Reporting Excel avec Extration historique IG

Bonjour à tous,

J'utilise Report tool quotidiennement et c'est franchement canon. Un grand merci Beni.
En revanche, j'aime bien avoir une vision de la progression de mes autres indicateurs d'où l'utilisation d'un Reporting sous Excel un peu archaïque. (Ci-joint le tableur).
Je suis en train de le mettre à jour pour 2016 et j'aimerais le perfectionner un peu, l'automatiser...

Mon objectif est de trouver des formules qui permettraient de réaliser des calculs en rapport avec une clef qui serait la date...
par ex, dans l'onglet JANV, dès que la date "01/01/2016" est renseignée, Excel irait piocher dans la BDD issue de IG et copier au préalable dans l'onglet 1 et ferait directement les totaux.

Aujourd'hui, je bidouille en faisant moi-même les liens et totaux, mais je suis sûr que la formule existe. Donc je vais continuer à creuser, mais si parmi vous, il y a un(e) virtuose des tableurs d'excel, je serais preneur de toute aide...

Merci.

./download/file.php?id=28385&sid=7d842625eb641afc5477acd6b46ec4e2

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Bonjour,

Moi aussi je suis un grand fan d'Excel.

J'ai essayé de faire un fichier (version 1.0) pour ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas utiliser l'API de ig (et donc les outils liés).

Dans l'onglet "Data" il suffit de copier-coller les données de l'export (tradeValues_***.csv) générées par ig "Reporting des transactions" (dans le menu "Historique").
Avant de faire le copier-coller il faut trier les données ig dans l'ordre chronologique (plus vieux en haut et plus récent en bas) via la colonne "Réf. clôture".
J'ai limité à 1 000 lignes, mais il suffit d'étendre la zone grise avec les formules.

L'autre action c'est d'indiquer son capital de départ (ou départ de la période à étudier) dans la cellule AA1 (en jaune) de l'onglet "Data".

Il suffit ensuite d'actualiser (clic droit "Actualiser") sur un tableau croisé dynamique, pour actualiser tous les tableaux des différents onglets.

J'espère que vous allez pouvoir l'améliorer suivant vos besoins, sinon n'hésitez pas à me demander, je verrai ce que je peux faire ou pas, suivant mes compétences et mes disponibilités...

Remarque 1 : les onglets "Graph Pt&Trade" et "Graph Pt&Trade Dyn" affichent la même chose, un est en direct avec l'onglet "Data" l'autre est dynamique via un tableau croisé dynamique. C'est une question de goût pour résumer.
Coquille : par contre il faut lire "Cumul de points par trade" au lieu de "Cumul de points par date" dans l'onglet "Graph Pt&Trade Dyn".

Remarque 2 : les données sont plus ou moins fictives (car filtrées) dans mon fichier. En effet, mes résultats ne sont pas encore à la hauteur...

A bientôt

PS : je n'ai pas trouvé la zone du forum dédiée à Excel (à créer si elle n'existe pas ?), donc je me suis "greffé" au premier message pertinent sur le sujet. Merci en tout cas.

Super. Un grand merci Anonymous99.
Je n'ai pas encore eu le temps de bien étudier ton fichier, mais en regardant rapidement, cela semble correspondre en effet à ce que je voudrais faire. Je vais essayer de m'en inspirer ou même de directement l'exploiter.
En tout cas, c'est top.

De rien, c'est quelques heures de travail, donc autant que cela profite/inspire à un maximummum de gens.
Car si tout le monde réinvente la roue, nous avancerons moins vite

Il y a beaucoup d'améliorations à faire, mais c'est déjà une bonne base.

A bientôt

merci Anonymous99 pour ce travail. Pour ma part je recherche un moyen d'avoir accès à la durée moyenne d'un trade. qqn peut il m'aider svp ?

Bonjour @tucherpol,

Il n'y a que le fichier order_history_***_***.csv avec les heures, il suffit de copier-coller son contenu dans mon fichier (onglet "order_history"), et si nécessaire de tirer les formules des lignes grises (j'en ai mis que 500).

Dans les totaux du tableau croisé dynamique Excel il ne fait que des sommes, et pas de moyennes... J'ai cherché pour faire mieux, mais je n'ai pas trouvé.

D'où le 23 minutes et 49 secondes (1429 secondes) du 10/11/2015 par exemple.
Il faut donc diviser 1429 par le nombre de positions (22 ici), et diviser par 2 (car c'est 11 ouvertures et 11 fermetures). C'est à dire 130 secondes (1429 / (22 * 0.5)).

