exemple détaillé d'un système de trading

Bonjour,

PRT a publié un bel exemple de stratégie dans son manuel ici :
https://www.prorealtime.com/fr/pdf/probacktest.pdf

Ils l'ont appelé "break out Proorder".

Voici le code :

Spoiler:

Code : #

// On ne charge pas de données avant le démarrage du système.
// Ainsi, le premier jour, si le système est lancée dans l'après midi,
// il attendra le lendemain pour éventuellement définir les ordres d'achat et de vente.
DEFPARAM PreLoadBars = 0
// La position est clôturée à 19h45, heure française
DEFPARAM FlatAfter = 194500
// Aucune nouvelle position prise après le chandelier qui clôture à 17h
HeureLimite = 170000
// L'analyse du marché commence avec le chandelier 15 minutes qui clôture à 9h15
HeureDebut = 091500
// Les journées du 24 et 31 décembre sont exclues car la bourse ferme avant 19h45
IF Month = 12 AND (Day = 24 OR Day = 31) THEN
JourTrading = 0
ELSE
JourTrading = 1
ENDIF
// Les variables qui peuvent être adaptées selon ses préférences
TaillePosition = 2
AmplitudeMax = 32.5
AmplitudeMin = 11.5
DistanceOrdre = 2.5
PourcentageMin = 35
// On initialise cette variable une seule fois au démarrage du système
ONCE DebutJourneeTrading = -1
// Les variables qui peuvent évoluer en journée sont initialisées
// à la première barre de chaque nouvelle journée de bourse
IF (Time <= HeureDebut AND DebutJourneeTrading <> 0) OR IntradayBarIndex = 0 THEN
SeuilAchat = 0
SeuilVente = 0
PositionAchat = 0
PositionVente = 0
DebutJourneeTrading = 0
ELSIF Time >= HeureDebut AND DebutJourneeTrading = 0 AND JourTrading = 1 THEN
// On stocke l'indice de la première barre de la journée de bourse
IndexDebutJournee = IntradayBarIndex
DebutJourneeTrading = 1

ELSIF DebutJourneeTrading = 1 AND Time <= HeureLimite THEN
// Pour chaque jour de bourse, nous déterminons toutes les 15 minutes
// la valeur la plus haute et la plus basse de l'instrument depuis HeureDebut
// tant que les seuils d'achat et de vente ne sont pas définis
IF SeuilAchat = 0 OR SeuilVente = 0 THEN
NiveauSuperieur = Highest[IntradayBarIndex - IndexDebutJournee + 1](High)
NiveauInferieur = Lowest [IntradayBarIndex - IndexDebutJournee + 1](Low)
// Calcul de l'écart entre la valeur la plus haute
// et la plus basse de l'instrument depuis HeureDebut
EcartJour = NiveauSuperieur - NiveauInferieur
// Calcul de l'écart minimal souhaité pour considérer une cassure par les prix
// de la valeur la plus haute ou la plus basse comme une cassure significative
EcartMin = EcartJour * PourcentageMin / 100
// Calcul des seuils d'achat et de vente pour la journée si les conditions sont remplies
IF EcartJour <= AmplitudeMax THEN
IF SeuilVente = 0 AND (Close - NiveauInferieur) >= EcartMin THEN
SeuilVente = NiveauInferieur + DistanceOrdre
ENDIF
IF SeuilAchat = 0 AND (NiveauSuperieur - Close) >= EcartMin THEN
SeuilAchat = NiveauSuperieur - DistanceOrdre
ENDIF
ENDIF
ENDIF
// Création des ordres d'achat et de vente à découvert pour la journée
// si les conditions sont remplies
IF SeuilVente > 0 AND SeuilAchat > 0 AND (SeuilAchat - SeuilVente) >= AmplitudeMin THEN
IF PositionAchat = 0 THEN
IF LongOnMarket THEN
PositionAchat = 1
ELSE
BUY TaillePosition CONTRACT AT SeuilAchat STOP
ENDIF
ENDIF
IF PositionVente = 0 THEN
IF ShortOnMarket THEN
PositionVente = 1
ELSE
SELLSHORT TaillePosition CONTRACT AT SeuilVente STOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
// Définition des conditions de sortie du marché lorsqu'une position d'achat
// ou de vente à découvert est prise
IF LongOnMarket AND ((Time <= HeureLimite AND PositionVente = 1) OR Time > HeureLimite) THEN
SELL AT SeuilVente STOP
ELSIF ShortOnMarket AND ((Time <= HeureLimite AND PositionAchat = 1) OR Time > HeureLimite) THEN
EXITSHORT AT SeuilAchat STOP
ENDIF
// Définition d'un risque maximummal de pertes par position
// en cas d'évolution défavorable du prix de l'instrument
SET STOP PLOSS AmplitudeMax

Je n'en ai pas modifié une ligne.

D'après eux, le système gagnait 8899 € entre avril 2006 et décembre 2014 avec 2 mini cac 40 à chaque position.

J'ai tenté de faire un backtest sans en bouger une virgule. Malheureusement impossible pour moi de remonter au delà de mai 2015 en UT 15 min. Reste que le résultat m'interpelle : -1.38% sur 7 mois quand ils prétendent gagner au moins 0.2% la plus mauvaise année sur une perf annualisée brut de 21.7 % : serais-je doué pour flinguer les systèmes de trading les plus aboutis ???

aucun souci avec ce code, il est surtout réalisé avec un compte réel et prix ig. Ce n'est pas du backtest c'est du réel. J'ai rencontré le pdg de proraltime das ses locaux le mois dernier et nous avons parlé de cela notamment.

