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Re: Stratégie HAz

par Djobydjoba » 25 Aoû 2017 16:37

Je pense que pour faire du swing c'est toujours mieux d'avoir une vision élargie des marchés (analyse inter-marchés). Par exemple, c'est toujours mieux de valider qu'un signal technique sur un marché est présent aussi sur d'autres marchés corrélés. Ca renforce la qualité du signal. Ce suivi n'est pas forcément très complexe, c'est une mise en place à faire.

Personnellement j'ai beaucoup "investi" dans ce suivi global des marchés. Je monitore plus d'une centaine de marchés au niveau hebdomadaire, indices, forex et matières premières. Je voulais avoir la vue complète. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. C'est je crois un curseur à positionner entre l'analyse macro et la connaissance d'un marché particulier et de ses particularités. J'ai d'ailleurs été un peu trop loin je pense dans ce suivi macro au détriment du trading opérationnel. Il n'y a pas besoin d'aller aussi loin. Je cherche toujours le bon réglage du curseur.

L'analyse intermarché n'est peut être pas indispensable. Si tu trades swing sur le Nasdaq, en long, tu choisis l'indice le plus bullish au monde. Concrètement bullish 80% du temps, donc chaque signal d'achat H4 peut être l'occasion d'ouvrir ou de renforcer long.

Je n'ai pas de conseil à donner, je ne peux parler que de mes propres choix et orientations, ce que je dis n'a aucune pertinence objective. Quand j'aurai une belle equity curve, ce qui n'est pas encore le cas, je serai plus enclin à recommander certaines pratiques, puisque validées par le résultat.

Re: Stratégie HAz

par Djobydjoba » 25 Aoû 2017 17:33

Objectivement on peut quand même dire que le trading swing s'épanouit quand les mouvements sont puissants. Ce qui n'a d'ailleurs pas été le cas durant tout ce mois d'Août, ça manquait vraiment de directionnel en UT daily. En H4 on pouvait trader certains mouvements, mais en daily, aucun vrai signal sur quasi tous les marchés.

Donc ce que l'on cherche, en tant que traders swing, ce sont des marchés avec un fort directionnel, avec un bon momentum. Ce qu'on veut c'est que nos positions soient emportées par le mouvement. Donc il me semble quand même que l'étape essentielle dans l'histoire est de choisir les marchés qui présentent les meilleurs potentiels de momentum. Après, il s'agit juste de trouver un point d'entrée, mais à la limite si la tendance est suffisamment forte le point d'entrée n'a pas besoin d'être très bon. Il peut être approximatif. Si le stop est suffisamment large et la tendance suffisamment forte, on n'a pas vraiment de soucis à se faire, la position devrait finir en positif dans la majorité des cas. Une bonne tendance pardonne beaucoup de chose, si on est dans le sens de celle-ci. Donc l'essentiel du travail d'un trader swing, à mon avis, est d'identifier les meilleurs tendances à un instant T. D'où la nécessité je trouve de surveiller la plupart des marchés pour n'en retenir que quelqu'uns au final, les plus porteurs. Surveiller la plupart des les marchés mondiaux dans un screener, pour ne retenir que les plus directionnels. Par exemple, retenir deux indices un sur-performant, un sous-performant. Le surperformant à jouer dans les points d'entrée à l'achat en H4, le sous-performant à shorter dans les points de vente H4. Choisir aussi deux paires forex non corrélées les plus tendancielles. Et bourriner dessus, toujours dans le même sens, celui de leur tendance.

Par exemple, tu as choisis de trader l'EUR/JPY en long. Pourquoi ce choix ? Logiquement c'est que c'est la meilleure paire à trader actuellement, la plus directionnelle. Ca se discute. L'EUR est certes haussier en ce moment, donc le choix d' l'EUR me semble bon. Par contre en dénominateur le JPY est assez peu lisible je trouve actuellement, mais c'est tout personnel. EUR/GBP long me semble une meilleure option.

Je dirais que le travail en amont du choix du marché à trader fait 80% de la réussite d'un trade swing. Que c'est dans ce travail là qu'il faut porter l'essentiel de ses efforts. Et donc qu'il ne faut pas avoir peur, en tant que swing trader de surveiller beaucoup de marchés dans son screener et de passer du temps à choisir ceux que l'on va retenir pour trader.

Re: Stratégie HAz

par monsieurz » 30 Aoû 2017 09:13

Je te remercie beaucoup pour ta réponse étayée, merci de me faire grandir. C'est un honneur pour moi.

Cependant, je n'ai pas cette perception du trading, du moins j'essaye de ne pas l'avoir. Je ne trade pas un sous jacent, une correlation, je trade le comportement de masse, je trade "les autres" plus que le sous-jacent. Je cherche uniquement l'avantage statistique, je cherche à éviter les interpretations. Peut-être est-ce une déformation de mon premier amour (le scalping), et que ça ne s'appliquera jamais au swing. J'aurais dans ce cas perdu du temps parce que cela ne m’intéresse pas.

Le dernier trade te donne surement raison, le 28/08 avant d'aller me coucher je remonte un peu mon stop à 129.90, donc assez loin du prix et pendant la nuit, sans aucune news ni raison fondamentale (à ma connaissance), je me suis fait sortir par la plus grosse bougie depuis des semaines...

Un ratio légèrement supérieur à 1 sur ce trade...


