Perso je trouve le
nq moins nerveux que le DAX.
OK, il fait plus de ticks, mais il suffit d'augmenter le X-tick pour lisser le mouvement (perso je retrouve mes repères en passant de X à 4*X en allant du DAX vers le
nq).
Ensuite, je trouve qu'il décale moins vite. Si un gros balance du lot, le CO du DAX explose facilement. Ce n'est pas le cas sur le
nq. Par exemple, sur le DAX, je vois parfois des accélérations avec des secondes à 800 lots (sans aucun block trade

), sur le
nq c'est rare de voir plus de 1000 lots par secondes. 800 lots DAX ça équivaut à 2400 lots
nq en valeur et ça fait beaucoup plus de dégats car il y a moins de liquidité sur le DAX.
Le
nasdaq est très fluide (ça ticke en permanence pendant le marché action). Le DAX peut avoir 0 tick pendant 10 secondes, puis décaler de plusieurs points en 1 secondes...
Benoist, je t'ai souvent lu écrire que le
nq est nerveux, et je suis certain que tu as tes raisons, mais j'avoue qu'un truc m'échappe là.

Peut-être qu'on n'est pas sur le même timeframe. Perso je suis très court terme et avec une optique contrarienne.