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Re: Turtles trading

par plataxis » 17 Déc 2015 12:15

falex a écrit:
Plataxis, j'en ai encore une autre version que la tienne ;-) et surtout sans pub pour un vendeur de système ;-)

partage et j'enlève la version que j'ai mise

Re: Turtles trading

par ladefense92800 » 17 Déc 2015 12:27

Je viens de decouvrir ça , un site recent et qui vend rien .

http://www.oxfordstrat.com/

Re: Turtles trading

par plataxis » 17 Déc 2015 12:33

ladefense92800 a écrit:Je viens de decouvrir ça , un site recent et qui vend rien .

Le père noël c'est le 24 décembre ;)

oxfordstrat a écrit:Pricing

For more information regarding pricing and performance please contact us.

Re: Turtles trading

par falex » 17 Déc 2015 12:35

LOL !

Re: Turtles trading

par ladefense92800 » 17 Déc 2015 12:45

oui enfin je voulait dire un site qui t aggresse pas avec ses produits ....

on est plus sur un truc du genre axial finance .

Re: Turtles trading

par plataxis » 19 Déc 2015 14:12

falex a écrit:Je vais plutot te donner un conseil sur la méthodo de travail.

Quand j'ai un descriptif comme celui des tortues, je commence par mettre à plat et à écrirer sur une feuille la lsite des conditions stricte qui vont donner un signal d'entrée et un signal de sortie.
Ensuite je commence TOUJOURS par coder un indicateurs pour tester sur l'historique ces conditions.

J'en suis là, et c'est pas trop mal (position longues uniquement). J'ai codé d'abord avec une boucle while et maintenant repris les 4 entrées successivement pour le même résultat : je pyramide correctement jusqu'à 3 positions mais pour une raison que j'ignore, la 4ème position n'apparait jamais, en tout cas mon PRU passe de 0 à X puis Y puis Z mais j'ai jamais de 5 ème état (si je compte le 0).

En image :


Le code :

Spoiler:
Code: Tout sélectionner
REM defining the donchian channels
LongEntryCurrent = Highest [20] (high)

LongExitCurrent = lowest [10] (low)
REM adjusting channels so that current bar is not included
LongEntry = LongEntryCurrent[1]
LongExit = LongExitCurrent[1]

REM Define ATR
ATR = AverageTrueRange[20]

once longstop = 0
once longcount = 0
once longPRU = 0

breakout = 0.1

pyramidage = ATR/2
stopinitial = 2 * ATR



IF longcount = 0 THEN // pas du tout investit
// premier niveau d'entrée long
longposition1 = LongEntry + breakout
// première entrée long
IF High > longposition1 THEN
longcount = 1
longPRU = longposition1
longstop = longposition1 - stopinitial
longposition2 = longposition1+pyramidage
ENDIF
ENDIF

// deuxième entrée long
IF longcount = 1 AND High > longposition2 THEN
longcount = 2
longPRU = (longposition1 + longposition2)/2
longstop = longposition2 -stopinitial
longposition3 = longposition2 + pyramidage
ENDIF

// troisième entrée long
IF longcount = 2 AND High > longposition3 THEN
longcount = 3
longPRU = (longposition1 + longposition2 + longposition3)/3
longstop = longposition3 -stopinitial
longposition4 = longposition3 + pyramidage
ENDIF

// quatrième entrée long
IF longcount = 3 AND High > longposition4 THEN
longcount = 4
longPRU = (longposition1 + longposition2 + longposition3 + longposition4)/4
longstop = longposition4 -stopinitial
ENDIF


//gestion des stops : le plus bas rapide prend le pas sur le stop initial
IF longcount > 0 AND longstop < LongExit THEN
longstop = LongExit
ENDIF

// sortie de position
IF Low < longstop THEN
longstop = 0
longPRU = 0
longcount =0
ENDIF

REM return values
RETURN LongEntry COLOURED(0, 255, 0) AS "LongEnttry", LongExit COLOURED(255, 0, 0) AS"LongExit", longstop AS "longstop", longPRU COLOURED(0, 0, 255) AS "PRU"

Re: Turtles trading

par ladefense92800 » 19 Déc 2015 15:00

ça donne quoi en backtest ?

Re: Turtles trading

par plataxis » 19 Déc 2015 15:15

Ca donne rien tant que j'ai pas validé l'indicateur puis mis des ordres à la clef. Comme l'indicateur ne fait pas ce que je veux pour l'instant c'est point mort et appel à un ami (Falex, t'es par là ? :mrgreen: )

La ligne bleue devrait bouger une 5 ème fois sur l'exemple en screen shot, et j'ai horreur de passer à l'étape 2 tant que l'étape 1 n'est pas validée : là je boude :evil: .

Re: Turtles trading

par ladefense92800 » 19 Déc 2015 15:40

ok comme j avait vu les ordres dans les code je pensait que c etait terminé ....

Re: Turtles trading

par plataxis » 19 Déc 2015 23:18

J'en suis loin... ou pas car finalement il est pas si mal que ça mon indicateur. Je me demande même si ma version initiale n'était pas bonne en fait : les hausses sont en fait si brutales qu'il est parfois difficile de voir les paliers !

Plus qu'à coder les ordres... et à envisager les shorts.

Spoiler:
Code: Tout sélectionner
REM defining the donchian channels
LongEntryCurrent = Highest [20] (high)

LongExitCurrent = lowest [10] (low)
REM adjusting channels so that current bar is not included
LongEntry = LongEntryCurrent[1]
LongExit = LongExitCurrent[1]

REM Define ATR
ATR = AverageTrueRange[20]

once longstop = 0
once longcount = 0
once longPRU = 0

breakout = 0.1

pyramidage = ATR/2
stopinitial = 2 * ATR



IF longcount = 0 THEN // pas du tout investit
// premier niveau d'entrée long
longposition1 = LongEntry + breakout
longposition2 = longposition1+pyramidage
longposition3 = longposition2 + pyramidage
longposition4 = longposition3 + pyramidage
// première entrée long
IF High > longposition1 THEN
longcount = 1
longPRU = longposition1
longstop = longposition1 - stopinitial
ENDIF
ENDIF

// deuxième entrée long
IF High > longposition2 AND longcount = 1 THEN
longcount = 2
longPRU = (longposition1 + longposition2)/2
longstop = longposition2 -stopinitial
ENDIF

// troisième entrée long
IF High > longposition3 AND longcount =2 THEN
longcount = 3
longPRU = (longposition1 + longposition2 + longposition3)/3
longstop = longposition3 -stopinitial
ENDIF

// quatrième entrée long
IF High > longposition4 AND longcount =3 THEN
longcount = 4
longPRU = (longposition1 + longposition2 + longposition3 + longposition4)/4
longstop = longposition4 - stopinitial
ENDIF


//gestion des stops : le plus bas rapide prend le pas sur le stop initial
IF longcount > 0 AND longstop < LongExit THEN
longstop = LongExit
ENDIF

// sortie de position
IF Low < longstop THEN
longstop = 0
longPRU = 0
longcount =0
ENDIF

REM return values
RETURN LongEntry COLOURED(0, 255, 0) AS "LongEnttry", LongExit COLOURED(255, 0, 0) AS"LongExit", longstop AS "longstop", longPRU COLOURED(0, 0, 255) AS "longPRU"

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