Journal de Trappiste73

Bon courage

Merci.

Auto-diagnostic
Le passage en sasu a eu pour cause et conséquence la volonté de sortir de ma zone de confort pour aller plus haut. Son démarrage en rouge-violet a poussé le bouchon jusqu'à la surchauffe avec trop d'algos, trop de modifs d'algos, trop de positions, trop grande taille des positions.
Remède
Il me semble avoir fait le bon diagnostic pour autant ce n'est qu'un pas vers le mieux : pas question de retourner en arrière vers mon "ancien" trading tranquille. Du coup, la surchauffe actuelle, peut-être quand même un peu refroidie, doit redevenir la norme et le nouveau trading tranquille. Voilà mon objectif ambitieux pour la (les) semaine(s) prochaine(s).
Pour éviter quand même trop de mouvements d'algos, je vais en mettre 2, actuellement en révision, sur les grils de l'optimisation de variables et du walking forward, procédés que je n'ai pas utilisés jusqu'à maintenant pour éviter la suroptimisation : pour voir s'il y a quelque chose à en tirer ; ça m'occupera.

Bonjour,
Quand j'utilisais prt, je suis monté jusqu'à 20 robots en même temps, une fois une idée qui fonctionnait je me contentais de la dériver sur d'autres ut et d'autres indices, cela multipliait facilement les robots avec 2 ou 3 algos. Mais au final cela n'a jamais entraîné une multiplication des points bien au contraire, le drawdown s'est aussi mutlplité par 20 avec au final la fin de mon portefeuille....
Bonne chance

Merci pour tes conseils.
20 ça fait beaucoup . Je m’interdis de dériver le même algo tout en variant les ut et les indices : 3 ut et 3 indices mais donc que des algos différents.
Je pourrais les fusionner mais ça serait au détriment de la facilité d’analyse.
Mon drawdown est plus ou moins connu avec les backtests, sl et strategy limit. Ce qui l’a augmenté mais volontairement c’est l’augmentation de la taille des positions avec la sasu.
Cela fait 6 mois que j'ai démarré les algos et pas encore de signal d'invalidation de la stratégie.
J'ai déjà 2 algos " "sûrs" " mais à faible activité avec un nombre de lots max en cours important et pas raisonnablement augmentable.
C'est la recherche du "plus" qui coince.

Lundi, c'est permis.
Après un weekend consacré à l'optimisation de variables avec les 2 comptes PRT qui ont tourné en simulation quasi 24H/24, ... rien mais ce qui s'appelle rien d'exploitable de sorti. J'exagère un peu : cela m'a permis par exemple de vérifier finement la liaison entre la taille du stop loss et le % de réussite.

Pour aujourd'hui, tout a roulé comme sur des roulettes avec deux salves, l'une sur le dax et l'autre sur WS, le tout répliqué sur 4 comptes, avec donc un peu plus de 280 points sur chaque indice.

Ws2711.PNG (44.63 Kio) Vu 484 fois

dax2711.PNG (38.64 Kio) Vu 484 fois

Et enfin mon avis sur le marché :

[youtube]https://youtu.be/yO5r9kMjftM[/youtube]

sympa l'extrait. Bon courage Trappiste.

Merci.

Mardi, une bonne et belle étape de franchie : les Mille messages que j'avais en ligne de mire quand je me suis inscrit en me disant que si j'y parvenais, ça serait déjà une chose atteinte. Parce que je voyais le nombre de messages comme un indicateur finalement assez fiable de mon activité de trading et que si j'étais encore vivant à ce stade, ça serait pas mal.

A part ça, record de pv qui sera probablement difficile à battre avec 324 points sur le dax et un peu plus de 500 points sur WS (ci-dessous*4 comptes).

Capture2811.PNG (38.9 Kio) Vu 448 fois

Captureb2811.PNG (40.04 Kio) Vu 448 fois

Pour les deux, à Benoist et Andlil.

Bien sûr, c'est qu'une étape dans l'atterrissage de mon trading qui surchauffe toujours méchamment, hier et aujourd'hui dans le vert foncé, mais demain ?

Si l’homme est créé libre, il doit se gouverner ;
Si l’homme a des tyrans, il les doit détrôner.
On ne le sait que trop, ces tyrans sont les vices.
Le plus cruel de tous dans ses sombres caprices,
Le plus lâche à la fois et le plus acharné,
Qui plonge au fond du cœur un trait empoisonné,
Ce bourreau de l’esprit, quel est-il ? C’est l’envie.
Voltaire, De L'envie

ps : remarquons dans l'extrait de Predator que les deux gugus du début ont l'air moyennement convaincus par notre ami Arnold, un peu comme moi par mon trading.

Ah oui quand même !
Trappiste

Mercredi, redescente de la planète Mars mais atterrissage en douceur avec 224 points sur WS (56*4) :

Capture2911.PNG (37.32 Kio) Vu 472 fois

Pour demain :

[youtube]https://youtu.be/NJAxwllGd2U[/youtube]

Ps : J'ai fait aussi 2 points dax en manuel.

