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TakaQuotes : Ticks CAC, DAX et DOW récupérés par TakaPeek3

par takapoto » 26 Nov 2016 21:07

Les ticks récupérés par TakaPeek3 (http://www.andlil.com/forum/takapeek3-recuperation-des-ticks-cac-dax-et-dow-t14477.html#p507155) sont disponibles à cette adresse :
https://drive.google.com/open?id=0B55koWOPR35oUXRHNEhKUHBkQnc
(répertoire Historiques_V2)

Il y a deux fichiers par journée :
- Un fichier CSV qui contient les ticks,
- Un fichier infos qui contient des informations sur le fichier CSV.

Le nom des fichiers contient le nombre de minutes absentes dans le fichiers.


Le format du fichier CSV est le suivant :
- Version du fichier : V02
- Point-virgule
- Date YYYY-MM-DD
- Point-virgule
- Heure HH:MM:SS.mmm (heure française)
- Point-virgule
- Cours avec une virgule comme séparateur décimal
- Point-virgule
- Spread avec une virgule comme séparateur décimal


Le fichier infos contient notamment la liste des minutes absentes.


Mise à jour :
Les historiques sont mis à jour automatiquement chaque matin vers 6h00 avec les ticks de la veille.

Re: TakaQuotes : Ticks CAC, DAX et DOW récupérés par TakaPee

par ticktack » 27 Nov 2016 14:35

Bonjour Takapoto,

Encore une fois un grand merci pour tout ton incroyable boulot !

Je viens de passer des historiques 1.0 à 2.0 dans mon backtest mais les résultats du backtest sont incohérents du fait de ticks qui a mon avis sont faux (à toi de me confirmer).

Exemple:

V02;2016-05-12;20:13:47.499;9914,20;2,00
V02;2016-05-12;20:13:48.361;9867,20;2,00
V02;2016-05-12;20:13:48.411;9867,70;2,00
V02;2016-05-12;20:13:48.755;9914,70;2,00
V02;2016-05-12;20:13:48.950;9915,00;2,00
V02;2016-05-12;20:13:49.106;9914,70;2,00
V02;2016-05-12;20:13:49.387;9915,00;2,00
V02;2016-05-12;20:13:50.640;9867,20;2,00
V02;2016-05-12;20:13:50.925;9915,50;2,00
V02;2016-05-12;20:13:52.138;9915,20;2,00
V02;2016-05-12;20:13:52.142;9916,20;2,00
V02;2016-05-12;20:13:53.052;9916,50;2,00
V02;2016-05-12;20:13:53.124;9867,00;2,00
V02;2016-05-12;20:13:55.114;9916,20;2,00
V02;2016-05-12;20:13:55.277;9916,50;2,00
V02;2016-05-12;20:13:55.326;9916,70;2,00

Il y en a un paquet de ticks suspects comme ceux là à partir du 12/05/2016.
Tu peux me confirmer si c'est des vrais ticks ou pas ?

A priori les ticks 2015 ne semblent pas avoir ce soucis , même s'ils ne sont pas toujours identiques à ceux de la V1.

Re: TakaQuotes : Ticks CAC, DAX et DOW récupérés par TakaPee

par takapoto » 27 Nov 2016 15:21

Je vais enquêter. Je pense que cela vient de la fusion de plusieurs fichiers provenant de fuseaux horaires différents. J'ai bien pris en compte cet aspect, mais manifestement, pas complètement
En ce qui concerne les ticks de 2014/2015, ils proviennent de la V1 et sont simplement reformatés.

Merci d'avoir posté des exemples, ça va me faciliter la tâche :mercichinois:

Re: TakaQuotes : Ticks CAC, DAX et DOW récupérés par TakaPee

par bobbyO » 27 Nov 2016 15:31

Super !
Merci Takapoto !

Re: TakaQuotes : Ticks CAC, DAX et DOW récupérés par TakaPee

par ticktack » 27 Nov 2016 17:01

Merci takapoto si je peux t'aider dans ta recherche fait moi signe.

Concernant les ticks 2015 tu es sur que c'est juste un reformatage ?

Exemple: CAC40_2015-02-02.txt : 105411 lignes
et CAC40_2015-02-02_0000.csv 96882 lignes tu as filtré des mauvais ticks entre la V1 et V2 ?

Re: TakaQuotes : Ticks CAC, DAX et DOW récupérés par TakaPee

par takapoto » 27 Nov 2016 17:14

Merci, je vais vérifier tout cela !

Re: TakaQuotes : Ticks CAC, DAX et DOW récupérés par TakaPee

par clodreb » 28 Nov 2016 08:20

merci Takapoto pour tout le boulot que tu fournis pour tous les membres du site :top: :top:


ps : quelqu'un aurait une astuce pour télécharger un dossier complet depuis google drive ?
est-on obligé de se créer un compte et de passer via celui-ci pour transférer l'ensemble des fichiers d'un seul coup ?

Re: TakaQuotes : Ticks CAC, DAX et DOW récupérés par TakaPee

par clodreb » 28 Nov 2016 15:25

pour le ps de mon post précédent, vous pouvez laisser tomber la question : il suffit d'être connecté avec une adresse gmail pour pouvoir faire le download global des répertoire en une seule fois.

Re: TakaQuotes : Ticks CAC, DAX et DOW récupérés par TakaPee

par Xuo » 28 Nov 2016 17:37

Merci Takapoto, c'est super.

Re: TakaQuotes : Ticks CAC, DAX et DOW récupérés par TakaPee

par takapoto » 28 Nov 2016 17:52

Attention !
Ticktack a relevé des anomalies dans les ticks : je suis en train de les corriger...

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