La suite: On entre en ph2 haussière sur le D1

Je vais donc rechercher les changements de couleur Heikin Ashi pour acheter en H4
Fichiers joints

Re: Stratégie HAz

par Djobydjoba » 30 Aoû 2017 10:40

monsieurz a écrit:Cependant, je n'ai pas cette perception du trading, du moins j'essaye de ne pas l'avoir. Je ne trade pas un sous jacent, une correlation, je trade le comportement de masse, je trade "les autres" plus que le sous-jacent. Je cherche uniquement l'avantage statistique, je cherche à éviter les interpretations. Peut-être est-ce une déformation de mon premier amour (le scalping), et que ça ne s'appliquera jamais au swing. J'aurais dans ce cas perdu du temps parce que cela ne m’intéresse pas.

Je suis assez d'accord avec ce que tu écris là, donc on n'est pas forcément en contradition. Je cherche aussi à éviter l'interprétation. Une façon de l'éviter justement est d'analyser plusieurs marchés corrélés pour avoir une bonne confirmation de ce qui se passe. Idem pour le comportement de masse : l'analyse macro et intermarché permet justement d'affiner sa perception de la psycho des marchés et des intervenants. On essaye d'identifier les marchés les plus attractifs et les moins attractifs, pour identifier les meilleurs tendances à trader.

Je pense que pour trader, trader swing en particulier, on peut difficilement faire fi de l'analyse macro et intermarché. Je pense que pour être un bon trader swing il faut avoir une vision pertinente de ce qui est en train de se passer sur les marchés financiers, qui revient à avoir une vision pertinente de comment le monde tourne. Cela à l'air de ne pas t'intéresser, je trouve personnellement que c'est le plus intéressant ! Après, peut-on être un trader swing rentable en faisant fi de l'analyse macro et intermarché ? Mon sentiment est que la rentabilité statistique va être difficile à atteindre dans ce cas. A moins peut être de trouver une méthodologie technique systématique très performante, qui s'apparente au graal. Si on reste dans le discrétionnaire, ce qui semble le plus réaliste, la couche analyse macro me semble personnellement indispensable.

Bonne continuation en tout cas !

Re: Stratégie HAz

par monsieurz » 30 Aoû 2017 13:32

Le graal n'existe pas mais je suppose qu'une méthodologie technique systématique performante existe.

A partir du moment où on fait de l'analyse macro, je pense qu'on est dans le subjectif et l’interprétation.

J'ai commencé le trading avec des gens qui attendent et prédisent la fin du monde depuis déjà trop longtemps. Ça serait suivre un autre dogme que d'accepter pour moi d'avoir une quelconque opinion sur l'économie.

Re: Stratégie HAz

par Djobydjoba » 30 Aoû 2017 13:50

Ah, ce que je dis n'est peut-être pas très clair. Quand je parle analyse macro et intermarché, je ne parle pas d'une analyse fondamentale, économique, mais bien d'une analyse technique des marchés. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'analyse économique / fondamentale et son aspect très subjectif, et je suis aussi 100% convaincu que seule une approche technique peut permettre de s'en sortir en trading. J'ai aussi perdu des plumes en tradant avec des dépêches AFP au début...

Donc mon propos c'est plus de dire qu'il me paraît souhaitable, quand on fait du swing, d'analyser techniquement la majorité des marchés (indices, forex, taux, MP), et de choisir ceux qui sont les plus intéressants à trader. L'analyse technique de tous ces marchés va conforter dans ses choix et stratégies. Par exemple, ne trader que le CAC ou le DAX, ou une paire du forex, sans étudier ce qui se passe ailleurs me semble comme trader avec des oeillières.

Quant à la méthodologie technique systématique qui marche sur la durée, je crois qu'elle n'existe pas et qu'il faut toujours une part de discrétionnaire.

Re: Stratégie HAz

par Paperbag » 30 Aoû 2017 16:26

Plus on investit sur un horizon de temps qui est long, plus il est nécessaire d'être a l'écoute d'un maximummum de marchés, je suis d'accord avec toi Djoby.

Après si tu tiens tes positions une journée ou deux en moyenne (c'est déjà du swing), tu n'as pas besoin de suivre tous les marchés du monde.

Si tu en pre sélectionnes 4 ou 5 ça devrait largement suffire pour ton trading quotidien.

Mais la logique reste la même, soit tu essayes de tout trader et la c'est très très difficile, soit tu te concentres sur une seule stratégie (le suivi de tendance a fort momentum par exemple), et la il faut savoir varier les marchés (voir les UT).

Re: Stratégie HAz

par monsieurz » 31 Aoû 2017 09:36

OK je comprends mieux et je pense que vous avez raison. Je ne vois pas comment obtenir cette compétence mais je vais y songer et aussi réfléchir à ma décision de tenter le swing trading si c'est une condition importante. Je partais du principe que si je prends toutes les opportunités d'un marché, je serais aussi dans les gros swing. Par exemple, il n'y a aucune raison pour laquelle je me suis mis sur EURJPY.


Nouveau trade: Achat au dessus du range D1
Risque 0.99%


Vue D1

Re: Stratégie HAz

par monsieurz » 31 Aoû 2017 14:10

Déjà sorti !

Re: Stratégie HAz

par Djobydjoba » 31 Aoû 2017 14:25

Ton achat est en haut du cycle H4. Pour ceux qui ont acheté en bas de cycle (Bollinger basse H4), c'est plus le moment de prendre leur bénéfice. A moins de mettre un stop éloigné, par exemple sous le bas du range D1 ou au moins sous la bollinger basse H4 (qui est assez éloignée), en terme de cycle c'est trop tard pour acheter dans un trading H4. A moins d'être convaincu par la force du momentum sur la paire, mais est-ce le cas. Perso je pense qu'il faut privilégier des achats sur la BB basse en tendance haussière. Tout ça à mon humble avis.

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