TakaQuotes : Ticks CAC, DAX et DOW récupérés par TakaPeek3

Les ticks sont corrigés et disponibles à cette adresse :
https://drive.google.com/open?id=0B55koWOPR35oUXRHNEhKUHBkQnc
(répertoire Historiques_V2)

Un grand

Je regarde ça tout de suite !
Mais mon post pour demander une autre source de ticks reste valable (ça permettrait par exemple de comparer les ticks et vérifier plus finement la cohérence).

C'est encore moi

Bon les données ne sont plus mélangées on dirait mais il y a toujours des ticks sortis de l'espace exemple:
V02;2015-06-23;23:59:58.000;11583,60;7,00
V02;2015-06-23;23:59:59.000;11583,60;7,00
V02;2015-06-24;00:00:00.000;11420,10;7,00
V02;2015-06-24;00:00:01.000;11420,10;7,00
V02;2015-06-24;00:00:02.000;11583,60;7,00
V02;2015-06-24;00:00:03.000;11583,60;7,00
V02;2015-06-24;00:00:04.000;11582,30;7,00
....
V02;2016-09-13;23:23:03.968;10441,20;5,00
V02;2016-09-13;23:39:39.958;10440,20;5,00
V02;2016-09-14;00:00:00.108;10348,60;5,00
V02;2016-09-14;00:00:02.217;10348,60;5,00
V02;2016-09-14;00:00:10.237;10439,30;5,00
V02;2016-09-14;00:00:17.643;10437,60;5,00

C'est pas toujours à minuit pile, mais le plus souvent en dehors des heures classiques d'ouverture, donc ça doit être un souci chez ig.

Et les minutes manquantes on y peut rien non plus hélas mais pour les backtests c'est chaud ... (genre si on veut faire un calcul sur les X derniers ticks).

Bien vu, ticktack.
Je vais pouvoir corriger le type de problème détecté dans le fichier du 14/09.

Les ticks sont (de nouveau) corrigés et disponibles à cette adresse :
https://drive.google.com/open?id=0B55koWOPR35oUXRHNEhKUHBkQnc
(répertoire Historiques_V2)

Un grand merci à Ticktack pour ses retours.

Merci takapoto pour ces nouveaux fichiers.

Je te fais un retour si je trouve autre chose.

Bon il reste toujours des ticks bizarres mais ceux là je ne sais pas si on peut les corriger à mon avis il faut les filtrer lors des backtests.

Exemples:

V02;2015-12-28;19:14:56.000;10680,00;2,00
V02;2015-12-28;19:14:57.000;10680,00;2,00
V02;2015-12-28;19:14:58.000;10728,70;2,00
V02;2015-12-28;19:14:59.000;10728,70;2,00
V02;2015-12-28;19:15:00.000;10680,80;2,00
V02;2015-12-28;19:15:01.000;10680,80;2,00
V02;2015-12-28;19:15:02.000;10680,80;2,00
V02;2015-12-28;19:15:03.000;10681,00;2,00
...
V02;2015-12-28;19:15:56.000;10686,80;2,00
V02;2015-12-28;19:15:57.000;10687,30;2,00
V02;2015-12-28;19:15:58.000;10687,00;2,00
V02;2015-12-28;19:15:59.000;10728,70;2,00
V02;2015-12-28;19:16:00.000;10686,50;2,00
V02;2015-12-28;19:16:01.000;10686,50;2,00

En 2016 ils y a ces ticks là (avec saut > 40 points):
J'ai pas mis les extraits des fichiers (j'ai la flemme)
04/01/2016 23:00:00 10369.90 10619.60 10368.90
20/01/2016 01:12:53 9561.40 9517.20 9561.40
20/01/2016 04:46:18 9475.30 9428.80 9476.30

Il y en a d'autres mais de moins de 40 points ...

Merci de me donner de l'occupation pour ce samedi
Je vais regarder s'il y a un moyen de filtrer ces ticks à partir d'une règle logique.

