Au menu de ce mardi, je vous propose un plat structuré: La Systémique
Que veut dire ce terme technique? Créé à partir du mot grec « systéma », qui veut dire « ensemble organisé », la systémique est donc l’étude des ensembles organisés et de leurs sous-ensembles.
Les principes de la systémique s'appliquent donc à tous les domaines: technologie, science, informatique, psychologie, neurosciences etc. L'approche systémique facilite la modélisation car elle se concentre entièrement sur la caractérisation des échanges de l'élément étudié.
Un peu d’Histoire (from wikipedia: https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A9mique#Historique)
L'abbé Étienne Bonnot de Condillac (1715-1780), dans son ouvrage intitulé Traité des Systèmes (1749), dresse un cadre de ce qui va devenir l'approche systémique. Ses exemples concernent la science politique.
En 1906, l'économiste Vilfredo Pareto introduisait la notion de théorie systémique dans l'un de ses ouvrages d'économie politique : « Manuel d'économie politique ». On pourrait également se référer à l'article « Système de Vauban" dans l'Encyclopédie de Diderot et D'Alembert.
Le mot systémique n'apparaît cependant qu'au milieu du XXe siècle et découle de la théorie systémique (ou théorie des systèmes) qui est l'une des bases de la systémique. On distingue couramment deux systémiques, c'est-à-dire deux apports successifs à l’approche systémique :
- La première systémique, née du structuralisme, de la cybernétique, de la théorie de l’information et de l’analyse des systèmes de Ludwig von Bertalanffy et apparue dans les années 1950 : elle est centrée sur les concepts de structure, d’information, de régulation, de totalité et d’organisation. Le concept essentiel est sans doute ici celui de régulation, tel qu’il est défini à travers la notion de boucle de rétroaction.
- La deuxième systémique, née dans les années 1970 et 1980, et intégrant deux autres concepts essentiels : la communication et l’auto-organisation (ou autonomie). À la base du concept d’auto-organisation, on trouve celui de système ouvert développé par Bertalanffy : un système ouvert est un système qui, à travers ses échanges de matière, d’énergie et d’information, manifeste la capacité de s’auto-organiser. La propriété d’auto-organisation existe déjà dans le monde physique, comme l’a montré Ilya Prigogine avec les structures dissipatives (d’énergie). Si l’auto-organisation respecte bien le second principe de la thermodynamique (dans la mesure où elle ne concerne que les systèmes ouverts, capables de créer des boucles de néguentropie, donc essentiellement les êtres vivants, mais aussi les systèmes organisationnels et sociaux), en revanche elle contredit les lois déterministes, qui ne s’appliquent complètement qu’aux systèmes physiques ou chimiques.
Si cela vous parait trop conceptuel, ne vous inquiétez pas, je vais donner des exemples simples tirés de la vie courante.
Alors, dans un système il y a différemment éléments :
Un stock
Un flux d’entrée
Un flux de sortie
Une boucle de renforcement (Reinforcing feedback loop)
Une boucle d’équilibrage (Balancing feedback loop)
Tous ces éléments ne sont pas forcément présents tous en même temps, mais à minima un Stock et une E/S (Entrée ou Sortie).
Je vous joins une photo de l’excellent livre de D. Meadow « Thinking in systems » pour vous montrer à quoi ressemble un système simple: une baignoire.
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Il y a aussi des systèmes à doubles E/S, tel celui du réservoir d’eau:
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Passons maintenant aux boucles de renforcement (Reinforcing feedback loop) et boucles d’équilibrage (Balancing feedback loop).
La boucle d’équilibrage permet de réguler les flux E/S et ainsi de revenir à l’équilibre du stock (bon, celle là, elle était simple
). Le meilleur exemple c’est: j’ai faim, donc je mange, donc j’ai moins faim, et je mange moins, etc…Ce type de boucle est à la fois source de stabilisation mais aussi de résistance au changement. En effet, un système tend à revenir à l’équilibre. Cela porte le nom « d’homeostasie »
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La boucle de renforcement permet d’amplifier les flux E/S afin d’augmenter ou diminuer le stock. Le meilleur exemple c’est: je suis avec un ami dans une pièce bruyante, je monte le volume de ma voix, les autre personnes parlent plus fort, donc j’augmente le volume de ma voix, etc…. (le mimétisme est une superbe boucle de renforcement sociale).
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Une fois que vous connaissez ces éléments composants les systèmes vous pouvez vous amuser à analyser les choses comme telles.
On peut faire l’exercice sur la psychologie, le money management, la technique,….
Aucune limite, car il y a des systèmes partout.
Si le plaisir vous en dit, vous pouvez faire votre propre analyse systémique de trading, et vous rendre compte quelle type de boucle influe sur votre trading et si vous devez agir dessus pour atteindre vos objectifs. Par exemple, cela pourra être de moduler la boucle « fatigue psychologique » ou bien la boucle « effet de levier »,… Amusez-vous
J’espère que cette brève introduction à la systémique vous a plus.
Si vous désirez approfondir le sujet, je vous conseille l’excellent livre « Thinking in Systems » de D. Meadow (en anglais seulement, lien => http://wtf.tw/ref/meadows.pdf)
Je vous conseille aussi de lire « Les limites à la croissance (dans un monde fini) » de D. Meadow & J. Randers. Ce livre a décrit pour la première fois les conséquences dramatiques sur le plan écologique d'une croissance économique exponentielle dans un monde fini en 1972 et réécrit 30 ans plus tard avec actualisation des données.
Voilà le calendrier économique de la journée
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Excellents trades à tous
