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Re: Futur robot à l'imparfait

par LeChat » 26 déc. 2018 11:38

Merci Euraed, merci SF pour m'avoir donné des éléments de réponse :mercichinois:
Merci aussi pour la référence au Chat / Geluck :)

Nos messages se croisent, les écris restent ... sauf s'ils sont supprimés du forum :)

Pour le zigzag, ton constat est il identique sur toutes les ut ?
Après sûrement que l'anticipation des creux / bosses revient à la formalisation des supports / résistances ...

Re: Futur robot à l'imparfait

par takapoto » 26 déc. 2018 11:46

Spoiler:
Screenshot 2018-12-26_11-43-35-726.jpg
Screenshot 2018-12-26_11-43-35-726.jpg (19.95 Kio) Vu 446 fois
J'ai pourtant noté une certaine similitude entre ta prose et celle de noko... bizarre...

Re: Futur robot à l'imparfait

par takapoto » 26 déc. 2018 11:49

Euraed a écrit :Trading: Hier soir tard, par curiosité j'ai essayé de mettre au point un programme avec le module zigzag.
Personnellement, j'utilise le zigzag à plusieurs dimensions pour évaluer une vision globale des mouvements au niveau fréquences et amplitudes mais surtout pas pour générer un signal à cause du retard énorme qu'il engendre de par sa construction.

Re: Futur robot à l'imparfait

par Santé-Fitness » 26 déc. 2018 18:53

Euraed a écrit :Une suite spéciale SF est au programme.
Mais avec joie très cher :)
Spoiler:
Bien le bonjour jhana :!: ;)
Oui, naïf sur les intentions de ma dulcinée potentielle j'étais dans ces lieux obscurs tel un caméléon pour délivrer ma reine :mrgreen:

Mais à défaut d'être Macron je n'ai point réussi ma démarche :mrgreen:

Re: Futur robot à l'imparfait

par Euraed » 26 déc. 2018 19:26

On a touché 1.1355, la fractale a du bon (ou par hasard elle porte chance) , j'ai mis une position à la réouverture hier soir puis quasiment rien d'autre, 50 points tranquille ... mais très petit joueur avec seulement un levier 0,15 :evil:

Re: Futur robot à l'imparfait

par Euraed » 26 déc. 2018 20:19

Alors... au sujet de ce qui semble être une polémique, discrètement présente dans ton spoiler SF.

Il n'est pas fait mystère que le site a été vendu à une filiale de PRT. D'une part l'affiliation apparaît dans l'un des documents à lire lors de l'inscription (je ne sais plus lequel) et sinon il faudrait être aveugle aux diverses bannières pour ne pas l'avoir remarqué (à ce point de malvoyance, on conseillera d'ailleurs d'éviter le trading, sauf à s'équiper d'un système sonore ?).
Diantre ;) , que faire ?
Spoiler:
On appréciera l'introduction subtile d'une tranche de vocabulaire moyenâgeux afin de préparer les esprits au fabliau spécial SF qui va s'ensuivre
Tout d'abord je révèle que je lis un peu la presse, oui j'avoue c'est d'un archaïsme...
et même les presses, c'est important, car je m'informe dans des feuilles réputées de gauche ou de droite, ce qui me permet de recentrer un peu les débats partisans...
Et pourtant je sais que les uns et les autres, mis à part le canard enchaîné, sont inféodés ;) à divers actionnaires ou puissances de l'argent venues du BTP, du luxe, de l'armement.
Ce qui m'importe avant tout est le professionnalisme des journalistes qui y exercent et à ce chapitre j'ai assez confiance.

Et ce qui m'importe ici ou ailleurs est, entre autres, le respect de ma liberté d'expression.
A ce jour c'est le cas. Je suis chez un broker suisse, dont je ne peux mentionner le nom car il est interdit de publicité en France, c'est donc compréhensible. Je trade le Forex alors que c'est un marché vilipendé ;) par Benoist et selon des méthodes différentes de ce qui est souvent exprimé ici.
Depuis que je suis là, seulement 3 ou 4 de mes message ont du disparaitre. Ayant été modo bénévole sur un gros site, j'ai compris pourquoi, et d'ailleurs j'avais rédigé tout en sachant pouvoir être borderline. Je sais quel est le travail ingrat pour nettoyer quotidiennement toutes les allées du forum, je n'attends donc aucun message d'explication ou justification. Je sais qu'il n'y a pas le temps pour cela.

