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Stratégie et programmation d'algorithme pour la backtester

par JulienLouis » 12 Juin 2015 23:12

Bonjour

Afin de voir si une stratégie est fiable je la backteste sur metatrader4 (broker: f.cm) avec le mode le plus précis ( et aussi le plus long) Je programme l'algo (Expertadvisors comme on les appelle dans mt4) avec un programme ( je ne le citerai pas).

J'ai crée un EA avec une SMA et le RSI, on achète quand RSI est en dessous de RSIminimum et le prix d'ouverture au dessus de la SMA, vice versa pour la vente. On peut changer certaines variables sur mt4. Je bricole encore sur le trailingstop et le takeprofit ( peut-être en les definissant avec ATR).

Auriez-vous une stratégie à programmer pour moi ou des conseils?

Cdlt

Re: Stratégie et programmation d'algorithme pour la backtest

par raiden500 » 13 Juin 2015 10:39

Salut j'ai une strategie mais je sais pas utiliser MT4 pour le backtest donc si tu veux essayer si c'est possible sur le CAC40
C'est bougie de 10h Ouverture, Vente a 10h00 Et limite de 1 point A l'achat.
Voila chez IG markets si tu regardes mon graphiques sur les 5 derniers jours c'est ok, maintenant avec MT4 je sais pas !
Fichiers joints

Re: Stratégie et programmation d'algorithme pour la backtest

par plataxis » 13 Juin 2015 10:49

JulienLouis a écrit:Auriez-vous une stratégie à programmer pour moi ou des conseils?

Une simple mise en garde : nombreux sont les backtesteurs à avoir fait le constat que c'est une perte de temps, car ton algo sera toujours plus "bête" et moins adaptable que toi.

Le "vrai" backtest efficace c'est la lecture des graphiques, assortie si possible de ce que tu as fait en temps réel (compte réel ou démo) avec une lecture à la fois critique (on peut toujours faire mieux) et bienveillante (on ne peut jamais être parfait).

Re: Stratégie et programmation d'algorithme pour la backtest

par TripleFail » 13 Juin 2015 11:46

Un backtest efficace pour éviter la sur-optimisation (et donc éviter que le logiciel ne marche plus en réel) doit être fait sur deux historiques différents, un premier qui est utilisé lors de la création du programme, le second pour sa validation. Si vous ne fait pas ça, oublier le passage en réel et vendez le à des gogos.

Re: Stratégie et programmation d'algorithme pour la backtest

par plataxis » 13 Juin 2015 13:30

TripleFail a écrit:un premier qui est utilisé lors de la création du programme, le second pour sa validation.

Bien vu, c'est scientifique : chercher ce qui marche sans a priori puis valider / invalider sur un nouvel échantillon.

Ceci dit, les plus expérimentés tendent à renoncer au backtest, j'ai même lu sur Andlil qu'une "méthode" faisant gagner un trader était perdante par un robot, sauf si ce robot n'appliquait pas vraiment la méthode mais plutôt la "façon de trader" de son mentor humain (via réseaux de neurones).

Les algo sont trop rationnels pour appréhender la complexité inhérente aux marchés financiers... Qui sont constitués de réactions humaines, même par algo interposés !

Re: Stratégie et programmation d'algorithme pour la backtest

par falex » 13 Juin 2015 14:19

Si je devais donner un conseil sur les backtest je dirais :

Les premières évaluation doivent être faite sur prt : les backtest vont 10 à 1000 fois plus vite que sur mt4.
Ensuite si tu veux l'automatiser et le mettre en prod alors là il faut se poser la question de l'outils : prt ou mt4.

Et je parle en connaissance : j'utilise les deux.

La seule limitation en backtest de prt c'est le "no hedging"

Re: Stratégie et programmation d'algorithme pour la backtest

par JulienLouis » 13 Juin 2015 17:31

Bonjour

En faite j'arrive pas à backtester les indices sur mon compte démo mt4 chez f.cm., faut télécharger des donnés historique non?

Re: Stratégie et programmation d'algorithme pour la backtest

par JulienLouis » 21 Juin 2015 22:57

Bonjour

J'ai un compte démo chez IG aussi et j'ai démarré la plateforme PRT avec, j'ai voulu backtester une stratégie sur "Wallstreet au comptant", 5 min, mais je n'arrive pas à le faire sur une periode plus longue que celle de quelques jours. Comment régler ce problème?

Cdlt

Re: Stratégie et programmation d'algorithme pour la backtest

par Epitaf » 22 Juin 2015 06:26

Bonjour, tu as deux solutions,

Tu actives une période d'essai de 15 jours, où .. tu payes la version complète :-)

Re: Stratégie et programmation d'algorithme pour la backtest

par falex » 22 Juin 2015 07:45

Mais non !

Tu cliques en haut à gauche XXX minutes
La tu changes la valeur de 15000 par 100000 et à ce moment PRT ça charger un historique beaucoup plus long

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