Journal de Trappiste73

Et maintenant travail sur ib pour voir ce qui a coincé et relancer la machine.

Spoiler:

Après aujourd'hui, travail sur ib : mes algos ont été arrêtés pour défaut de capital suffisant. Pas simple de passer de ig à ib ...

Les survivants de la journée : trois algos sur cfd à risque limité et 1 sur future.
Plus de couverture option pour l'instant : du travail encore.

A noter : la simulation du même algo sur cfd à risque limité et future donne des résultats très différents, notamment en matière de DD. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé pourquoi.

Pas de doute sur la différence cfd à risque limité vs futures ib ..... Déjà que sur cfd à risque limité ça bouge...
Je constate que toi aussi tu recycles des algos sur des ut différentes ...sur le même marché mais qui a changé. Et parfois ça marche bien .
C'est l'un des problèmes : quelle stabilité du marché notamment sur des ut courtes ? quelle durabilité ? faut il rebacktester régulièrement ?
En ut longues (>=UT30), cà passe mieux mais sur les ut courtes j'ai l'impression de tester le "bruit" ...... et c'est la pagaille.

Kelly, je suis arrivé à la conclusion que le trading auto ne pouvait s'appliquer efficacement qu'aux unités courtes. Je concède que c'est tout à fait à l'opposé de ce que dit la littérature.

Mais c'est logique : tout le travail effectué par un excellent trader manuel comme Louis pour construire patiemment une position swing (avec des prises de bénef partielles, les mises à Be, des A/R en scalping à contre sens de son swing, ...) est la seule façon efficace de faire sur une grand unité de temps pour se prémunir des événements exceptionnels de marché. Pas possible en auto.

En auto, justement, on va exploiter le bruit et plus les positions sont courtes, mieux on se porte. Mon unité de temps préférée est le 10s. Je te dis pas que c'est simple : il faut être très patient pour construire peu à peu son algo. Je rappelle que mes résultats actuels sont l'aboutissement de 7 ans de travail. Les miens marchent depuis début décembre 2024 pratiquement sans intervention.

Et pour moi, c'est la meilleure voie (la seule même) à explorer :

Capture.JPG (63.12 Kio) Vu 593 fois

7 ans de travail, ça représente beaucoup de temps.
Bravo pour la résilience que ça implique et les résultats.
Le trading algo c'est un monde à part, ceux que j'ai mis au point ont eu une durée de vie assez courte (quelques semaines).
J'ai tendance à te rejoindre lorsque tu dis que c'est un peu plus adapté aux unités courtes. Bonne journée

Merci pour cet avis et ton tableau de résultats.
Pas de doute qu'il a fallu bosser pour arriver à ce score de réussite et tester mille fois. Tu me laisses un espoir
Sous les UT30, une fois retiré le spread mes résultats sont .... faméliques voire perdants. A partir d'UT30 pas folichon mais correct vu la prise de risque inhérente à tout backtest (entre 12 et 17% annuels mais prudence puisque par définition sur les données passées du marché -DAX ...)
Je vais persévérer : le challenge me plaît.

Spoiler:

Je rappelle que mes résultats actuels sont l'aboutissement de 7 ans de travail.

Kelly.
Et merci vankyle et Christelle.

Le boulot pour les 3 mois à venir

La recherche et développement est mise de côté : retour probable en septembre.
Mon plafond de verre, c'est la taille des positions : pas plus de 10 contrats.

Pour construire des étages supplémentaires à ma tour, je vais m'attacher à en consolider les fondations, d'autant qu'on est en zone sismique.

Les sujets à traiter : la couverture options, les pics de volatilité, la direction de marché, l'arrêt d'urgence, les pannes de cotation. Peut-être d'autres à ajouter au fur et à mesure.

bonne soirée à toi Trappiste

Hier, une de mes meilleures journées - pas la meilleure suite au positionnement par erreur d’un algo sur le Dax à un euro au lieu de 25 …

Lignes de code // Arrêt d'urgence

CA1 = StrategyProfit < StrategyProfit[1] -2000 // Pas de perte > 2000
CA2 = close < (DClose(1)*0.95) // 5% de baisse max dans la séance
CA3 = STE[10]>60 // krack
if CA1 or CA2 or CA3 then
Quit
endif

- Il est possible d'intercaler la fermeture des positions en cours avant Quit pour l'une ou l'autre des conditions ou toutes les conditions parce que Quit arrête la stratégie mais ne ferme pas les positions en cours - mais je ne suis pas convaincu de l'utilité.

- Il est aussi possible de détecter une panne de cotation. Mais bon, en baktestant, je me suis aperçu qu'il y en avait de temps en temps sans que ça perturbe le système.
CA4 = Volume[0] > 0 // possible aussi de vérifier le volume sur une période x avec average[x](volume[0]). Ou encore avec les bougies sans corps : C6 = high = low ou même en mettant une variable pour vérifier qu'il y en plusieurs de suite avec [x].

- on peut aussi ajouter tout un tas de bazar avec les tendances (LinearRegressionSlope), les volumes average[x](stdVolume), la volatilité Std, ...

Interessant Trappiste.

Pas encore intégré de money management mais en cours, ça me donne des pistes de travail

C'est tres interessant ce que tu dis, car mes algos les réguliers en ut 10 s.

a tel point que je ne fais plus aucune recherche au dela de l'ut 40s

Code : #

CA3 = STE[10]>60 

si mouvement de plus de 60 points en 10 secondes (minutes ?) ==> krach ?

Attention ! Les valeurs sont données à titre indicatif : à chacun de faire ses baktests. Il ne s’agit pas de conseils .

bonsoir Trappiste

j'essaie de comprendre ton code Trappiste. les valeurs ne m'intéressent pas

Trappiste, bravo pour tes résultats du mois de mai. 100 % de réussite en réel, c'est assez extraordinaire.
Si je comprends bien le graphique du 3 juin, ce résultat est obtenu avec 16 trades dans le mois ?

Tes résultats de backtest du 14 mai (p 71) m’interpellent.
Sur quel durée as-tu effectué ce backtest ?

Si tu passe le backtest avec tp fixe sur une autre période (postérieure par exemple), obtiens tu des résultats très différents ?

Comment expliques-tu que par exemple avec un tp de 12, le profit moyen ne soit pas 2 fois celui obtenu avec un tp de 6 ?
tp 6 profit moyen 480, 184 transactions
tp 12 profit moyen 1200, en 172 transactions.
(Du fait qu'il n'y a pas de trades perdants, tes sl, même s'ils sont variables n'interviennent pas dans les résultats.)