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Re: TakaQuotes : Ticks CAC, DAX et DOW récupérés par TakaPee

par takapoto » 05 Déc 2016 20:05

Les ticks sont corrigés et disponibles à cette adresse :
https://drive.google.com/open?id=0B55koWOPR35oUXRHNEhKUHBkQnc
(répertoire Historiques_V2)

Re: TakaQuotes : Ticks CAC, DAX et DOW récupérés par TakaPee

par ticktack » 05 Déc 2016 20:26

Un grand :merci:

Je regarde ça tout de suite !
Mais mon post pour demander une autre source de ticks reste valable (ça permettrait par exemple de comparer les ticks et vérifier plus finement la cohérence).

Re: TakaQuotes : Ticks CAC, DAX et DOW récupérés par TakaPee

par ticktack » 06 Déc 2016 19:43

C'est encore moi :mrgreen:

Bon les données ne sont plus mélangées on dirait mais il y a toujours des ticks sortis de l'espace exemple:
V02;2015-06-23;23:59:58.000;11583,60;7,00
V02;2015-06-23;23:59:59.000;11583,60;7,00
V02;2015-06-24;00:00:00.000;11420,10;7,00
V02;2015-06-24;00:00:01.000;11420,10;7,00

V02;2015-06-24;00:00:02.000;11583,60;7,00
V02;2015-06-24;00:00:03.000;11583,60;7,00
V02;2015-06-24;00:00:04.000;11582,30;7,00
....
V02;2016-09-13;23:23:03.968;10441,20;5,00
V02;2016-09-13;23:39:39.958;10440,20;5,00
V02;2016-09-14;00:00:00.108;10348,60;5,00
V02;2016-09-14;00:00:02.217;10348,60;5,00

V02;2016-09-14;00:00:10.237;10439,30;5,00
V02;2016-09-14;00:00:17.643;10437,60;5,00

C'est pas toujours à minuit pile, mais le plus souvent en dehors des heures classiques d'ouverture, donc ça doit être un souci chez ig.

Et les minutes manquantes on y peut rien non plus hélas mais pour les backtests c'est chaud ... (genre si on veut faire un calcul sur les X derniers ticks). ;)

Re: TakaQuotes : Ticks CAC, DAX et DOW récupérés par TakaPee

par takapoto » 06 Déc 2016 21:07

Bien vu, ticktack.
Je vais pouvoir corriger le type de problème détecté dans le fichier du 14/09.

Re: TakaQuotes : Ticks CAC, DAX et DOW récupérés par TakaPee

par takapoto » 09 Déc 2016 19:10

Les ticks sont (de nouveau) corrigés et disponibles à cette adresse :
https://drive.google.com/open?id=0B55koWOPR35oUXRHNEhKUHBkQnc
(répertoire Historiques_V2)

Un grand merci à Ticktack pour ses retours.

Re: TakaQuotes : Ticks CAC, DAX et DOW récupérés par TakaPee

par ticktack » 09 Déc 2016 22:31

Merci takapoto pour ces nouveaux fichiers.

Je te fais un retour si je trouve autre chose.

Re: TakaQuotes : Ticks CAC, DAX et DOW récupérés par TakaPee

par ticktack » 09 Déc 2016 23:48

Bon il reste toujours des ticks bizarres mais ceux là je ne sais pas si on peut les corriger à mon avis il faut les filtrer lors des backtests.

Exemples:

V02;2015-12-28;19:14:56.000;10680,00;2,00
V02;2015-12-28;19:14:57.000;10680,00;2,00
V02;2015-12-28;19:14:58.000;10728,70;2,00
V02;2015-12-28;19:14:59.000;10728,70;2,00
V02;2015-12-28;19:15:00.000;10680,80;2,00
V02;2015-12-28;19:15:01.000;10680,80;2,00
V02;2015-12-28;19:15:02.000;10680,80;2,00
V02;2015-12-28;19:15:03.000;10681,00;2,00
...
V02;2015-12-28;19:15:56.000;10686,80;2,00
V02;2015-12-28;19:15:57.000;10687,30;2,00
V02;2015-12-28;19:15:58.000;10687,00;2,00
V02;2015-12-28;19:15:59.000;10728,70;2,00
V02;2015-12-28;19:16:00.000;10686,50;2,00
V02;2015-12-28;19:16:01.000;10686,50;2,00

En 2016 ils y a ces ticks là (avec saut > 40 points):
J'ai pas mis les extraits des fichiers (j'ai la flemme)
04/01/2016 23:00:00 10369.90 10619.60 10368.90
20/01/2016 01:12:53 9561.40 9517.20 9561.40
20/01/2016 04:46:18 9475.30 9428.80 9476.30

Il y en a d'autres mais de moins de 40 points ...
;)

Re: TakaQuotes : Ticks CAC, DAX et DOW récupérés par TakaPee

par takapoto » 10 Déc 2016 09:30

Merci de me donner de l'occupation pour ce samedi :|
Je vais regarder s'il y a un moyen de filtrer ces ticks à partir d'une règle logique.

Mais ça va être difficile : en effet, jusqu'au 23/01/2016, les ticks proviennent de la V1 et je n'ai plus les fichiers originaux ayant permis la fusion.

Si j'applique une règle brutale (style : je supprimer tout écart de plus de x points ou de x %) je risque de supprimer des vrais ticks. Dans ce cas, je préfère, comme toi, laisser le soin au programme de backtest de faire ce filtrage.

Re: TakaQuotes : Ticks CAC, DAX et DOW récupérés par TakaPee

par ericson » 10 Déc 2016 11:48

Bonjour a tous. Déjà un grand merci à Takapoto pour son travail.
Je suis backtesteur aussi et c'est effectivement pas évident d'enlever les ticks faux.
Je peux via PRT cfd à risque limité, récupérer les données mais en 1min en remontant jusqu'en Janvier. En restant dans les horaires 8h-22h sinon je ne peux pas remonter aussi loin
Du coup il suffit de faire un test en regardant si les ticks sont bien dans la minute concernée ..
Etes vous interessés par ces données .. vous me dites que je lance la récupération. c'est assez long car je lance un backtest sur PRT qui passe des ordres plusieurs fois par minutes , histoire d'avoir l'open, high low et close. Ensuite j'affiche le résultat du backtest, puis je lance mon prog qui analyse l'écran du PC pour en extraire les datas ..

Re: TakaQuotes : Ticks CAC, DAX et DOW récupérés par TakaPee

par ticktack » 10 Déc 2016 14:02

Bonjour Ericson,

Moi ça m'intéresse pour pouvoir recouper les données avec celles de takapoto !

Car des données fiables c'est fondamental ... sinon c'est totalement illusoire de backtester ;)

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