Au vaste et profond sujet de l'argent. Le site a été vendu, donc pour une somme X.
Je constate dans les stats de mon profil que je représente 0,2% des messages du site. Et l'on sait que ce qui fait la valeur d'un site c'est son audience. Pourrais je alors revendiquer une fraction de X ?
Par bonheur je ne fais pas la manche
Je suis rétribué autrement, par du contenu, des échanges etc, le principe d'un forum.

Et cher SF, venons en à présent à ce fabliau du moyen-âge qui t'es dédié. Non parce que je pense que les personnages puissent se réfléter en toi mais tout simplement parce que tu évoquais la notion d'ancêtres. Voici donc quelques anciens chaudrons
Et voyons voir si l'on y cuisianit déjà fort bien (après les grecs et d'autres) quelques aspects de la nature humaine

Voici, ressuscité à l'occasion de cet échange, un ouvrage de la BNF (Bibliothèque Nationale de France).
On les trouve ici, sur le site Gallica
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58043644?rk=214593;2
Voir page 41 de l'ouvrage
Edition de 1908 et qui présente quelques textes du 17ème siècle
Fabliaux.jpg
Fabliaux.jpg (46.47 Kio) Vu 392 fois
Et pour ceux qui n'iront pas sur le site de Gallica, voici un résumé de cette parabole ;)

Par Jean de Boves :

Messieurs, je vous ai jusqu’ici assez conté de mensonges. Je vais enfin vous dire une aventure vraie, car le conteur qui ne sait que des fables ne mérite point de paraître à la cour des grands. S’il entend son métier, il doit entremêler habilement ses historiettes, et entre deux vertes avoir soin d’en faire passer une mûre. Telle est la mienne que je vous garantis vraie.

Il y a un peu plus de cent ans que vivaient deux compagnons, gens assez pervers. L’un était un convoiteux dont rien ne pouvait rassasier les désirs, et l’autre un envieux que désespérait le bien d’autrui. C’est un homme bien haïssable que l’envieux, puisqu’il déteste tout le monde ; mais l’autre est encore pire, je crois, car c’est la convoitise et la rage d’avoir qui fait prêter à usure, qui pousse à inventer des mesures fausses, et qui rend injuste et fripon.

Nos deux gens donc, un jour d’été qu’ils faisaient route ensemble, rencontrèrent dans une plaine saint Martin. Le saint, au premier coup d’œil, connut leurs inclinations vicieuses et la perversité de leur cœur. Néanmoins il marcha quelque temps de compagnie sans se faire connaître. Mais, arrivé à un endroit ou le chemin se partageait en deux, il leur annonça qu’il allait les quitter ; puis, se nommant a eux, il ajouta pour les éprouver : « Je veux que vous puissiez vous féliciter de m’avoir rencontré. Que l’un de vous me demande un don, je promets de le lui accorder à l’instant ; mais ce sera à condition que celui qui n’aura rien demandé obtiendra le double. »

Le convoiteux, malgré toute l’envie qu’il avait de faire un souhait magnifique, se promit bien cependant de se taire, afin d’avoir encore deux fois davantage. Il excitait son camarade à parler. « Allons, bel ami, demandez hardiment, puisque vous êtes sûr d’obtenir : il ne tient qu’a vous d’être riche pour la vie ; voyons si vous saurez souhaiter. » L’autre, qui serait mort de douleur si celui-ci eût eu quelque chose de plus que lui, n’avait garde vraiment de déférer à cette instance. Tous deux restèrent ainsi longtemps sans vouloir se décider. Mais le premier, que dévorait la soif d’avoir, ayant menacé son compagnon de le battre s’il ne parlait pas : « Eh bien ! oui, je vais demander, répondit l’envieux en colère, et loin d’y gagner, tu t’en repentiras. »

Alors il demanda au bienheureux de perdre un œil, afin que son camarade perdît les deux. Sa prière Futures exaucée à l’instant même, et tout le parti qu’ils tirèrent de la bonne volonté du saint, ce Futures d’être l’un borgne et l’autre aveugle.

