journal de trading R.ADX

Journal – Vendredi

Aucun trade aujourd’hui, aucun setup valide.
J’en ai profité pour préparer mes cartes pour la semaine prochaine.

J’ai aussi observé une chose essentielle : il existe une différence notable entre les niveaux d’entrée sur cfd à risque limité et sur futures.
C’est un point crucial, car cela impacte directement :
• Le placement du stop-loss
• Et surtout, le ratio risque/rendement (RR)

Les données futures en accès gratuit (retard de 10 minutes) suffisent pour avoir une vision globale, mais elles ne sont pas fiables pour les entrées précises en temps réel.
Donc j’ai pris la décision de souscrire à l’abonnement CME.

J’ai mis à jour tous mes points d’entrée en conséquence.
Maintenant, on laisse passer le week-end, et on verra lundi si le marché nous sert quelque chose.

Bonjour R.ADX, j’ai une question à te poser si tu le veux bien : Pense tu vraiment que ce soit absolument nécessaire d’avoir un flux future quand on fait essentiellement du scalping ? À ma connaissance quelques membres célèbres sur ce forum travaillent sur cfd à risque limité il me semble certes avec des connaissances autres que les miennes !…À titre de renseignement peux tu nous communiquer une fourchette de prix mensuellement ? Merci pour tes réponses et bonne continuation dans ton trading

Bonjour naol ,

Je ne fais pas de scalping.
J’ai investi dans un flux futures pour disposer des volumes réels et de la structure exacte du marché que je trade.
Les niveaux que je travaille sont repérés sur futures ; sur cfd à risque limité, les écarts de cotation peuvent fausser la précision.

J’applique une gestion par risque fixe :
Si je risque 50 $ avec un stop de 10 points, je calibre ma taille à 5 $ le point.
Utiliser le flux futures me permet d’affiner mes entrées et de viser des stop-loss plus courts, augmentant ainsi mon risk-reward, qui peut atteindre x5 à x6.

Re bonjour R.AdX et merci pour tes réponses je te souhaite un bon week end

Instrument : SP500 (cfd à risque limité)
Résultat : 3 trades clôturés

Détail des opérations :
Trade 1 — Vente :
➔ Résultat : -1R
➔ Commentaire : Entrée précipitée sans validation en M15. Confiance excessive en M5, erreur d’exécution.
Trade 2 — Vente :
➔ Résultat : +2,5R
➔ Commentaire : Correction de l’erreur précédente en exigeant une confirmation M15. Trade conforme au plan.
Trade 3 — Achat :
➔ Résultat : +1,5R
➔ Commentaire : Entrée suite à un balayage partiel de 70 % au lieu des 100 % attendus. Gestion disciplinée avec passage rapide en Break-Even.

Bilan de la session :
Session globalement positive.
Respect progressif des règles après une première erreur d’impatience. Bonne gestion émotionnelle sur le troisième trade avec sécurisation anticipée.

Pendant longtemps, j’étais convaincu que certains schémas de retournement de marché suivaient une forme bien précise, presque académique. Je les attendais avec un timing quasi parfait, une géométrie impeccable, comme s’ils devaient toujours respecter un modèle visuel figé.

Mais après des centaines d’observations, je me rends compte que la réalité est tout autre. Ce que je prenais pour une structure "propre" est en fait une illusion entretenue par les vieux livres de trading. Le marché ne valide plus ces formes standards. Il les tord, les dépasse, les manipule… et les remplace par quelque chose de bien plus subtil.

La vraie structure, celle qui a de l’impact, est souvent décalée, déséquilibrée, et pourtant… c’est là que le flux se retourne.

Je pensais avoir compris.
Mais maintenant, je commence seulement à voir.

R.ADX