le backtest qui se la pète

[trappiste73]

Alors là, je ne ferais jamais ça : dans les critères de choix principaux, il y a le temps au marché le plus court possible. Le temps est vraiment l’ennemi de l’algo qui, en tout cas à mon niveau, reste totalement incapable de répondre à l’impondérable.
Soit son entrée dans le marché est conforme aux attentes, il prend assez vite un tp court (quelques dixièmes de % de l’indice,) soit il sort (condition de sortie anticipée avant tp ou sl).

[DarkPoule]

Le backtest ne prend pas non plus les frais overnight overweek.