Re: Futur robot à l'imparfait

par Santé-Fitness » 26 déc. 2018 21:16

Originale découverte merci Euraed
J'y ai lu la fin omise

C'est une justice que le mal qui arrive aux méchants ; et si quelqu'un était tenté de plaindre ceux-ci je prie saint Martin de leur en envoyer autant

Re: Futur robot à l'imparfait

par Santé-Fitness » 26 déc. 2018 22:15

Quand à la polémique apparente non il n'y en a pas, du moins pas dans mes dires, la seule chose qui m'a désolé et impacté dans cette affaire est qu'une personne que j'appréciais beaucoup en privée, était devenue extrémiste jusqu'à rendre plus important ce monde virtuel que le monde réel.

Le reste les concernant n'a aucune valeur légitime à mes yeux donc je cesse ici

Re: Futur robot à l'imparfait

par Euraed » 28 déc. 2018 11:58

C'est la saison, celle des bêtisiers.
Hier soir
Je mettais au point un algo intéressant sur Eurusd. En 2018 ce candidat à l'universalité (c'est resté mon fantasme) sort environ 39 K points.
Par construction, il me paraît assez robuste.
Pour le vérifier, je le lance tel quel, sans aucune modif ou adaptation, sur d'autres paires de devises à plus forte volatilité que l'eurusd. Bonne nouvelle, sur le GBPJPY les résultats deviennent plus toniques.

Puis comme les indices ont récemment fait preuve de leur caractère capricieux et ondoyant, je balance l'algo sur le cfd à risque limité Dax, toujours avec les paramètres issus de la mise au point sur eurusd.

Et surprise, j'obtiens cela...
BetisierDemiDaxShort.jpg
BetisierDemiDaxShort.jpg (34.6 Kio) Vu 315 fois
+137% (capital initial 100KUSD, ordres à 1euro le point)

Sauf que, c'est du demi Dax ! :mrgreen:
L'algo ne passe que des ordres Shorts !
Pour une raison, à cette heure inconnue, cet algo strictement symétrique sur les devises refuse de passer le moindre ordre d'achat sur indice. Il place bien les Shorts aux endroits à peu près adéquats, mais pas d'achats.
Alors évidemment cela crée des indentations dans la courbe d'equity lorsqu'il y a accélération de l'indice allemand à la hausse.

Voilà ce qui arrive régulièrement en trading auto, un bout de code qui ne colle pas complètement. Parfois les conséquences sont spectaculaires, et on note le bug immédiatement, parfois c'est beaucoup plus vicieux et peut passer inaperçu si l'on n'étudie pas dans le détail les séquences d'ordres initiés.

Re: Futur robot à l'imparfait

par Tatara » 28 déc. 2018 18:59

Excellent file, le chemin que tu parcours est très interessant, tu m'as donné envie de m'y intéressé, je vais commencer à bouquiner un peu sur ce sujet :)
bravo pour tout ce travail accompli !

Re: Futur robot à l'imparfait

par Jokerplz » 28 déc. 2018 19:50

Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir lu 48 pages ou si le langage a changé mais je lis couramment l'Euraed depuis peu :mrgreen:

Merci pour ton partage :top:

Re: Futur robot à l'imparfait

par BeerIsDead » 29 déc. 2018 09:48

Bonjour Euraed. Je lis ton journal de temps en temps, et je te remercie du partage.

Quand je bossais sur l'algo en 2017, je faisais également systématiquement des algos symétriques. Bizarre le comportement 100% short sur le Dax alors qu'il se comporte bien sur le Forex :? :joker:
Spoiler:
Perso, je compte vaguement reprendre mes recherches en 2019, mais peut-être pas sur PRT. J'ai fait une overdose de ProBacktest, qui est très bien par ailleurs (un peu limité mais puissant). Peut-être développer mon propre soft, j'avais commencé mais la partie "retour graphique" me semblait vertigineuse. (j'étais trop exigent limite reproduire le graphisme PRT). A voir.
Bonne "chance". On te suit. :p

Re: Futur robot à l'imparfait

par noko » 29 déc. 2018 10:38

mis à part le canard enchaîné
et mediapart (je crois)

Re: Futur robot à l'imparfait

par BeerIsDead » 29 déc. 2018 10:47

Spoiler:
Et Charlie Hebdo

Le même réaffirme auprès des lecteurs la volonté d'indépendance de la rédaction de Charlie Hebdo : « En pleine crise de la presse (en pleine crise tout court), nous n’avons pas et nous ne voulons pas d’industriels fortunés comme actionnaires. Pas plus que nous ne voulons dépendre de la publicité. Nous ne touchons donc pas les aides de l’État dont bénéficient les journaux dits « à faibles ressources publicitaires », puisque, de publicité, nous n’en avons pas. L’indépendance, l’indépendance totale, a un prix. La presse gratuite coûte des millions de compromis éditoriaux, la presse libre coûte, elle, 2,50 euros. Et son existence ne repose que sur vous »7

