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Trader avec le carnet d'ordres

par GOLDS » 21 Juin 2013 19:32

Bonjour y en a t il parmi vous qui ont déjà tradé en se servant du carnet d'ordre comme indicateur ?
Qu'en pensez vous ?
Je lisais ce matin un bouquin de Mike Bellafiore qui disait ne pas comprendre que des traders et meme certains professionnels ne servent pas du carnet d'ordre pour trader et étaient toujours focalisés sur leurs graphiques alors qu'il considère lui que le carnet d'ordre est un formidable outil pour voir par ex les niveaux importants, o a quel niveau le bid tient et s'en sert tout le temps pour initier des positions.

Re: Trader avec le carnet d'ordres

par Condor » 21 Juin 2013 19:34

J'ai essayé et j'ai laisser tomber au bout d'une demi heure.

Re: Trader avec le carnet d'ordres

par GOLDS » 21 Juin 2013 19:55

Condor a écrit:J'ai essayé et j'ai laisser tomber au bout d'une demi heure.

Ouais ça fait peut etre un peu court pour evaluer la pertinence de l'outil :lol: :lol:

Re: Trader avec le carnet d'ordres

par Thom » 21 Juin 2013 20:07

Faut demander aux traders sur FUTUR puisqu'il y a automatiquement un carnet d'ordre.
De mémoire Benoist et Rogue tradent les futurs, pour les autres je ne sais pas.
En tout cas je n'ai jamais utilisé de carnet d'ordre, mais je le note dans mes prochaines choses à faire avant la fin de cette année. :)

Re: Trader avec le carnet d'ordres

par kapistar » 21 Juin 2013 20:24

mis à part sur action, je n'ai pas accès aux carnets d'ordre.

Il faudrai déjà avoir un fameux recul et une bonne profondeur sur le carnet pour s'en servier mais c'est certain qu'avoir cet outil pourrait donner de bonne info sur les niveaux.

Ou trouver l'info? 1 carnet par broker? 1 carnet pour tout les futurs d'un même sous jacent interbroker? Là j'avoue être limité sur le sujet mais curieux en même temps.

Re: Trader avec le carnet d'ordres

par Alex974 » 21 Juin 2013 20:42

Pour les actions on peut avoir des indications effectivement avec le carnet d'ordre.
Mais faut bien connaitre le titre que l'on trade.
Car voir sur une ligne un montant 10 fois plus élevé que sur les 4 autres, ben la plupart du temps ça ne sert à rien ;)

Re: Trader avec le carnet d'ordres

par Tulipe » 21 Juin 2013 21:26

Tu sais sur Futures comme 80% des volumes sont faits par des algos le carnet est en général illisible surtout sur des actifs rapide genre Dax.

Les seuls trader aux carnets que je connais sur futures sont sur les taux.

Toutes façon le Tape reading à beaucoup plus de sens sur les actions; d'ailleurs c'est là que tu les trouves.

Mon expérience est que sur futures le carnet te permet uniquement de voir certaines phase d'accumulation ou quand une machine commence à s'énerver c'est tout.

Toute façon faut pas rêver ; savoir lire un carnet c'est comme le chartisme des années de pratique assidu avant de pouvoir s'en sortir.

Benoist n'utilises pas du tout le Carnet pour Rogue k je sais pas ; je le laisserais répondre.

Re: Trader avec le carnet d'ordres

par Benoist » 21 Juin 2013 23:08

Le carnet d'ordres c'est 100% bidon pour moi. Tout simplement parce qu'il est faux On peut placer les ordres iceberg c'est ce que font les pros des ordres invisibles donc... Moi perso sur futures je place que des icebergs et j'en ai vu des lignes de Co vide et voir passer sur la ligne vide 200000 actions sur Ala par exemple.

Bref c'est du bidon j'ai croisé des traders qui ne savaient même pas que les ordres iceberg existaient lol

Re: Trader avec le carnet d'ordres

par Rogue » 22 Juin 2013 00:17

Je vais mettre mes deux cents...

Sur Future, je ne me sers pratiquement pas du carnet d'ordres pour les raisons invoquées ci-dessus : ordres cachés, tests de prix, lots découverts par paquets etc. Je me sers plutôt de la liste tick/tick fournie dans PRT pour évaluer l'attraction de certains niveaux, et noter le nombre de lots effectivement traités pour un prix donné. Il est plus intéressant de savoir combien de lots ont réellement étés échangés sur un prix donné que de savoir combien de traders/robots ont placés de lots sur un prix mais les ont retirés dans la foulée. Le carnet d'ordre est quasiment illisible maintenant.

Sur options, il n'y a qu'un CO à une ligne + les dernières transactions de la journée ; je m'en sers énormément : on peut, en regardant attentivement le nombre de lots placés dans la fourchette, ainsi que les mouvements de va-et-vient sur le prix demandé/offert, affiner son prix.

C'est ce que j'ai fait tout à l'heure pour acheter mes 20 options : j'ai placé un ordre un peu éloigné, j'ai regardé comment les autres ordres se sont placés et ont évolué (en nombre et en prix). En même temps, j'avais entré une modification de mon ordre avec mon prix voulu sans la valider (donc l'ordre placé était à un prix X, la modification à un prix X+n mais saisi sans être envoyé), et j'ai attendu que ce prix soit dans la fourchette. Au moment où j'ai considéré que mon prix passerait, j'ai validé ma modification : à ce moment-là mon ordre placé a été annulé et mon ordre modifié envoyé au même instant. Cela m'a permis de prendre de cours le market-maker qui n'a pas eu le temps de modifier ou retenir la baisse du prix dans le CO. Et j'ai eu mon ordre exécuté. Cela demande beaucoup de concentration mais c'est jouissif de se dire qu'on l'a bien eu le "gars en face".

GOLDS a écrit:Je lisais ce matin un bouquin de Mike Bellafiore...

Nous avons les même lectures GOLDS !

Le CO doit mieux marcher avec les actions, il y a moins de programmes dessus. Je pense.

Re: Trader avec le carnet d'ordres

par Abdel » 22 Juin 2013 09:37

Salut, je rejoins Benoist pour le côté "non significatif" du carnet d'ordres sur futures (c'est vrai pour la plupart des marchés d'ailleurs), car en plus des ordres icebergs et compagnie, il y a toute la journée des grosses mains qui mettent des ordres et les retirent pour pousser le marché dans un sens ou dans l'autres... on a beau dire, cela influence quand on voit 200 lots dax en face de soi.
Parti de ce constat je ne paye plus de flux pour la profondeur du CO mais uniquement le bid et ask, de cette manière je ne suis pas influencé par le CO (trafiqué).
A+ :D

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