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systeme de trading auto

par guigui84 » 25 Jan 2018 15:29

Bonjour,

je suis en train d'écrire un robot de trading, et je viens partager ici histoire de me motiver et d'avoir des retours.

C'est un robot propriétaire en java et javascript.
De très nombreuses lib sont utilisées afin de faciliter le travail
Les base de données sont mongodb (document) et influxdb (time series).
Les flux d'entrés sont scrappés sur des fournisseurs publiques (google, yahoo (pas très fiable), boursorama, les echos, investing)
la partie machine learning est basé sur spark et niveau hardaware est composé d'un pc pour les bases de données et 2 core I7 64mb pour le calcul des modèles.
Les features d'entrés sont composés de 6000 valeurs et sont optimisés par un simple algorithme génétique.

Je travaille pour l'instant uniquement sur cac40 mais j'ai prévue d'entendre sur le sbF120.
Les modèles de sortie sont moyen terme (20/j et 40/j). Il me faut 2 jours pour une itération d'optimisation génétique sur le cac 40 :( ( faut mieux pas de coupure de courant)

Le but est de pouvoir mettre en ligne mi avril mais il reste un paquet de taf encore, finalisé les algos de ranking et de portefeuille notamment

Re: systeme de trading auto

par guigui84 » 25 Jan 2018 15:54

moi je ne sais pas trader :D , le but est de faire un système autonome de gestion de portefeuille
l'algo génétique permet juste d'optimiser plus rapidement le vecteur d'entrée du modèle, il n'intervient pas dans le modèle

Re: systeme de trading auto

par plataxis » 25 Jan 2018 16:00

Le problème d'une telle optimisation est qu'elle va te donner la substantifique moelle du trading idéal d'hier... et pas forcément de demain. Mais au moins tu y mets le paquet, assure toi quand même d'utiliser une entrée et une sortie "logique" hors optimisation de sorte que même mal optimisé (enfin, optimisé sur les données de la veille...) cela signifie encore quelque chose. Comme l'indique xxxx, sans une certaine expérience c'est un peu comme de construire un simulateur de vol sans savoir piloter.

Re: systeme de trading auto

par guigui84 » 25 Jan 2018 16:23

c'est un peu l’arlésienne des charistes il me semble :)

la sortie des modèles de prédiction est le rendement d'une action et l'entrée est composé de beaucoup de chose des indices, secteurs, matière première et autre

Re: systeme de trading auto

par trappiste73 » 25 Jan 2018 17:39

Là je rejoins xxxx, vive la simplicité ! :) ça me paraît ressembler à une boîte noire infernale ton bazar. Si ça marche, banco. Sinon j'imagine que, comme souvent dans ce genre de recherche complexe et longue, le chemin compte au moins autant que l'arrivée.

Re: systeme de trading auto

par guigui84 » 26 Jan 2018 10:25

effectivement le machine learning surtout les algos complexes sorties d'une simple régression linéaire sont souvent considérés comme des boites noires. il est assez difficile d'expliquer des algos par des formules de math a rallonge.
Apres ce qui compte c'est la mesure de performance

et oui je confirme si ça marche c'est cool mais le but est avant tout d'avoir un projet démontrable même si les résultats ne sont pas fantastiques.

J'estime être au alentour de 80% de la V1, sachant qu'il n'y aura peut être ( surement ) jamais de v2 :D

actuellement j'en suis a 22k lignes de java et 10k de html/js

Re: systeme de trading auto

par trappiste73 » 26 Jan 2018 11:27

22k lignes de java et 10k de html/js ? :hein: :shock: ;)

Re: systeme de trading auto

par Cliff » 26 Jan 2018 16:02

Belle initiative :top:

Tu as une petite idée du rendement escompté ? (et le DrawDown qui va avec, tant qu'à faire :musique: )

Belle débauche d'énergie en tous les cas :mercichinois:

Re: systeme de trading auto

par Gilko33 » 27 Jan 2018 02:35

le nombre de lignes de code ne veut rien dire, après avoir eu 4 000 lignes en phase developpement je suis redescendu à 1500 en exploitation.

car au début tu traces tout, pour tout contrôler et faire des statistiques, après tes choix techniques ton model est plus léger...

Re: systeme de trading auto

par guigui84 » 29 Jan 2018 13:31

j'approuve le nombre de lignes est peu parlant sur la complexité d'un code et encore moins la qualité
Apres dev c'est mon taf j'ai 15 ans d’expérience et je ne code pas au hasard ça ne redescendra pas c'était juste pour parler de l'avancer en fait :)

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