Mais ça va être difficile : en effet, jusqu'au 23/01/2016, les ticks proviennent de la V1 et je n'ai plus les fichiers originaux ayant permis la fusion.

Si j'applique une règle brutale (style : je supprimer tout écart de plus de x points ou de x %) je risque de supprimer des vrais ticks. Dans ce cas, je préfère, comme toi, laisser le soin au programme de backtest de faire ce filtrage.

Bonjour a tous. Déjà un grand merci à Takapoto pour son travail.
Je suis backtesteur aussi et c'est effectivement pas évident d'enlever les ticks faux.
Je peux via PRT CFD à risque limité, récupérer les données mais en 1min en remontant jusqu'en Janvier. En restant dans les horaires 8h-22h sinon je ne peux pas remonter aussi loin
Du coup il suffit de faire un test en regardant si les ticks sont bien dans la minute concernée ..
Etes vous interessés par ces données .. vous me dites que je lance la récupération. c'est assez long car je lance un backtest sur prt qui passe des ordres plusieurs fois par minutes , histoire d'avoir l'open, high low et close. Ensuite j'affiche le résultat du backtest, puis je lance mon prog qui analyse l'écran du PC pour en extraire les datas ..

Bonjour anonyme899,

Moi ça m'intéresse pour pouvoir recouper les données avec celles de takapoto !

Car des données fiables c'est fondamental ... sinon c'est totalement illusoire de backtester

Merci anonyme899, je planchais justement sur une solution de ce genre. Je ne sais pas encore combien d'historique je peux récupérer chez ig avec les APIs.

En attendant, pour ceux que ça interesse, j'ai ajouté les annonces économiques dans le répertoire "News"

ok bon je vais lancer la récupération sur DAX , DOW et CAC
je reviens quand j'ai les fichiers.

C'est parti mais ca va être assez long.
Une autre solution serait de comparer aux futures, car on trouvera plus facilement des données.
Voire même pouvoir boucher quelques trous avec les futures, ..
Je récupère moi même les ticks via PRT CFD à risque limité, pas d'API sur cette plateforme mais mon prog récupère via la fenetre des ticks.
Donc tous les soirs je lance le prog. A la limite , je me demande si je ne vais pas proposer mon prog à d'autres personnes, ainsi nous serions plusieurs avec deux façons pour les ticks, ce serait vraiment plus sécurisant.

Il y a une différence entre les cfd à risque limité et les futures

oui je sais mais les cfd à risque limité sont construits à partir des futures, SI les futures bougent alors les cfd à risque limité bougent il y a aussi les volumes en Bid et ask qui jouent , ca ne serait pas parfait, mais juste pour une solution pour boucher les trous .. je pense que si j'ai un moment, je vais essayer .. pour l'instant le temps n'est pas la ..

voici donc les historiques cfd à risque limité du dax , cac et dow. Les deux premiers vont jusqu'à fevrier 2016, par contre pour le dow il est plus court , je n'arrive pas à avoir plus en 1min ..
http://dl.free.fr/stJuX8SmJ

Merci anonyme899, dès que j'ai un moment j'essaie de croiser ces datas avec les ticks pour voir si ça permet de mieux filtrer.

Hello Taka,

merci pour ton boulot.
Est-ce qu'il y a une astuce pour transformer ton historique V02 pour pouvoir l'utiliser avec ton programme takatiks ?
Car si je ne me trompe pas, takatiks utilise des fichiers de type ".day",".tick",".min"

y aurait-il un autre programme de conversion dont j'ai raté la file ?

Bonjour clodred,
Takaticks a bien un format spécial.
Je dois encore convertir les ticks V02 dans ce format mais j'attend d'avoir solutionné le problème des ticks non désirables signalés par ticktack

ok, merci pour l'info ...je vais donc d'abord analyser mes trades de 2015