Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtest

Des news de cette semaine de test, j'ai connu du 0 trade, du +19pts, du +79pts, du -5 et du -25.
J'ai volontairement débridé les logiciels afin qu'ils effectuent un maximummum de trade dans le but de découvrir les bugs.

J'en ai découvert un, auparavant je prenais le cours précédent afin de savoir si le marché est haussier ou baissier. Mais les ticks peuvent sauter le seuil et ainsi enfumer le logiciel et du coup il prend position inverse.

Du coup création d'un mini historique, je crée une moyenne des 20 derniers ticks et je sais ainsi si le marché est haussier ou baissier.

J'ai d'autre bugs à corriger, notamment quand le cours est à 10000.

Ensuite, j'ai passé le niveau supérieur sur les backtests. Je suis passé à 12Gio de ram et j'ai crée un saute mouton. C'est à dire que sur 1 million de backtest, il va couvrir une surface 2, 3, 4 .. fois plus grande. Ainsi je divise le nombre de backtest dans un premier temps pour voir quel est le point d'entrée optimal et je travaille dessus ensuite :

Pour ceux dont le code interèsse, voici le calcul :

Spoiler:

sautentree = c'est le saute mouton, si on veut sauter de 2 en 2, 3 en 3, etc
entree1 = c'est l'entrée par rapport au seuil
entrée2 = c'est le nombre d'entrée que l'on souhaite tester. +0.1 à l'origine à chaque test

Code : #

for x in range(entree1,(entree2+entree1)):
	if x == 0:x = entree1
	elif x != entree1:
		x = (sautentree * (x - entree1)) + entree1 # PERMET D ALLER DE .. EN ..

Limite les 12Gio ne suffisent pas, je suis encore descendu à 6 centièmes / backtest

Spoiler:

conso.jpg (107.41 Kio) Vu 1431 fois

conso2.jpg (57.5 Kio) Vu 1431 fois

A faire :
- Multiplier les seuils, mais pour cela il me faut faire les backtest -> En cours
- Créer alerte sonore
- Créer alerte mail
- Créer sécurité stop garanti -> Si stop garanti > X, désactivation du TAF.

Pour ce qui est de la vitesse, as-tu essayé Cython, le gain de vitesse est d'environ 20-50% à l'exécution avec un code non modifié.
En l'intégrant dans ton code l'accélération peut être de 50 à 100 fois.
http://bioinfo-fr.net/cython-votre-programme-python-mais-100x-plus-vite

En plus tu peux toujours overclocker ton core i7 2600k, le mien est à 4,9 Ghz.

J'ai fouillé le net pour en apprendre d'avantage, le seul professeur que j'ai trouvé.
J'en ai entendu parlé mais pas encore utilisé.

Je n'utilise que le multiprocessing pour l'instant et du basique du style :

Spoiler:

Code : #

def f(name): 
[...]
if __name__ == '__main__':
	Nbproc = multiprocessing.cpu_count()
	if Nbproc == 8 : 
		p = Process(target=f, args=(1,))
		p2 = Process(target=f, args=(2,))
[...]
		p.start()
		p2.start()
[...]
		p.join()
		p2.join()
[...]

Je me souviens être déjà passé sur ton lien, mais maintenant que j'ai d'avantage d’expérience, je vais tenter de m'y replonger à nouveau, merci

Edit, j'ai une erreur unable to find vcvarsall.bat, il me faut visual studio 2008 qui est maintenant introuvable, il faut donc que je passe sur python 3.4, mais du coup je vais perdre des librairies, bref, je testerai sur mon pc fixe plus tard

Pour l'overclook, je suis pas très chaud

Concernant les horaires si je coupe les trades à 14h ~~ 15h, les résultats d'une série de backtest sont passés de 65% de ratio à 67%

Il reste Visual Studio Express Edition 2008 qui est gratuit et toujours disponible sur internet
http://www.01net.com/telecharger/windows/Programmation/creation/fiches/43597.html

une petite explication : http://www.mail-archive.com/[email protected]/msg07448.html

Salut, très intéressant sujet !

Pour ma part j'ai déjà avec un ami (lui qui codait) fait un algorithme sur http://www.quantopian.com qui est déconcertant de facilité (code python in-browser, accès au données sur simple ligne de code et mise en live également in-browser). C'est gratuit et ils ne détiennent pas la propriété de ton code.

Je me demandais si tu connaissais et surtout si tu avais de bons tutoriels sur lesquels tu t'es basé ? J'ai des notions en info, dû à ma formation d'ingénieur.

merci !

J'ai eu plusieurs formations avant de découvrir le python, formation en bash, perl, php ...
Bref j'avais déjà les bases, ensuite j'ai fait de l'ingénierie inverse, j'ai lu des livres et j'ai fouillé le net

Je pense que je fais fasse à un petit tournant de mon travail. Mes calculs m'éloignent du scalping, j'ai multiplié les seuils et presque à chaque fois lorsque je fais le tri par le gain de point décroissant, ce sont les stops et limits les plus hauts qui l'emportent.

J'ai maintenant une dizaine de point d'entrée sur le dax et la plupart s'éloigne du scalping, ce n'est pas vraiment du day trading non plus, bref je continue mes recherches sans trop savoir où cela va me mener.

J'ai commandé le raspberry pi 2 modèle B avec une carte sd de 64Gio. Je vais y mettre mon logiciel de récupération de cours + mon TAF. Il me trade de le recevoir. Dès que je l'ai je le branche sur ma livebox à 750Mb et je fais une pause

Grace à Beni, je vais pouvoir mettre en ligne mon raspberry, je change de nom pour mon projet, cela devient :

EPITAF

Ensuite je vais passer à la phase de test n°2 pour le module trading auto, fini les trades à gogo. Je bride le logiciel comme il devrait l'être et je passe de 1 point d'entrée à 4

Je continu les backtest pour perfectionner encore et toujours mes points d'entrées et je remarque que je continu à m'éloigner du scalping.

