Question codage couleurs bougie

Bonjour

J aimerais backtester un set up mais je ne suis pas très bon en codage et j'ai l impression que c est un peu complexe à coder via le prt Basique (que j utilise pour des backtests).

Concrètement je souhaiterais backtester un set up suivant : plus de 4 bougies rouges consécutives / a la première verte : achat
Vice versa quand il y a plus de 4 bougies vertes puis une rouge.

Quelqu un peut il m aider sur ce sujet ?

Merci d avance !

Bon weekend a tous

Bonjour, moi je peux backtester cette idée mais pas sur prt !
En même temps , il est aussi essentiel de définir les sorties de position ! quels stops ? quel TP ?
Bye

Alors l'idée est de le faire plutôt sur le nasdaq au moins 30 min après l'ouverture

Par exemple de 16h a 22h
En Ut1min et en ut 5min
L idéal serait un SL en dessous ou au dessus de la dernière Bougie (sous laquelle on prend position) et un TP égal au SL

Qu utilises tu pour tes backtests ?

J'ai enregistré les ticks de dax 30 et US30 FRA40 depuis 3 ans (chez mon broker) en MT4.
Je fais mes backtests avec mon propre prog en Visual Basic 6. Je l'ai déjà validé en comparant l'execution par rapport à la réalité passée en MT4 et vice versa. Je backteste 2 années au tick près en 2 minutes.
Pour une stratégie à M1 ça va encore beaucoup plus vite !

Tu peux tester ça (uniquement pour les longs, les shorts je te laisse les ajouter) :

Code : #

once N=4
count=0
for i=1 to N do
if (close[i]<open[i]) then 
count=count+1
endif
next

once TIME1=16
once TIME2=22
timeok=time>=TIME1*10000 and time<=TIME2*10000
BuyCondition=(timeok and close>open and count=N)

IF BuyCondition AND CountOfLongShares<=0 THEN
BUY 1 LOTS AT MARKET
SL=max(2,(close-low))
SET STOP LOSS SL
SET TARGET PROFIT SL
ENDIF

mais à priori c'est toujours perdant si on inclue le spread ...

Merci à vous !