Journal de Trappiste73

ça me rappel l'ébouli (ou avalanche ?) dans le 06 il y a 2 ans dans le Vesubie.

Un bout de route a été emporté. Comme on est en montagne les "chemins" pour les câbles sont les mêmes pour touts le monde : le long (poteaux) ou sous (tranché/égout) la route.

Sur ce coup là Orange avait le plus impacté car il avait misé sur du tout fibre pour alimenter les villages de la vesubie := Meilleur débit, meilleur performance du résaeu en cas de mauvais temps ...
Les 3 autres utilisent des Faisceau Hertziens, donc dès qu'il pleut/neige le réseau est merdique, mais quand il y a un cygne noir comme cette route "coupé, il répare plus vite.

Il n'y a aucune solution miracle, c'est toujours un compromis bénéfice/risque. (comme dans tout arbitrage).

Le problème des télécoms c'est que ça coute hyper cher et avec des forfaits à 2€ c'est pas gagné de mettre beaucoup d'argent dans l'infrastructure.

Spoiler:

Meilleur mois depuis mes débuts malgré un SL léger en début de mois et quelques drawdown un peu fâcheux.

Merci Christelle.

Je viens de me rendre compte qu’il reste aujourd’hui pour finir le mois …
Je suis bon pour refaire le bilan mensuel demain. Dephasé par un À/R en Provence sur 2 jours. Le tgv-lag.

bonsoir Trappiste

bon courage...

Bilan du mois d'avril 2024 bis ! (suite à oubli dernier jour)

Gestion patrimoniale
Pas de nouveaux arbitrages prévus autres que le tout-venant lié aux performances individuelles des fonds.

Gastornis
Rien : marchés trop hauts. D'ailleurs, le plus bas annuel des indices par rapport à leurs plus hauts est de -15% en moyenne.

Algos
Meilleur mois depuis mes débuts, malgré un SL léger en début de mois et quelques drawdown un peu fâcheux.
Seul bémol : l'algo lancé en fin de mois avec peu de levier sur le nouveau compte Futures de ib dysfonctionne complètement : ni les Sl, ni les Tp ne marchent. Moins value latente équivalent à un 1/2 jour de trading que je laisse filer pour l'apprentissage. Du boulot en vue.

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Et pour les hommes de peu de foi, voilà ce qu'on peut obtenir en trading auto classique (sans IA et autres trucs louches) :

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Spoiler:

Meilleur mois depuis mes débuts

Ce que c'est beau !
Quel talent

Beau boulot Trappiste

Tu nous donnes de l'espoir

Merci à vous.

J'ai essayé plein de méthodes de création d'algos avant de trouver celle qui me convenait. Il faut être prêt à faire l'inverse de ces certitudes. J'ai été pas loin d'être découragé jusqu'à l'arrivée du MFT.

Ma méthode actuelle est simple :
- je trouve en backtest un algo avec un % de réussite suffisant (>75%) avec beaucoup d'opérations et max sur 2-3 unités de temps. En gros, de quoi exploiter une récurrence.
- je le lance en réel : en effet le backtest, c'est un peu comme refaire un jeu de poker en connaissant les cartes - même si la bourse ne résulte pas du hasard. Et donc que le début du travail.
- je vais résoudre chaque drawdown et chaque perte avec l'ajout de conditions sur des unités de temps supérieures à celle de déclenchement de la transaction.
Si le nombre de transactions reste suffisant pour être pertinent, c'est dans la poche : le % de réussite et le ratio gains/pertes vont aller en s'améliorant.

Augmentation de 25% de la taille des positions sur 3 algos sur 4 (et pas du levier). Le 4e, l'algo short ne fait plus rien donc ...

beau boulot Trappiste !

Merci Christelle.

Pourquoi l'IA est nulle en trading :

Pourquoi l'Intelligence Artificielle est nulle en trading !

Pour l'instant ...

très intéressant, merci Trappiste

Compléments sur ma méthode

Pendant longtemps, j'ai voulu démarrer des systèmes déjà optimisés, avec un % de réussite théorique très élevé et par conséquent peu actifs. Donc de fait impossible à améliorer en réel (une amélioration se traduit presque tout le temps par une baisse du nombre d'opérations), le nombre de transactions déjà limité ne permettant déjà pas de rattraper un SL éventuel en peu de jours de trading.

J'ai mis aussi du temps à comprendre qu'il fallait privilégier les petites ut. Pour deux raisons principales : le temps au marché (200 ut en 1s ce n'est pas le même risque que 200 ut en 4H !) et les possibilités d'optimisation en cours de vie (beaucoup plus nombreuses si des ut supérieures sont "libres"). En ce moment, j'ai un algo sur le 1 seconde, 2 sur le 10 secondes et 1 sur le 1 minute.

Les SL et les TP. Je rappelle que j'utilise des SL suiveurs et des TP fixes. C'est sûr que comme on le lit partout, il faudrait idéalement des TP et SL identiques ou, encore mieux, un SL inférieur au TP. Oui mais voilà, c'est pas loin d'être une chimère. Et ça doit être pondéré par le % de réussite constaté (pas attendu). En plus, je préfère raisonner en termes de jours de trading : combien en faut-il pour rattraper un SL ? Au bout d'un moment de fonctionnement en réel, c'est un ratio qu'on peut laisser filer pour laisser "respirer" les autres conditions d'ouverture d'une position. Mes ratios actuels TP/SL sont : 0,75 - 2,57 - 0,3 - 0,17. Le plus "mauvais", le 0,17, est tout près d'être trop élevé : il faut quand même se fixer un minimum raisonnable par sécurité.

NB : ce que décris, c'est la méthode qui me convient. Exactement, comme en manuel, d'autres traders arriveront à des conclusions radicalement différentes.

PS : le truc le plus idiot que je lis sur le trading auto, c'est qu'un système efficace marche forcément sur plusieurs indices. Depuis mes débuts, je n'ai jamais réussi à en déployer un. Au contraire, exactement comme en manuel, on finit par identifier un indice qui réagit mieux à ses hypothèses. Bien sûr, certains raisonnements peuvent être repris mais pour moi ça s'arrête là.

Merci Trappiste.
ça aide pas mal.

Comme échangé entre le files je suis à fond dans le code

Quand tu évoques un nombres de trades, tu es à combien environ par jour ?
Quand tu montres tes equity curves on a l'impression que tu en as moins de 1 par jour ?

L'equity curve donne les cumuls par jour (les jours manquants sont inactifs). L'activité d'un algo est la chose la moins prévisible qui soit. Mon algo short est complètement à l'arrêt depuis peu. A titre d'exemple, sur les derniers 24h, j'ai eu 6 positions (12 transactions).
Mes algos à faible TP sont plus actifs que ceux à TP élevés qui sont plutôt dans la posture d'un sniper ...
Bref, ça va de 0 à max 5-6 positions par jour pour le plus actif. Une des raisons de ce que certains qualifieront de faible activité, c'est le % de réussite visé : 100% et son corollaire l'optimisation - que d'autres chagrineux appelleraient dédaigneusement la suroptimisation. In fine, le juge de paix, c'est l'equity curve ...

Vu comme ça (c'est vrai que tu coupes parfois certains algo dont le short ) c'est logique d'avoir des jours vides