Beaucoup moins de trades exécutés du au bridage et à du dev, 3 trades en 2 jours, +51 points

resultat.jpg (50.97 Kio) Vu 1457 fois

.
16 heures de dev aujourd'hui et grosse remise en question, le résultat d'un calcul m'a retourné. J'ai backtesté une de mes entrées sur le mois de septembre 2015 jamais backtesté, et la patatra, résultat pourri, tout juste positif avec ratio W/L inférieur à 50% alors que sur l'année scolaire 2014/2015, c'était à 66%.

Je ne comprend pas, je retourne tout, je démonte tout, je fais les 100 pas ..

Et la je viens de m'apercevoir d'une petite erreur, je n'ai pas testé le mois de septembre 2015 mais le mois de juillet 2015, ça change tout ... gnéé

Je viens de tester le vrai mois de septembre 2015 et la miracle, 69% encore mieux que l'année dernière, fiu, je vais pouvoir dormir...

Résultat de la fatigue, il faut que je fasse une pause.

Salut Sevice,
Incroyable ce projet, pour être honnête, je n'y comprends absolument rien ! Je n'ai aucune notion de programmation.
Ce qui est sûr, c'est que niveau psycho, les robots sont sûrement meilleurs que nous, pas de peur, pas de cupidité, mémoire infinie, capacité à analyser froidement le marché. J'imagine que c'est ce qui fait leur force.
Je te souhaite tout le meilleur du monde !

Beau projet Sevice

Merci beaucoup pour vos messages
Mon projet est un peu chronophage, encore une journée de dev qui se termine à minuit
Sinon un seul trade aujourd'hui +13pts

En fait Sevice, tu construis un robot qui peut retenir des millions de données d'historique, que tu vas paramétrer (volat, heure, niveau...) et qui va savoir (en fonction du passé), pour chaque passage de centaine par exemple, s'il est plus judicieux de tenter un 98-102, un 95-100 ou un 100-115, j'ai à peu près compris ? C'est ça un algo ?
Bon courage.

J'ai construit un algo pour récupérer des cours au tick par tick oui, mais bon nombre de membre l'ont déjà fait içi.
J'ai déjà fait plusieurs mois de démo pour développer mes stratégies
Et j'applique mes stratégies ( oui j'ai commencé par les centaines ) sur ces historiques ( avec un autre algo ) afin de déterminer le meilleur point d'entrée donc oui tu as bien compris

Sur un an d'historique et un sous jacent, il y a environ 400 passages de premières centaines à tester. Sur ces 400 passages je teste des millions de boucle :
exemple1 stop = 10 limit = 10 entree = 1.5
exemple2 stop = 10 limit = 10 entree = 1.6
exemple3 stop = 10 limit = 10 entree = 1.7

J'y rajoute quelques ingrédients de ma petite expérience, j'attends quelques heures que ça cuise au four et j'ai des résultats tout chaud.
Donc en fait ça ne change rien à ma stratégie, c'est toujours la même mais affinée. Cependant à force de travail, de test et d'erreur, j'ai trouvé d'autres points d'entrée.

Un algorithme c'est juste une suite de calcul, je pourrai dire logiciel, mais ce n'est pas totalement juste, car il n'y a pas d'installeur, pas d'interface graphique, rien, c'est réduit au minimum pour améliorer la rapidité. C'est donc un algo

Et j'ai construit un troisième algo pour passer les ordres automatiquement

Hier Futures une journée intéressante 2 trades et -36 points
j'étais à +64 points depuis lundi, je tombe donc à +28 points depuis lundi.

Intéressant dans le sens psycho, comment réagir quand j'aurai de telles pertes en réel ?
Et si j'ai trois jours de perte à -36/jour d'affilé ? à 5€ le point, ça fait -540€

Je vais méditer la dessus

Grrr, j'ai lancé Epitaf 5mn trop tard, j'ai loupé l'ouverture, j'aurai fait 13 points ...

oui le point d'entrée par rapport au seuil

Pour les stops et limit, je suis monté à 35points, pour les points d'entrées, jusqu'à 200 dixièmes de point, j'ai testé les rebonds avant les ordres pour voir si ça vaut le coup d'attendre que le rebond revienne, etc, etc
ce qui fait peur, c'est quand on calcule : 200 * 35 * 35 * 35, ça fait des millions de boucle sur 400 centaines des milliards de calcul à multiplier par le nombre de sous jacent, à multiplier par 2 ( put + call, j'ai séparé les calculs entre marché haussier et baissier )

Un essai de quoi ? tu peux faire des backtest sur de l'historique en tick ?

Ok, tu peux essayer, mais l'ut1 ne m’intéresse pas, en un tick tu peux avoir un stop explosé. Je préfère être au plus proche de la réalité.
En UT1, tu as 480 valeurs entre 9h et 17h ( 480mn ), avec un historique au tick par tick c'est 50.000 valeurs entre 9h et 17h en moyenne.
C'est quoi tes EA ?

Oh ok, ça peut être intéressant pour se donner une idée oui, mais je pense que le trading est un art minutieux, l'approximation est rapidement sanctionnée, une petite erreur dans un mm rigoureux peut couter cher, n'oublions pas les 90% de trader perdant, si on veut faire parti des 10%, pas d'approximation.