Journal de Trading mammon

Merci mammon

A priori, tu sembles prendre le premier signal qui se présente après une phase où ton indicateur de volatilité est passé sous la barre du 1 et repassé au-dessus du 2.

Petite question : ce passage sous 1 puis jusqu'à 2, ça traduit quoi ? Une sorte d'accroissement de la volatilité ?

Autre question qui me taraude : est-ce qu'il y a une sorte de time out du signal ? Du genre : si pas de signal pendant x temps après les barres bleues, tu ne prends plus le premier signal, mais tu attends une nouvelle phase de barres bleues ?

Et pendant que j'y suis : pourquoi pas de signal vendeur vers 10:25 ? A priori, il y avait des barres bleues un peu avant 10:00. Mais, il y a peut-être un truc que j'ai loupé :roll:

En tout cas, merci pour le partage

C'est intéressant de voir ta courbe de volatilité.

Hello Cantillon,

A priori, tu sembles prendre le premier signal qui se présente après une phase où ton indicateur de volatilité est passé sous la barre du 1 et repassé au-dessus du 2.

Effectivement, les signaux valides doivent combiner cela :

- ils doivent être précédés par une seule série de barre bleues qui n'a pas servie à un autre signal... car il ne peut y avoir qu'un seul signal par période... je ne sais pas si je suis très clair

Petite question : ce passage sous 1 puis jusqu'à 2, ça traduit quoi ? Une sorte d'accroissement de la volatilité ?

Le passage sous le 1 signifie que la volatilité a fait une "pause", est "devenue faible", "presque nulle" ... c'est en fait plus une période de "stagnation de la volatilité" ... appelle ça comme tu veux..

Autre question qui me taraude : est-ce qu'il y a une sorte de time out du signal ? Du genre : si pas de signal pendant x temps après les barres bleues, tu ne prends plus le premier signal, mais tu attends une nouvelle phase de barres bleues ?

Pas de timeout... par contre, si il y a 2 périodes de barres bleues qui se suivent et qu'un signal (achat ou vente) arrive après, il ne sera pas validé.. il ne faut qu'une période de faible volatilité avant chaque signal, sinon le processus "stagnation + accélération" n'est pas validé... je suis justement en train de régler cette dernière partie en ce moment.

Et pendant que j'y suis : pourquoi pas de signal vendeur vers 10:25 ? A priori, il y avait des barres bleues un peu avant 10:00. Mais, il y a peut-être un truc que j'ai loupé

Oui, si tu regardes bien, la période de barres bleues vers 10H est arrivée avant que le précédent signal d'achat ne repasse sous le 1, ce qui signifie que ce ralentissement de volatilité appartient au signal d'achat et ne peut pas servir pour un prochain signal.. il faut recommencer le processus pour obtenir un nouveau signal valide.. c'est plus clair ? :roll:

Merci, c'est très clair.

Cette idée de filtrer les signaux avec les phases de volatilité (un signal par phase) me semble excellente et me donne des idées. C'est très inspirant

Qu'est-ce qu'il a donné aujourd'hui ce cher Mammon ? Tu nous postes un petit graph ?

En tout cas, merci pour les explications

Je vais continuer à analyser tes graphiques

Voici les graphiques de la journée.. journée un peu spéciale étant donné la fermeture de wall street.

Je n'avais pas reporté le signal d'achat hier soir juste avant la clôture car j'étais en train de faire les copies d'écran quand il est arrivé et je n'y ai pas fait gaffe

Attention, les petites barres bleues sont un peu perturbées aujourd'hui par les bougies nulles en fin de journée.. il faut donc regarder la courbe de volatilité qui est plus parlante pour comprendre les signaux.

Résultat : que de l'achat, et enfin de la vente à 15H38... rien de plus.

Petite News.. j'ai fini l'intégration des divers changements dans le code.. reste plus qu'à filtrer visuellement les signaux qui ne servent à rien et on devrait être bon ! (prochaine étape)

Sur les graphes ci-dessous : les seuls signaux à prendre en compte sont ceux qui possèdent une barre orange avant que la courbe (achat ou vente) ne repasse sous la barre du 1 après un signal (>2).. les flèches vertes et rouges donnent le sens des positions, coupées par le signal suivant comme d'habitude.

