Trading algorithmique

Voici la version que je trade sur 2014. Elle a été désoptimisé pour éviter qu'elle ne fonctionne que sur la période passée (la version optimisée fait du ratio gain/perte de 8). Avec ces réglages, les perfs ne sont pas fabuleuses mais elles sont plus qu'honnètes et moins sensibles au changements de paramètre ou d'unité de temps. Les perfs sont quasi identiques sur 2013.

Tu intégres les frais de transaction dans ton Backtest ?

(à mon humble avis non pusique la ligne frais de courtage = 0).

Regarde dans le forum j'ai expliqué un certains nombre de fois comment integrer cette valeur pour qu'elle soit réaliste dans un backtest ...

Et je ne raconte pas le nombre de fois où je croyais tenir de l'or et finalement avec les frais ce n'était que de la ferail.

Voici la courbe de capital pour donner une idée de la perf en fonction du marché. Il y a eu une période flat de 4 mois qui correspond à une baisse de la volatilité (pas grave) et à l'incapacité de profiter de la jolie baisse de cet été (plus grave)

Tu intégres les frais de transaction dans ton Backtest ?

j'intègre un slippage de 1,5 points par ordre

Tu intégres les frais de transaction dans ton Backtest ?

j'intègre un slippage de 1,5 points par ordre

un spread je veux dire.

salut. tu cherches a monter un groupe d'expertise? on peut en parler

Tu intégres les frais de transaction dans ton Backtest ?

j'intègre un slippage de 1,5 points par ordre

un spread je veux dire.

le spread IG me coute 782 euros

Tu peux l'integrer directement dans prt, perso je trouve ça plus propre.

Et surtout ça permet de se concentrer sur l'algo et pas sur les frais.

Tu peux l'integrer directement dans PRT, perso je trouve ça plus propre.

Et surtout ça permet de se concentrer sur l'algo et pas sur les frais.

c'est intégré, j'ai saisi dans PRT un spread de 1,5 pt par opération de sorte que si le cours est à 4500, il achète à 4501.5

Je vais suivre cette file avec attention, bien que je ne pense pas avoir les compétences aujourdh'ui pour du trading automatique... Un membre qui s'appelle Ernesto fait ça aussi, il en est à +10% et(/mais) c'est très récent.

Salut Agioanni,
Sur quelle ut as-tu fait ton backtest prt ?
ta stratégie a-t-elle des TP et des SL ?
A tu vérifié tous les mouvements que le backtest te donne en PV ?

je dis ça, car sur une ut longue si tu as un SL et TP qui peuvent être atteint sur la même Bougie, prt peut te fausser les résultats car il ne sait pas dire si c'est le TP ou le SL qui est touché en 1er.
j'en ai fait les frais en me basant sur une stratégie ut 1h qui fonctionnait très bien en backtest mais quand je l'ai jouée en réel, je me suis rendu compte que mes SL étaient touchés alors que mon backtest sur la même journée me mettait tout en PV.

Donc : attention à ce point dans tes backtests

je dis ça, car sur une UT longue si tu as un SL et TP qui peuvent être atteint sur la même bougie, PRT peut te fausser les résultats car il ne sait pas dire si c'est le TP ou le SL qui est touché en 1er.
j'en ai fait les frais en me basant sur une stratégie UT 1h qui fonctionnait très bien en backtest mais quand je l'ai jouée en réel, je me suis rendu compte que mes SL étaient touchés alors que mon backtest sur la même journée me mettait tout en PV.

Donc : attention à ce point dans tes backtests

pas mieux ...

je dis ça, car sur une UT longue si tu as un SL et TP qui peuvent être atteint sur la même bougie, PRT peut te fausser les résultats car il ne sait pas dire si c'est le TP ou le SL qui est touché en 1er.
j'en ai fait les frais en me basant sur une stratégie UT 1h qui fonctionnait très bien en backtest mais quand je l'ai jouée en réel, je me suis rendu compte que mes SL étaient touchés alors que mon backtest sur la même journée me mettait tout en PV.

Donc : attention à ce point dans tes backtests

pas mieux ...

Si mieux, car en fait, il est complètement dans le vrai, et...non, t'as raison Pas Mieux

Sur mes deux stratégies ut15 j'avais estime le pb de Bougie de clodreb comme m'étant arrivé 1 fois. En réel jamais pour l'instant.

Par contre l'autre point qui est quelques fois exaspérant entre backtest et réel : en backtest tu as toujours le bon prix mais en réel le slippage fait partie du jeu ... Et comme tu touches le SL ... Ça énerve ,.,

Salut Agioanni .

souci avec ton système : le nombre de trades gagnants consécutifs est excessivement grand par rapport aux nombres de trades passés.

Il y'a sans doute qqchose qui cloche dans ton système ou .... dans le backtest !

Bonne continuation

Que signifie TP, SL, PV ?
Mon système a bien joué aujourd'hui. Hier par contre, aucune opération sauf une op quasi flat en fin de journée. dommage car il y avait un swing assez classique avec un rebond sur le PP. Il faudrait que teste une entrée sur un support de type PP ou Fibo car mon oscillateur loupe des trades faciles. Je le joue en réel sur 3 ut différentes mas assez proche. Cela permet de ne pas louper trop de bons trades mais quand même.

Salut Agioanni .

souci avec ton système : le nombre de trades gagnants consécutifs est excessivement grand par rapport aux nombres de trades passés.

Il y'a sans doute qqchose qui cloche dans ton système ou .... dans le backtest !

Bonne continuation

non c'est normal. le taux de réussite est très élevé (de 70 à 80%). c'est entre du mean reversal à 60% et du scalping à 90%.

je ne peux pas avoir d'entrée et de sortie sur la même Bougie. mon signal se fait après la clôture de la Bougie. Le seul cas serais un stop loss mais ils sont très éloignés.

J'ai en tête les outils suivants pour faire du trading algo sérieusement :
- prt pour rechercher et tester des règles classiques fondées sur l'analyse technique
- Mathlab pour tester la sensibilité aux variations de paramètres
- RapidMiner pour introduire des moteurs de type réseaux neurone ou autre outils prédictifs pour filtrer les signaux
- MT4 pour automatiser et trader

Bonjour,

Très intéressé par cette discussion.

J'ai pas mal travaillé sur la recherche d'algo. Principalement sur Matlab.

- cotation future CAC40
- problématique de tp, sl sur la même Bougie : j'analyse tick par tick pour éviter le problème présent à priori sur prt.

Je voudrais juste alerter un peu sur les algos avec des backtests aussi courts. Avoir un algo qui turbine pendant 2 ans est assez simple à trouver !!!! Avec une exploration sur la paramétrie de tes indicateurs, tu pourras toujours trouver les bons paramètres qui ont fonctionné.

Je ne sais pas si tu as travaillé avec l'approche Walkforward mais pour moi c'est indispensable.

Explication: tu sépares le passé en 2 blocs par exemple 2000-2005 et 2006-2007

- le premier pour calibrer et trouver des bons paramètres (tâche automatisée) qui donnent de bons résultats sur cette période

- le deuxième bloc pour appliquer ces mêmes paramètres !!!

Sinon ça n'a pas de sens, et tu fais glisser ces 2 blocs pour survoler toutes tes données

Dans l'attente d'échanger avec vous tous sur ce sujet,

Bon courage et n'hésite pas si tu veux un peu d'aide sur matlab si tu ne connais pas.