Étonnant car ce n'est pas ce qui est indiqué dans leur document :

Cette annexe présente un exemple détaillé d'un système de trading de type "Breakout" (ou cassure) basé sur l'unité de temps 15 minutes et appliqué à la valeur mini-contrat cfd à risque limité France 40 (1€ par point) et analyse sa performance sur ces dernières années à l'aide du module de simulation ProBacktest

Après, j'imagine bien qu'ils ont des historiques autrement plus fiable que ce dont je dispose... Mais c'est agaçant de ne pas réussir à avoir un seul backtest dans le vert, même en copiant / collant leur propre code

Du reste, je suis surpris de leur parti pris d'anticiper le break out : alors que je serais entré quelques points au delà du support ou de la résistance, ils entrent avant pour "profiter de l'accélération" : intéressant, mais coûteux en faux signaux ! C'est la 4eme idée dans l'annexe C :

Pour profiter de ce phénomène éventuel d'amplification de la tendance juste après la cassure et augmenter ainsi les chances que nos ordres soient favorablement exécutés, nous avons paramétré le système de manière à ce qu'il utilise uniquement des ordres stops placés à 2,5 points en dessous du niveau supérieur et à 2,5 points au-dessus du niveau inférieur, comme indiqué ci-dessous

Voici ce que j’obtiens sur quasi 2 ans... en backtestant ce code sans rien changer, avec un captial de départ de 1000 et 2 mini contrats par position. As tu paramétré le coté droit de la fenêtre du système.. ? Et sur le graphique en ut 15mn as tu bien mis 100000 unités, ce qui permet d'obtenir quasi 2 ans de backtest ?

2015-11-29_17h02_25.png (140.47 Kio) Vu 2461 fois

2015-11-29_17h25_14.png (11.29 Kio) Vu 2453 fois

Normalement 10000 unité de 1/4 d'heure c'est 10000/4 = 2500 heures soit un peu plus de 100 jours, loin des 2 ans de backtests...

Bon en enlevant le spread je gagne 140 euros, mais avec le spread de 1 j'en perds 138

J'ai tenté de le recoder pour Takaticks pour voir mais je ne maîtrise pas assez la syntaxe pour dire si c'est seulement possible de le transposer.

Bon, mon écran est légèrement différent du tient, peut-être du au mode "démo" qui peut me priver d'une part de l'historique.

Si tu es demo ne cherche pas.

Oui je connais bien le dirigeant de prt

Sinon j'ai parlé de ce code il y a plus d'un an

Normalement 10000 unité de 1/4 d'heure c'est 10000/4 = 2500 heures soit un peu plus de 100 jours, loin des 2 ans de backtests...

Bon en enlevant le spread je gagne 140 euros, mais avec le spread de 1 j'en perds 138

J'ai tenté de le recoder pour Takaticks pour voir mais je ne maîtrise pas assez la syntaxe pour dire si c'est seulement possible de le transposer.

C'est 100 000 unités... pas 10 000 mais bon apparemment Benoist à apporté la réponse : c'est le compte démo...

C'est 100 000 unités... pas 10 000 mais bon apparemment Benoist à apporté la réponse : c'est le compte démo...

Exact : 100 000 unités c'est pas possible en démo.

Jadis j ai bossé sur cette methode , ça peut marcher comme ne rien gagner ou perdre pendant deux ans ....

si vous voulez l ameliorer il faudrait empecher ce que j appelle le " home run " ( le retour a la maison ) en fin de journee , et mettre le stop sur le point pivot precedent a celui qui vient juste de etre depassé .

Pour les curieux , c est la methode " l espagnol " d un certain auteur si vous farfouillez bien sur internet ....

Je ne sais pas qui est l'auteur originel, la première fois que je l'ai rencontrée c'est dans un bouquin d'Oliver Seban, le premier que j'ai lu sur la bourse.

Je suis quand même surpris de cette anticipation du break out : pour moi c'est un non-sens technique et pourtant c'est plus efficace ainsi sur mon (petit) historique.

intéressant je n'avais jamais lu le manuel.
Je me tate à tester en réel, avec 1000€ sur mini CAC.
Sans rien changer, un simple copier coller du code. Il paraît que le trading c'est zéro neurone

ladefense, tu l'as testé sur deux ans sans rien toucher ? Ou c'est des backtests ?

ladefense, tu l'as testé sur deux ans sans rien toucher ? Ou c'est des backtests ?

non , on peut faire la backtest et on peut remonter assez loin ....

fabien labrousse de videobourse fait tourner en ce moment ce systeme et comme il montre ces resultat ....

oui je viens de voir, merci

l inconveniant du systeme c est que il " avance doucement " faut pas etre pressé ....

je viens de voir le track du systeme avec fabien , debut aout 1000 € et la debut decembre 1400 € : ça fait du 100 € par mois .....

mais faut pas oublier que dans 3 mois il sera peut etre a 1100 € .....


bref il faut y croire ....

prt avance une moyenne de 20% annuel sur un très historique long (2006 - 2014) en démarrant avec 2000 € : pas si mal pour un "click and forget". Mais bien sûr, rien n'est jamais garanti... Rien n'interdit non plus d'être plus prudent, avec un levier moindre, ou plus agressif, avec un levier constant au cours du temps.

ou alors commencer avec 10 000 € on en serait a 14 000 € ..... en etant passé par 8000 € ...

"click and forget" t as tout dit .....

.... fabien est sur le cac .....

oui j'ai vu son track record. effictivement c'est pas mal pour un click and forget.
j'ai back testé aussi sa version modifiée, elle est plus performante après ça reste un backtest... :musique:

bo.png (59.55 Kio) Vu 858 fois

version modifiée ?

on peut la trouver ou ?