Pour rappel, la barre noire apparaît lorsque la courbe repasse sous le 1 après un dépassement du 2, c'est le moment de la prise de position.

Etant donné que le 1er signal d'aujourd'hui arrive peu de temps après l'ouverture à 8H, j'ai capturé l'écran depuis le dernier signal d'hier, histoire de voir d'où on arrive !

DAX30 - UT1mn :

Et pour ceux qui trade le CAC parce que c'est vrai que je suis toujours sur le DAX et que j'oublie un peu notre indice national (Cocoricoo!), le voici sur la même période... manque que un petit signal d'achat vers 9H30 mais à part ça c'est du tout bon

Même principe pour l'indicateur...

CAC40 - UT1mn :

Suite et fin des trades initiés hier ce matin à 9H01 sur le DAX... puis reprise à l'achat à 13H47.

Et fin de la journée du 19 Juillet ...

Achat de 13H47 coupé à 19H22 et prise de position à la vente, puis signal d'achat juste avant la CLOSE à 21H50..

Comble de l'élasticité, le signal de vente de 19H22 clôture au même prix que le signal d'achat de 21H50 : 12483,7

Salut mammon,

Bien le bonjour du Portugal où je suis en vacances

Bravo C'est indubitablement de la belle ouvrage. Très impressionnante la façon dont tu parviens à filtrer les "mauvais" signaux. En particulier pour la grande glissade du 18, parce qu'il pouvait y avoir un paquet de mauvais signaux avec cet élastique qui se tendait toujours dans le même sens.

Quelques petites questions pour tout bien comprendre si tu permets :

Les petites barres orange correspondent à ta courbe de volatilité noire que l'on a vu dans un des graphiques précédents ? Est-ce qu'elles signifient que ta courbe noire vient de repasser au-dessus du niveau 2 après être passée sous le niveau 1 ?

Si c'est le cas, cela signifie donc toujours que tu ne prends qu'un signal par période qui suit une stagnation-accélération de la volatilité ?

Tes courbes d'achat et de vente utilisent-elles toujours le rsi comme pierre angulaire (je crois que l'expression vient de toi !) ?

Peux-tu en dire un peu plus sur ton utilisation du rsi, si c'est toujours le cas ?

En tout cas, je suis ton journal avec toujours autant d'intérêt parce qu'il y a là matière à réfléchir et à inspiration !

Hello !

Je commence par répondre à tes questions, et ensuite je poste le graphique du jour... j'étais absent depuis quelque jours et je n'ai pas tradé... j'ai repris aujourd'hui et ce Futures une belle journée

Les petites barres orange correspondent à ta courbe de volatilité noire que l'on a vu dans un des graphiques précédents ? Est-ce qu'elles signifient que ta courbe noire vient de repasser au-dessus du niveau 2 après être passée sous le niveau 1 ?

Oui pour les barres orange, et oui pour "au dessus" du niveau 2... sauf que pas de chance, j'ai remodelé l'indicateur de volatilité car je me heurte à un souci de coding.. et j'essaie de trouver la manière la plus simple... donc dans le graphique de aujourd'hui, la petite barre orange est remplacée par une série de barres bleues pendant laquelle un signal est possible.

Si c'est le cas, cela signifie donc toujours que tu ne prends qu'un signal par période qui suit une stagnation-accélération de la volatilité ?

Oui toujours.. et d'ailleurs dans le graphique ci dessous, il n'y a qu'un signal par période de barres bleues.. si un deuxième signal arrive pendant la même série de barres bleues, il ne sera pas pris en compte.

Tes courbes d'achat et de vente utilisent-elles toujours le RSI comme pierre angulaire (je crois que l'expression vient de toi !) ?

Peux-tu en dire un peu plus sur ton utilisation du RSI, si c'est toujours le cas ?

Oui, Mammon est basé sur le RSI... sur lequel je calcule une forme d'élasticité, mais au final il est basé sur le prix et le temps, comme tout indicateur existant...

