Le VIX, un indice pas comme les autres !

[salador]

Et comme pour tout actif, il y a plancher quand on achète (0) mais aucun lorsqu'on vend à découvert...

Reprenons mon trade de 0.

J'ai acheté 24.56 euros de cfd à risque limité VIX juillet 2016, sans stop. J'ai donc 25 euros immobilisés.
Suite à la forte envolée, j'ai augmenté mon exposition de 65 puis 98 euros avec des stoploss une fois la tendance bien amorcée.

Total : 188 euros, donc si on considère un compte séparé avec 25 euros dessus, on est en levier 7.5

Gain : 10.5 euros

Je peux donc estimer à la grosse louche qu'un portefeuille corrélé aux indices et qui aurait perdu 2% aurait été immunisé de toute moins value si il valait 525 euros.

J'en déduis que grosso modo, avec mon type d'intervention, pour hedger une portefeuille de 1000 euros je dois déposer 50 euros, soit 5% du K.

Bien sur, l'expérience serait à renouveler... en sachant que j'étais absent de mon PC toute la journée (teambuilding au boulot), et qu'avec une telle envolée suivie mettons toutes les 2-3 heures, cela aurait pu être plus lucratif.

Reste un autre problème : se hedger lors d'absences prolongée d'un PC (vacances etc).
Venise durant 5 jours fin avril = -5% car pas possible de prendre des VAD pour mieux stabiliser mon portefeuille actions...

[jhana]

+55% en 6 h. On est en backwardation

[jhana]

vix 06716 1.PNG (4.69 Kio) Vu 2158 fois

vix 06416 2.PNG (5.25 Kio) Vu 2158 fois

vix 06716 3.PNG (4.52 Kio) Vu 2158 fois

vix 60716 4.PNG (4.29 Kio) Vu 2158 fois

Deux shorts sur le vix juillet aujourd'hui. 1,58% et 3,55% de plus value.
Je trouve souvent le vix moins tortueux que les indices.

[Tomm]

bonjour triplefail
quelles options tu utilise pour trader le vix, chez ig le contrat a 20$ de frais c est tres cher merci

[Jim]

Salut jhana,

Je déterre cette file car je me posais une question à laquelle tu as peut-être un élément de réponse. Comment calculer le "VIX cash", par exemple celui des c f d IG ?



Pour le bund cash, tu nous avais fourni l'explication ci-dessous, et je me demandais si ça s'applique aussi au VIX.

Je reviens à la discussion et donne la formule qui permet de calculer le bund cash.

Pricing Algorithm - Formula
P = (TN – T1) / (T2 –T1) * (P2 – P1) + P1
P = Calculated Price
TN = Now
T1 = Expiry date of the previous front future
T2 = Expiry date of the front future
P1 = Price of front future
P2 = Price of next future

P = (Time since previous front month expiry) / (Time between front future and previous front future) * (Difference in price between front and next future) + front future price