L'endroit pour tenir un journal de trading quotidien de vos gains, pertes en bourse, et tout autre élément lié à votre quête pour devenir un trader. Recommandé pour progresser, cela force à "analyser" sa pratique.
Astuce pour éviter de ré-entrer à un niveau de prix trop proche de cette dernière ré-entrée : vérifier le P n L de la dernière ré-entrée. Si ce dernier est trop proche de breakeven, il n'est pas opportun de ré-entrer.
nouveaux ajustements déjà expérimentés avec un net succès : si on prend une position inverse à la position initiale et que celà revient aussitôt après dans le sens de cette entrée initiale, ne plus couper la position inverse (sauf éventuellement à plus ou moins breakeven) et la moyenner si besoin comme on l'aurait fait pour la position initiale.
Ce que j'appèle le DCA pondéré : moyennage avec nombre d'unités de position pour les ré-entrées en fonction du retracement adverse (et proportionnellement à la volotilité : par exemple, un retracement de dix pips sur un set-up volatile nécessitera moins de ré-entrées qu'un retracement du même nombre de pips sur un set-up peu volatile) est bien meilleur que le moyennage classique qui consiste à rajouter une unité de position à intervalles plus ou moins réguliers. Il a l'immense avantage de maintenir un niveau de break-even graphique plus ou moins constant, contrairement au DCA ordinaire pour lequel le niveau de break-even graphique est de plus en plus distant.
Ce que j'appèle le faux-Hedging (à ne pratiquer que lors de forts retracements adverses), à savoir la tenue de positions inverses gérées indépendamment du P n L latent de la postion initiale, et éventuellement moyennées en cas de retour dans le sens de cette entrée initiale, permet de réduire le nombre de ré-entrées nécessaires pour atteindre le niveau de break-even.