Donc voici les graphiques DAX ut 1mn pour cette journée..

Pas de gros changements, sauf comme je l'ai mentionné dans mon précédent message, l'indicateur de volatilité est représenté par les petites barres bleues en bas.. désolé... coding in progress....

Pour qu'un signal soit valide, il faut que le retour sous le 1 (barre noire) soit dans une période de barres bleues.. c'est clair ?

total pour aujourd'hui (avec la position initiée hier en fin de journée clôturée ce matin) : 340 points environ..

Hello,

Merci pour toutes tes réponses que je vais décortiquer !

Par contre, je ne vois pas le graph... c'est juste moi :roll: ?

320 points... c'est vraiment extraordinaire, bravo

Désolé... j'avais oublié 2-3 flèches.. bah Oui.. je ne les mets pas pour moi.. c'est pour vous !

Ca doit être de retour normalement.. et on passe à 340 points

Dis moi si tu vois bien les graphes maintenant ?

++

Oui, je les vois merci ! Je vais regarder ça de très près. Je suis franchement éberlué par la performances. C'est très impressionnant.

éberlué ?

Je ne connaissais pas ce mot.. bon j'ai pas eu mon bac hein (chut!!).. donc on rigole pas.. mais c'est sympa comme mot !

C'est l'adjectif qui s'impose quand je vois une telle performance. C'est remarquable

Je vais rougir....

Au fait, je vais répondre à ton mail pendant que j'y pense

Ne rougis pas ! C'est la récompense du travail. Ca paie, c'est tout. Tu as réussi là où d'autres ont échoué (comme moi, pour l'instant). En ce qui me concerne, ça reste très motivant de voir que c'est possible, que d'autres l'ont fait et que l'on peut développer un indicateur qui produit des points et qui, d'une certaine façon, pourrait ouvrir les portes d'une forme de liberté, d'indépendance vis à vis du salariat. En tout cas, c'est comme ça que j'aborde le trading, c'est ce qui me motive (avec d'autres choses, bien sûr, mais c'est principalement cette quête de liberté qu'il peut offrir quand on y réussit). Donc, continue à poster : cela motive d'autres que moi j'en suis sûr et cela inspire !

Merci pour ta réponse (par email) : je vais méditer cela et, sans doute, revenir vers toi avec une ou deux autres questions que cela m'aura inspiré.

En ce qui concerne ton Mammon et en regardant les graphiques que tu viens de poster, une question me vient à l'esprit : on a l'impression que les courbes d'élasticité (de Mammon) sont plus lisses que celles de l'élasticité classique (première manière, celle d'avant Mammon). Est-ce que je me trompe ? :roll: Elles ont l'air moins accidentées, moins sujettes aux aléas des cours. Est-ce une impression ou est-ce que c'est la formule de ton Mammon (Prix + Temps + rsi) qui entraîne cela ?

Je risque d'avoir d'autres questions, si tu veux bien, une fois que j'aurais vraiment analysé tes graphiques de près

Merci

Non non... rien n'a changé dans la formule d'élasticité.. ça doit être un hasard si tu les trouves plus "lisses"... c'est au niveau de la volatilité que il y avait eu du changement.. mais l'indicateur est à part donc il n'influe (pour le moment) pas sur les courbes d'élasticité dans les graphiques que j'ai posté là.

Et ce n'est pas "prix+temps+rsi", c'est juste "prix+temps" car le rsi est composé uniquement du prix et du temps

Pas de soucis pour les autres questions... et merci pour les remerciements, car à vrai dire je pense que il n'y a plus que pour toi que je poste ces graphiques..

On devrait peut-être continuer juste par mail

Mais bon.. ça alimente mon journal aussi j'aime bien ! Je regarderai ça dans 10 ans (si Benoist n'efface pas tout avant!)

Bonsoir,

je suis retombé sur ton journal ce soir. J'ai scotché 30 min sur tes derniers travaux.
Donc tu n'as pas qu'un mais deux followers

Bravo pour ton travail
Pierre
Pierre