » 11 Juil 2014 16:51

C'est clair que c'est un peu "ennuyeux", dans le module de backtest, de ne pas pouvoir entrer et sortir (je simplifie car dans certains cas c'est possible) sur la même bougie.

Bon courage

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