IG : Sentiment client

Allez 5 minutes de plus et dernier coup de collier, maintenant ça "output" dans un fichier csv.

Cool

Du coup tu passes par les API si t'utilises lightstreamer non ?

Non non du LightStreamer pur et dur qui n’a rien à voir avec les api public d’ig.

@Falex

Pour aller à l'essentiel et suite à ce que l'on a déjà évoqué (en prenant le cas du cac comme exemple) : 578 clients shorts vs 286 clients longs soit 33% de clients longs ok ça colle avec les chiffres diffusés par ig.

Donc in fine on parle bien du nombre de clients et pas du volume corrigé à savoir, l'expo totale short et l'expo totale long.

Tu confirmes ?

Ce qui est très intéressant avec ces chiffres c'est que grâce au détail on a une lecture bien plus fine du rapport short/long. Autre chose, j'ai l'impression que tu as plus de cotations et donc beaucoup plus d'infos sur les mouvs. J'ai remarqué que sur le site d'ig la fréquence d'actualisation était plutôt autour des 5mn. Je te joins un screen en PJ de ce je capte. On voit clairement que j'ai beaucoup moins d'infos qu'avec ton approche.

Dernière question : où trouves tu ces chiffres ? Je ne trouve pas le lien qui présente ces données sur dailyfx. Je vais relire tes messages

NB : quel dommage qu'ig ne diffuse pas les données en volumes valeurs. Ce serait tellement pertinent !

J’ai donné le point d’entrée sur un précédent message. Faut savoir lire j’me JavaScript et utiliser les outils de dev web des browser.

Oui le ratio est le même.

Sur mon outils de 2016 j’ai descendu la fréquence de polling a une minute : les infos dont bien rafraîchis sur cette fréquence. (Données pompés via api public sur le premier outils).

Mais oui le fait d’avoir les volumes pour short et long est bien plus intéressant que le ratio, à mon humble avis.

Ok j'ai vu ton message sur le connecteur js. Je vais voir ce que je peux faire via C#.

Tu avais indiqué par ailleurs "next step, voir via ig car dailyfx utilise compte demo...". A cet effet as-tu pu récup les infos via le site web d'ig directement ? En revanche je ne te suis pas sur ton histoire de compte démo vs réel pour ce type de données... ?

Je reprend de manière synthétique : j’ai un premier outils qui date de 2016 et qui récupère le CS client via l’api public d’ig.
Si tu relis toute la discussion j’avzis Remarque des écarts entre un compte de démo et un compte réel ig.
Comptes utilisés pour se connecter à ig via api.

Et la récemment j’ai démonter le JavaScript de la page de dailyfx pour y découvrir des infos complèmentaires et intéressante.

Est-ce plus clair ?

C'était déjà finalement clair. Merci Falex pour ta contrib. Affaire à suivre

Bonjour,
J'ai regarder le fichier JS de daily ;
On a > b={itemList:[],fieldList:["CS_SHORT_AMOUNT","CS_LONG_AMOUNT","CS_RATIO"]}
il n'y a pas moyen de lightstreamer directement ces valeurs ? (pas tester trop tard ce soir

si -> ig-sentiment-client-t12934-50.html#p1199853

mouép ; alors je peux me connecter a un epic précis: dans le cas présent "IX.D.DAX.IDF.IP"
J'ai des réponses,

Selection_455.png (7.71 Kio) Vu 797 fois

Mais dans l'exemple de "b" ItemList' est vide, du coup j'ai 400 bad request.

DAns la console web si tu appele la fonstion IGSSI(["DE30"]) par exemple et de mettre un point de breakoutconditionnel pour outputer les updates.

---

Bon ça y est j'ai mis à jour mon code : j'output dans n ficher séparé, Excel n'étant pas très souple pour grapher des données non triés ni ordonnées comme il se doit.

Je connais pas le javascript...
Le itemlist est update apres ici :

Selection_457.png (3.21 Kio) Vu 788 fois

Apres h... c'est encore une autre histoire, comme je suis pas spécialiste du web,
> h=[{name:"$presentElements",selector:".jsdfx-sentiment-present"} ... etc

Alors j'ai reusii a mettre un breakpoint avec console.log dedans de b.itemList

Selection_460.png (6.54 Kio) Vu 784 fois

C'est ce que je pensais...
Du coup j'adapte mon Python et :
>

Selection_461.png (8.56 Kio) Vu 784 fois

Pas de réponse.. mais pas d'erreur non plus...

Darkpoule : tu te connectes sur quel serveur lightstream ?
je ne te suis plus ?

Marrant comment on peut optimiser certaine chose.

En regardant le compagnion des API d'ig j'avais pas vu que l'url pour récupérer le ClientSentiment d'un instrument être appelé de 2 manières :
1) Epic par Epic
2) en fournissant une liste d'epic

Après adaptation de mon programme, j'ai testé la deuxième façon : le gain net en temps de requête et traitement est hallucinant :
Pour une quinzaine d'epic je passe de 1500ms à 75ms soit un gain de presque x20 en temps.

Pas mal !

Pour une fois C'est bien le temps de traitement réseau qui est long plus que le temps traitement serveur+client.

Je continue mon analyse en // entre les mouvements des courts et les entrées/sorties des clients.

Ci-dessous je vous ai mis en des repères de 1 à 5 sur les cours du DJIA ce midi et sur le nombre de contrat Long.

DJIA_TempsFort_20190830.png (134.22 Kio) Vu 748 fois

CS_WALL_TICK_20190830_TempsFort.PNG (50.33 Kio) Vu 748 fois

Ce qui est flagrant c'est que l'on soit en montée ou en descente dès que les cours changent de sens et touchent/dépassent un support bam le nombre de contrat diminue.

Ce matin, les client on plutot était suiveur et on chargé long. Hier c'était l'inverse, pendant la montée c'était une charge en short et chaque fois que les cours accèlerent à la hausse ou font un break-out d'une ancienne résistance : Bam Le nombre de contrat Short diminue.

Donc en résumé : quand on a une belle verte qui dépase un support -> Faites un scalp Long
Quand on a une belle rouge qui dépasse un support -> Faite un scalp Short.

Finalement cette donnée du nombre de client dans chaque sens est SUPER utile pour reperer les fortes R et S qui vont certainement faire décaler les cours.

Le plus drole dans tous ça, c'est que je me dis, que l'on analyse des positions de clietns qui ne font pas varier directement le sous-jacent et pourtant je suis persuadé qu'ils se comporte comme la majorité des intervenants boursiers (pro comme particulier).

Autre élements important et qui m'a surpris : les cleitns d'ig cont quand même pas mal actif la nuit.
Est-ce un effet d'aubaine car c'est un vendredi veille d'un WE+jour férié aux US ?
Aucune idée.
Je verrai la semaine prochaine car là je n'ai qu'une nuit de stat pour l'instant.

CS_WALL_TICK_20190830_09h30_23h00.PNG (29.09 Kio) Vu 723 fois

TIck des CS_AMOUNT_SHORT et CS_AMOUT_LONG vendredi 30/8 de 9h30 à 23:00.
Le point noir est environ 20h30/21h00 sur les tick LONG et SHORT.

Est-ce que 10 à 15% des clietns ferme leur ticket pour éviter l'OVN ou parcequ'il sont en gain/perte ? Aucune idée en tout cas le mouvement est net dans les deux sens.