TakaBB : Expérimentation de trading automatique en réel

[falex]

Sympa, faudrait que je fasse pareil, mais j'avoue manquer cruellement de temps. Le collègue avec qui on a commencé à élaborer des stratégies et des robots et encore plus occupé que moi ... tant pis

J'espère que tu ne vas pas nous afficher des EC uniquement, sinon je ne comprends pas bien où est le partage, le besoin. Tu attends quoi comme type de retour ?

Perso je ne cherche pas à savoir ce que tu as mis derrière mais plutôt à t'aider (si tu en as besoin ?) et pour ça faut des "inputs"

Sinon ça me rappel un journal bien connu où finalement on ne savait rien sur rien donc ...

Tu montes ce PoC (Proof Of Concept) dans quel cadre ?

NB : Je te met à laisse, si tu ne veux pas répondre, oublie mes questions

[Alex44]

Bonjour à tous,

@falex, je ne crois pas qu'il y ait recherche d'aide mais c'est simplement un journal de résultats et faire savoir à ceux qui cherchent que l'on peut réussir ou pas en auto.

Pour ceux qui se posent la question du trading auto sur PRT, oui c'est possible de gagner pendant une période. Par contre si c'est "facile à développer" c'est difficile à trouver..., il faut passer beaucoup de temps et essuyer pas mal de plâtre. J'ai pris 4 mois de perte environ.

Voici mon meilleur robot qui tourne depuis fin janvier, il m'a fallu développer une bonne cinquantaine de robots pour le trouver et encore je ne sais pas du tout s'il ne va pas s’effondrer du jour au lendemain selon les conditions de marché...

[takapoto]

@alex44 : merci d'avoir posté ton exemple qui est très intéressant pour ceux qui se posent la question sur PRT.

@falex : effectivement, je n'afficherais que les résultats (pour ceux qui sont intéressés par l'expérience)

[falex]

Mon meilleur robot (enfin un groupe de robot avec tous la même stratégie et des variables d'entrée s/sortie différentes) a tenu 1an avant de partir dans le rouge.

De temps je rallume les backtests correspondant aux robots et c'est toujours en rouge depuis 2 ans.

J'avais mis en place comme processus d'adaptation/suivi du marché : le fait de faire tourner tout les samedi les backtests de recherche d'optimisation et j'arbritais lequel j'enlevais et je rajoutais ...

Mais ça n'a pas été la meilleure méthode ... certainement à cause du biais de marché que j'utilisais en 2014/2015 qui depuis a disparu... en tout cas qui n'existe plus dans la plage de recherche.

À l'heure actuelle si je monte un nouveau robot je me baserai sur la phrase de - :
Le penser d'abord en terme/processus de MM.
Puis s'occuper des critères processus de décision de "in/out" des positions.

Alors que pour l'instant j'ai plutôt fait l'inverse ...
Ca n'a l'air de rien mais je suis persuadé que ça change tout dans l'approche.

[takapoto]

Falex, ma réponse n'était pas celle que tu attendais mais tu as quand même posté un message constructif : je t'en remercie.

Sache que je lit tout ce qui est posté sur le sujet et que j'en tiens compte (notamment ce que dit - qui est très généreux dans ses réflexions).

C'est vrai que le premier graphe que je poste montre des résultats (un peu) positifs. Mais mon but n'est pas de montrer que j'ai fait un robot meilleur que les autres. Je sais qu'il a des failles (connues et inconnues) et je m'attends à ce qu'il passe par des phases moins heureuses.

Je veux juste associer les curieux à son développement au jour le jour et j'ai bien conscience que ça n'apportera pas grand chose à quelqu'un comme toi qui est déjà passer par là.

Mais je ne dispose que d'un temps vraiment très limité et c'est pour cela que je n'ai pas ouvert cette file pour discuter des diverses possibilités. J'ai dèjà arrêté les options de base et le développement est en cours. Ce prototype me fourni juste un retour de la réalité pour éventuellement procéder à quelques ajustements.

[takapoto]

Résultats mis à jour le 18/04/2017 :

TakaBB_2017-04-18.png (24.76 Kio) Vu 767 fois

[chad]

Je n'ai pas le cerveau aussi bien fait que Benoist,

c'est vrai que j'ai eu la chance de le voir de pres il a de magnifiques replis corticaux

[takapoto]

[falex]

Fantasmes inavoué ? :musique:

[plataxis]

Joli résultat !

En parlant de MM, as-tu une idée de ce que tu peux perdre au pire avant d'avoir coupé le robot ? (ou que le robot stop de lui-même)

[takapoto]

Actuellement c'est une expérimentation avec un tout petit capital, donc le robot stoppe après une perte de 50 €
Je n'ai pas encore terminé le MM définitif au cas où le robot serait validé.

[takapoto]

TakaBB_2017-04-19.png (26.53 Kio) Vu 704 fois

[Cliff]

Nice job takapoto

Espérons que ça dure longtemps et surtout, avec des phases de marché très différentes, ça serait la meilleur façon d'éprouver ton système

[chad]

Fantasmes inavoué ? :musique:

de voir le cerveau de Benoist et ces circonvolutions oh oui

[takapoto]

TakaBB_2017-04-20.png (38.4 Kio) Vu 662 fois

[Apo-71]

Très beau sujet Takapoto, je suis également convaincu qu'un système simple en traiding auto doit être viable, tant qu'il ne s'égare pas des fondamentaux. (C'est mon avis).

On n'a rien sans rien, donc c'est toujours encourageant de voir des programmes qui sont dans le vert.

Ce que je trouverais personnellement intéressant, c'est de connaitre ton suivis. Est ce que tu es derrière lui lors d'une ouverture de position?
ou alors il tourne la journée et le soir tu fais le bilan de ses résultats?
Quand apporte tu des modifications à ton programme ?

Le suivis derrière le programme est pour moi plus important que le code initial, car je vois le trading auto plus détaché émotionnellement que le discrétionnaire, est ce réellement le cas ?

[takapoto]

Pour l'instant ce n'est qu'un prototype en cours de développement.
Je le surveille donc de près.
Le matin je vérifie que tous les paramètres du jour sont correctement réinitialisés.
Pendant la journée, quand j'ai deux minutes, j'y jette un coup d'oeil pour voir si tout se passe bien (techniquement, car avec le contrat 1€ et les sécurités mises en place, il n'y a pas vraiment d'implication émotionnelle)
Le soir j'analyse chaque trade pour voir quelles améliorations apporter.
Le week-end je réajuste les algorithmes en le refaisant tourner sur les jours de la semaine passée.

Mais le but final est bien entendu de le lancer sur un VPS et de l'oublier...

[chad]

réinitialiser il a employé ce qui est une nuance

pas sur qu'il change les réglages peut être juste une remise à zéro ?

[takapoto]

"Toute la science" se trouve donc actuellement dans les bonnes initialisations que tu fais le matin

Non, je ne fais rien le matin.
Comme c'est un programme qui tourne tout le temps, je vérifie juste qu'il a bien pris en compte la nouvelle journée et qu'il a bien récupéré les bonnes annonces statistiques, qu'il a bien calculé les bons points pivots, positionné les bons paramètres, mis en place la bonne stratégie, etc...

[takapoto]

TakaBB_2017-04-21.png (36.75 Kio) Vu 682 fois