ProRealTime
Un Forum pour discuter des méthodes de trading que nous utilisons, de nos recherches...

Re: Trading algorithmique

par agioanni » 22 Oct 2014 13:34

Voici la version que je trade sur 2014. Elle a été désoptimisé pour éviter qu'elle ne fonctionne que sur la période passée (la version optimisée fait du ratio gain/perte de 8). Avec ces réglages, les perfs ne sont pas fabuleuses mais elles sont plus qu'honnètes et moins sensibles au changements de paramètre ou d'unité de temps. Les perfs sont quasi identiques sur 2013.
Fichiers joints

Re: Trading algorithmique

par falex » 22 Oct 2014 13:37

Tu intégres les frais de transaction dans ton Backtest ?

(à mon humble avis non pusique la ligne frais de courtage = 0).

Regarde dans le forum j'ai expliqué un certains nombre de fois comment integrer cette valeur pour qu'elle soit réaliste dans un backtest ...

Et je ne raconte pas le nombre de fois où je croyais tenir de l'or et finalement avec les frais ce n'était que de la ferail.

Re: Trading algorithmique

par agioanni » 22 Oct 2014 13:38

Voici la courbe de capital pour donner une idée de la perf en fonction du marché. Il y a eu une période flat de 4 mois qui correspond à une baisse de la volatilité (pas grave) et à l'incapacité de profiter de la jolie baisse de cet été (plus grave)
Fichiers joints

Re: Trading algorithmique

par agioanni » 22 Oct 2014 13:39

falex a écrit:Tu intégres les frais de transaction dans ton Backtest ?


j'intègre un slippage de 1,5 points par ordre

Re: Trading algorithmique

par agioanni » 22 Oct 2014 13:49

agioanni a écrit:
falex a écrit:Tu intégres les frais de transaction dans ton Backtest ?


j'intègre un slippage de 1,5 points par ordre


un spread je veux dire.

Re: Trading algorithmique

par philou » 22 Oct 2014 13:51

salut. tu cherches a monter un groupe d'expertise? on peut en parler

Re: Trading algorithmique

par agioanni » 22 Oct 2014 13:54

agioanni a écrit:
agioanni a écrit:
falex a écrit:Tu intégres les frais de transaction dans ton Backtest ?


j'intègre un slippage de 1,5 points par ordre


un spread je veux dire.


le spread IG me coute 782 euros

Re: Trading algorithmique

par falex » 22 Oct 2014 13:55

Tu peux l'integrer directement dans PRT, perso je trouve ça plus propre.

Et surtout ça permet de se concentrer sur l'algo et pas sur les frais.

Re: Trading algorithmique

par agioanni » 22 Oct 2014 14:02

falex a écrit:Tu peux l'integrer directement dans PRT, perso je trouve ça plus propre.

Et surtout ça permet de se concentrer sur l'algo et pas sur les frais.


c'est intégré, j'ai saisi dans PRT un spread de 1,5 pt par opération de sorte que si le cours est à 4500, il achète à 4501.5

Re: Trading algorithmique

par leroidessables » 22 Oct 2014 14:04

Je vais suivre cette file avec attention, bien que je ne pense pas avoir les compétences aujourdh'ui pour du trading automatique... Un membre qui s'appelle Ernesto fait ça aussi, il en est à +10% et(/mais) c'est très récent.

Articles en relation
Optimal Trading Stops and Algorithmic Trading
par bobbyO » 21 Nov 2015 14:02 (8 Réponses)
Méthode de trading en swing trading sur le DAX
par Patouaul » 31 Jan 2016 01:44 (18 Réponses)
Trading Harmonique sur AUD/USD
par Arnaud_vh » 04 Sep 2013 19:13 (24 Réponses)
Ma stratégie de trading
par kieran » 23 Nov 2013 14:25 (11 Réponses)
Trading structure
Fichier(s) joint(s) par kieran » 07 Juil 2014 11:57 (6 Réponses)
Trend Trading ?
Fichier(s) joint(s) par Petitpapanoel » 01 Fév 2015 01:17 (8 Réponses)
Spread Box Trading
par Benoist » 02 Mar 2015 10:58 (3 Réponses)
méthode de trading
par artes88 » 11 Mar 2015 18:57 (4 Réponses)
Le trading des doubles 0
Fichier(s) joint(s) par Pamplemousse » 20 Oct 2015 13:13 (8 Réponses)
Turtles trading
Fichier(s) joint(s) par plataxis » 13 Déc 2015 23:27 (51 Réponses)

ProRealTime

Alors partagez-le 5 fois c'est bon pour la santé