Remarques : Pour le "Total général" en bas du tableau croisé dynamique il ne faut pas regarder pour "Moyenne de Date et Heure Ouverture" et "Moyenne de Date et Heure Fermeture" ("14/11/2015 01:55:25" et "14/11/2015 01:57:16"), car un total de date cela ne veut rien dire... J'ai laissé car les autres données permettent de calculer le temps moyen des trades au global

order history IG.xlsx

Bonjour Anonymous99.

Bravo, très beau travail.

Bonjour à tous,

Ci-joint un autre système de reporting/journal de trading (analyse durée de vos trades, vos gains en euros, vos points, niveaux RSI, ATR, etc.) :

Méthodes :
1. Chaque jour de trading il faut faut un export (bouton "Le télécharger") de la journée "Reporting des transactions" et "Historique d'activité"

2. Vous ouvrez ensuite le fichier tradeValues_*_*.csv avec Excel

tradeValues_22032016_160559.JPG

3. Vous ouvrez le fichier order_history_*_*.csv avec Excel, et filtrez la colonne "Résultat" avec "ouverte", vous copiez-collez l'heure du trader (la coller à la fin du fichier tradeValues_*_*.csv : voir exemple en point 5)

order_history_22032016_170624 ouverte.JPG

4. Vous faites la même chose avec "fermée" pour obtenir l'heure de fermeture, mais vous allez aussi copier la valeur des colonnes "Stop" et "Limite".

order_history_22032016_170624 fermée.JPG

5. Vous obtenez ce résultat dans le fichier tradeValues_*_*.csv

4.JPG

6. Vous remplacez les points par des virgules (Ctrl + H)

7. Vous insérez les lignes (copier-coller) au-dessus de la première ligne de données de l'onglet "tradeValues" du fichier "Détails des transactions.xlsx", il faudra "reproduire la mise en forme" (avec l'outil portant ce nom), et étendre les formules (cellules sur fond gris). En option, vous pouvez indiquer le RSI et l'ATR lors de la prise du trade. Le fichier permet de générer un nom pour la capture d'écran du trade.

8. Pour finir, vous devez "actualiser" les tableaux croisés dynamiques.

insert.JPG

Remarque : les données sont plus ou moins fictives (quelques grosses pertes filtrées) dans mon fichier. En effet, mes résultats ne sont pas encore positifs...

Détails des transactions.xlsx

hello!
je me demande si je peux l'adapter sur un fichier.csv téléchargé autre que ig !
un autre broker ...

excellent ses fichiers excel ...

Bonsoir Stochastic,

Dans la théorie oui, dans la pratique cela va dépendre des données de l'autre courtier...

Il faut un minimum de données, mais normalement cela doit être le cas, et il suffira de déplacer les colonnes pour les faire correspondre.

Bonjour à tous,

Voici la nouvelle version de mon fichier de reporting (mes données sont partiellement fictives car volontairement incomplètes -notamment pour limiter le poids du fichier-).



Voici également le code source de l'ancienne version de mon robot de trading, dont vous voyez les résultats dans mon fichier (sous le nom "DAX ALEX SL6/TP5 1min") :
systeme-de-trading-base-en-partie-sur-l ... 13548.html

Idéal pour ceux qui sont chez ProRealTime cfd à risque limité et/ou qui ne peuvent pas utiliser l'API d'IG

Pour info, l'export IG "Reporting des transactions" est limité à 1000 lignes, celui d'"Historique d'activité" à 500 lignes...
Iil faut utiliser la méthode de mon avant dernier message reporting-excel-avec-extration-historiq ... ml#p387616.

Heureusement il reste "Transactions" qui n'est pas limité (mais beaucoup moins complet).

Mon fichier peut être utilisé avec "Transactions" il suffit de mettre les données dans les bonnes colonnes (comme je l'ai fait à partir de la ligne 24 dans l'onglet "tradeValues").
Il y a juste 2 colonnes à calculer, voici les formules :

Spoiler:

Dans ce cas pour la colonne G il faut utiliser la formule :
=SI(H2>0;"BUY";"SELL")

et pour la colonne AC :
=SI(EXACT(G2;"SELL");I2-J2;J2-I2)

Courbe capital :

capital.PNG

Courbe évolution capital :

pourcent capital.PNG

Courbe points :

points.PNG

Tableau récapitulatif :

tab directions.PNG

Des tableaux heures / jours / jours + heures / date / semaine + date :

tab heures.PNG

Le fichier Excel :

Détails trades ANDLIL.xlsx

interressant, ici!
les tableaux excel dont je cherchais...