Redescente sur la lune seulement

Chapeau Trappiste tu es devenu une de mes références avec Burzum dans le style multi lots plein pot

Tres motivant

Trappiste

Merci Florine et Phillo.

Alors Jeudredi : bis repetita du mercredi, les algos dax refusent de bouger. Pourtant la volatilité est là mais des sécurités bloquent leurs prises de positions. WS évite la bulle avec plus de 220 points (slippage différent selon plateformes). Je n'ose croiser des doigts pour demain pour faire une première semaine entièrement verte depuis la création de la Sasu. Pas le plus probable.

D'ailleurs, c'est une question que j'ai sur le feu depuis un moment : faut-il stopper - mais sur quelle période de référence et pour combien de temps ? - les algos lorsqu'ils flirtent avec leur run up max puisqu'ils sont censés évoluer dans un canal, certes normalement haussier, mais avec des drawdown et des run up ? Pas simple. Une autre façon de traiter le problème et c'est celui que j'ai retenu mais sans vraiment m'y résoudre totalement : le pyramidage à la sauce d'Alembert ou autre. Lorsqu'une position est négative, la suivante est augmentée de 2 contrats. Elle reste à ce niveau plus 2, jusqu'à être redevenue gagnante une fois, ou elle revient à sa taille initiale. En backtests, ça colle compte tenu du fort taux de positions gagnantes et du faible risque de voir s'enchaîner les positions perdantes même 2.
Une autre solution bien plus tranquille serait de se fixer un objectif mensuel plutôt élevé mais à partir duquel on arrête le trading jusqu'au mois suivant parce que je ne perds pas de vue que le but est d'arriver à un trading de rente qui n' a que peu de choses à voir avec celui d'accumulation.

Capture3011.PNG (34.67 Kio) Vu 601 fois

Jolie.
Bonne régularités dans tes résultats.
Bonne continuation,

Je suis encore débutant, comme toi si j'ai bien compris, dans le trading auto. Donc à prendre avec des pincettes, mais je n'ai pas réussi pour l'instant à trouver d'intérêt à une martingale. Rien de très fûté, mais j'augmente simplement mes nombres de lots au fur et à mesure que le système gagne... A tester dans la durée, je n'ai lancé mes systèmes qu'en mars dernier. Bon trading "oisif".

merci Arnauld.
Bears : algos lancés en réel debut juin donc tout neuf. Ce que tu décris, c'est du pyramidage inversé. Perso, ça m’envoie assez rapidement au tapis.
Après exactement comme en manuel, c’est à chacun de mettre en place la méthode qui lui convient.
De toute façon, mes algos sont modifiés très régulièrement et aucun des premiers lancés n’est encore actif. J’ai une vrai différence d’approche avec certains : je ne crois pas à la boîte noire qui dominerait durablement le marché pour du trading de rente.

Ok Trappiste. Oui chacun sa sauce, pas de recette miracle. Pour ce qui est de la boîte noire, en-dehors d'un drawdown supérieur aux backtests, je n'ai pas encore déterminé de critères pour mettre un algo hors service. Et je continue (un peu moins en ce moment...) à chercher d'autres algo pour remplacer les existants (comme toi sans doute).

Fin de semaine en ligne avec environ 300 points WS avec un slippage différent selon comptes.
Une semaine entière satisfaisante - enfin.

Capture d’écran 2017-12-01 à 17.34.32.png (85.89 Kio) Vu 531 fois

Ce weekend, au programme optimisation de variables mais avec des pincettes, exemple ci-dessous.

Algo initial :

Capture d’écran 2017-12-01 à 17.46.16.png (138.33 Kio) Vu 531 fois

Algo soi-disant optimisé :

Capture d’écran 2017-12-01 à 17.57.20.png (196.8 Kio) Vu 531 fois

Pas vraiment concluant ...

Début de weekend : plus de dax, ni de WS, ni de file de jour snif.

[youtube]https://youtu.be/djU4Lq_5EaM[/youtube]

Une petite bière et ça repart : [youtube]https://youtu.be/PJ7E40Ec5ec[/youtube]

Bon je me mets la semaine en pense-bête pour me rappeler que je peux le faire si j'arrête d'agiter mes algos dans tous les sens. Maintenant, ça me démange déjà d'en bougeoter 3 ou 4 donc voilà, si je sors de ma discipline, je pourrais toujours verser des grosses larmes (de crocodile) en regardant ces graphiques (à multiplier plus ou moins par 4 comptes avec des différences de slippage qui peuvent être importantes in fine, une fois multipliées par le nombre de contrats) :

Capture d’écran 2017-12-02 à 17.39.16.png (93.26 Kio) Vu 497 fois

Capture d’écran 2017-12-02 à 17.38.30.png (87.76 Kio) Vu 497 fois

ça correspond à ce à quoi je souhaite arriver et c'était pareil en manuel : peu d'opérations, fort taux de réussite d'ou bombardement de contrats. La clé c'est bien ce taux. Toute erreur est coûteuse forcément, cf semaines précédentes.