J'en pense que ton backtest n'a aucune valeur car il est basé sur une semaine donc tu n'as pas assez de données. Tu peux faire un backtest sur une journée aussi... et avoir des résultats fabuleux
si tu lances 3 fois ta pièce et qu'elle tombe 3 fois sur face tu ne vas pas croire qu'elle tombera toujours sur face ? Un backtest c'est sur plusieurs mois au minimum pour être un peu sérieux. Donc là 0/20 c'est tout sauf un backtest sur quelques jours
Je n'ai pas donné cette explication ou du moins tu l'as comprise comme cela. Je recommence
:
Le backtest prend en compte les données de la
Bougie ouverture fermeture, plus haut plus bas mais pas la vie à l'intérieure de la
Bougie. Donc plus tu vas backtester sur des bougies larges, moins le backtest a de fiabilité. Exemple sur une
Bougie 4h tu pourras avoir un trade gagnant /perdant dans ton backtest alors qu'il est perdant /gagnant dans la réalité car le stop aura été touché ou le TP eu sein même de la
Bougie.
Si ta
Bougie fait ouverture 10800 point bas 10700 point haut 10900 et cloture 10850 et si tu as un ordre achat 10750 tp 10770 et sl 10730 et bien malin pour savoir si ton tp ou ton sl a été touché en premier.
Quel a été le premier touché ? Dans ces cas là il faudrait analyser pour chaque trade les bougies inférieures jusqu'au tick par tick pour déterminer qu'elle a été la première exécution. Actuellement la version de
prt 10.2 ne le fait pas en backtest, mais la version 10.3 le fait donc ce sera fiable, le logiciel ira analyser jusqu'au tick tick l'ordre aui a été exécuté en premier.
Enfin, ne jamais dupliquer uns stratégie quelconque sur plusieurs devises ou plusieurs
ut ! C'est de la folie
Chaque
ut est différente et surtout chaque devise est différente. Je ne trade pas du tout le Dax comme le
cac 40 ou le
Dow Jones... si je le faisais ce serait la ruine assurée. Chaque instrument est unique, il réagit de manière unique, il a sa propre histoire... comme un être humain. Donc un truc qui va marcher sur EUR/USD sera catastrophique sur EUR/GB, ce qu marche sur une
ut horaire ne marchera pas sur une
ut journalière etc Le trading discrétionnaire t'apprend cela. Je pense qu'il faut déjà avoir des notions et expériences de trading discrétionnaire pour éviter ces erreurs grossières. Si tu as tradé deux indices ou deux devises différentes un certains temps, tu sais bien qu'ils ne se comportent pas du tout de la même manière, qu'ils ont une nervosité propre etc
Et faire tourner sur la démo est le BABA, ne serait ce que pour repérer les bugs de son code plutôt que de se les prendre en réel
la démo sert à cela à débuger son code sans frais
Enfin un backtest sur plusieurs mois et donne des infos sur les pertes consécutives maximummales, le maximummum drawndow c'est le plus important. Si tu as un backtest sur 5 années et que tu sais que la perte la plus longue a été par exemple 17 jours d'affilés ou 15 % du capital et que tu lances ton algo et que les 2 premiers jours il perd ou que tu l'arrêtes car il est à -5% et biien tu rates totalement l'idée même de ton algo...
indice wall street 1 euro/ point
Nombre de pertes consécutifs 1
, levier , cumulation des positions ...
, j'ai lu effectivement que ça ne voulait rien dire , mais étant avec un mini lot , sans cumul de positions .... je me suis dis que j'avais quand même envie d'avoir les avis des gens du forum 
, car il est là pour ça non? :roll: ? la preuve merci pour ton idée (anewa également) de le faire tourner en compte d'exercice très bonne idée 
