Journal ChristelleP

[ChristelleP]

1.png (118.16 Kio) Vu 1071 fois

2.png (118.02 Kio) Vu 1071 fois

[ChristelleP]

3.png (153.28 Kio) Vu 1070 fois

4.png (151.87 Kio) Vu 1070 fois

[ChristelleP]

5.png (129.7 Kio) Vu 1069 fois

6.png (130.08 Kio) Vu 1069 fois

[ChristelleP]

Moins on est chargé, plus il vaut mieux moyenner. Plus on est chargé, plus il vaut mieux faire des martingales du même sens.

Plus on est chargé, plus on est amené à ajouter un nombre élevé d'unités de position pour un retracement inverse d'un même nombre de rebonds minimaux attendus.

bande5,5__5-------.png (1.07 Kio) Vu 889 fois

Lors des ouvertures des martingales, prendre le nombre d'unités de position que l'on aurait ouvertes si on était positionné, et éventuellement ré-entré, au moment de la clôture des positions précédentes, légèrement augmenté pour le repaiement du spread des positions clôturées auparavant.

Plus le spread a de l'importance dans la dimension du rebond minimal attendu, plus il faut, légèrement tout-de-même, augmenter le nombre d'unités de position des martingales.

[ChristelleP]

[ChristelleP]

[ChristelleP]

[ChristelleP]

1.png (185.9 Kio) Vu 838 fois

3.png (166.79 Kio) Vu 838 fois

bande2-------.png (982 Octets) Vu 838 fois

2.png (138.85 Kio) Vu 838 fois

4.png (165.09 Kio) Vu 838 fois

[ChristelleP]

7.png (131.61 Kio) Vu 826 fois

8.png (130.76 Kio) Vu 826 fois

[ChristelleP]

9.png (207.27 Kio) Vu 812 fois

10.png (206.99 Kio) Vu 812 fois

[jm24]

bonjour christelle ! arrives tu à etre concentrée de 6 H à 23 H ?

[ChristelleP]

bonsoir jm24

oui, bien sûr

[ChristelleP]

S'il y a de petites respirations, on peut moyenner.

Par contre, si celà retrace au point de former un set-up inversse, mieux vaut faire une martingale.

Nouveaux ajustements : les martingales peuvent être, certes, dans le même sens que la position clôturée, mais elles peuvent également être en sens inverse. Déjà expérimenté avec succès.

C'est d'ailleurs le gros avantage des martingales par rapport au moyennage. En position, on est moins objectif au niveau de l'observation du sens du mouvement. En faisant une martingale au lieu d'un moyennage, on est hors marché avant de prendre la nouvelle position.

En outre, l'exposition augmente moins rapidement avec la martingale.

De plus, le trading du set-up concerné est très écourté car au lieu d'attendre longtemps qu'une inversion du sens du mouvement se fasse, on peut prendre le mouvement inverse avec une exposition légèrement augmentée.

Enfin, il y a un meilleur ratio-risk avec la martingale qu'avec le moyennage.

Si position fermée à quasi breakeven ---> même nombre d'unités de position

Si sortie en perte à un rebond minimal attendu, doubler l'exposition au moment de l'ouverture de la martingale (un peu plus en cas de forte importance du spread dans la composition du rebond minimal attendu).

Un rebond minimal attendu --> une ouverture de position du double de l'exposition de l'entrée clôturée

Si petite perte inférieure à un rebond minimal attendu, augmenter l'exposition en proportion.

[ChristelleP]

Eviter de se placer sur des set-up où les deux couleurs sont de même force ou quasiment de même force, ou où les set-up sont des ensembles de bougies à l'horizontale.

En effet il est bien plus aisé de sortir avec un micro gain, ou au pire à quasi breakeven, dans les set-up ric-et-rac où la force des bougies de la couleur sur lesquelle on se positionne est nettement plus forte.

[ChristelleP]

Les set-up d'entrée en martingale sont les mêmes que les set-up d'entrée initiale ou de moyennage.

Les set-up de sortie en perte sont soit les mêmes que les set-up ci-dessus, soit des sorties à quasi break-even.

[ChristelleP]

On peut compenser par une martingale un set-up moyenné clôturé en perte. Voici le montant de la martingale à ouvrir (martingale dans le sens du set-up moyenné ou en sens inverse) :

(montant à compenser / le nombre de pips du rebond minimal attendu) X le montant investi d'une unité de position. Si besoin pour simplifier les calculs, arrondir au dessus pour le montant de l'exposition de la martingale à ouvrir.

[ChristelleP]

1.png (195.75 Kio) Vu 779 fois

2.png (196.01 Kio) Vu 779 fois

[ChristelleP]

5.png (145.46 Kio) Vu 775 fois

6.png (144.55 Kio) Vu 775 fois

[ChristelleP]

martingales :

Nombre de rebonds minimaux attendus --> une ouverture de position de l'exposition de l'entrée clôturée X (le nombre de rebonds minimaux attendus + 1)

[ChristelleP]

Ce que je viens de considérer comme rebond minimal attendu est le rebond minimal attendu global - (le paiement du spread + un supplément pour un petit gain) : ▼
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martingales :

Nombre de rebonds minimaux attendus --> une ouverture de position de l'exposition de l'entrée clôturée X (le nombre de rebonds minimaux attendus + 1)

[(montant à compenser / le nombre de pips du rebond minimal attendu)] X le montant investi d'une unité de position.


Si besoin, pour simplifier les calculs, arrondir au dessus le montant de l'exposition de la martingale à ouvrir.