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charlie_Hebdo

Re: Futur robot à l'imparfait

par noko » 29 déc. 2018 10:48

Spoiler:
oui mais ce n'est pas un magazine d'information

Re: Futur robot à l'imparfait

par Euraed » 01 janv. 2019 11:18

Bonne Année à tous
Fichiers joints
Souhaits.jpg
Souhaits.jpg (68.19 Kio) Vu 357 fois

Re: Futur robot à l'imparfait

par Euraed » 01 janv. 2019 12:00

Jour de bilan précis de l'année 2018,
Trading du 1er janvier au 31 décembre, tous comptes et toutes activités confondues
+167 303 USD brut (+79%)
Converti avec un Taux de change à minuit de 1,1462 : 145 963 Euros brut
Je paierai donc un impôt de 30%* en France, au titre de ce trading, de 43 789 Euros.
Soit un gain net disponible de 102 174 Euros.

Je débute l'année avec un compte de trading principal à 359 561 USD et un sous-compte associé à 19 217 USD.
Il y a également en cours 18 752 USD de pertes sur positions ouvertes (pas de SL), ce qui dans ma façon de trader signifie très probablement des gains en attente/ un investissement.

Je n'ai pas encore décidé si je prélèverai l'impôt de ce compte. A priori non, puisque de tous mes engagements c'est celui qui a le rendement le plus soutenu.

Je publie ces chiffres afin que tous puissent voir un des exemples possibles de réalisation en trading.
Tout en ayant de nombreuses autres activités par ailleurs, ce qui est source simultanée d'avantages et inconvénients.
Et sans oublier de considérer qu'il y a eu énormément de travail/investissement temps en amont.


NB: 30% car ce n'est pas mon activité principale

Re: Futur robot à l'imparfait

par Euraed » 01 janv. 2019 13:25

Afin d'évaluer équitablement un niveau de réalisation, j'ai pour habitude de procéder à des comparatifs avec les alternatives accessibles.
Pour les investissements financiers c'est très simple, toutes les infos sont dispo en ligne.
Par exemple ici sur le site Investir / Les échos
https://investir.lesechos.fr/fonds-trackers/opcvm/palmares/
dont je recopie la première page du palmarès des OPCVM en 2018, toutes catégories confondues.
Actuellement le palmarès s'étale sur 1199 pages.
Palmares.jpg
Palmares.jpg (95.85 Kio) Vu 330 fois
Mon but personnel était d'atteindre les meilleures performances offertes par le marché. En effet, pourquoi passer du temps sur une activité si d'autres peuvent offrir mieux avec pour seul effort de souscrire un contrat.
Ainsi de ce point de vue, un trader personnel devrait atteindre en 2018 à minima 20% pour justifier du temps passé.
En dessous, on est sous la frontière d'efficience, l'allocation de ressources est sous-productive, à moins d'être clairement dans une phase d'investissement initial et sur une pente ascendante.

En 2017 j'étais sous cette frontière et c'était donc problématique. Il est heureux que j'aie pu faire évoluer mes pratiques dans le sens d'une meilleure rentabilité.

Mon objectif pour 2019 est toujours de parvenir à mettre au point ce robot full auto haut rendement (>= 100% annuel) et capable d'absorber 99% des évolutions de marché avec pour contraintes additionnelles qu'il puisse tourner sur des comptes de 10K à 10M et sur des supports différents.

Re: Futur robot à l'imparfait

par Robinhood » 01 janv. 2019 13:54

Super résultats bravo !

Par contre sur le benchmark attention aux biais. On voitven tête de ton classement, sauf erreur de ma part, une large part de fonds private equity et également de small caps très typées. Je pense qu'un bench plus approprié serait un ensemble de catégories en perf absolue, avec des critères type sharpe et perf/MaxDD pour réellement se comparer.

Ce n'est que mon avis :-)

Pour ma part je finalise également un premier algo en full auto custom. Impatient !

Re: Futur robot à l'imparfait

par Euraed » 02 janv. 2019 01:43

Oui
si l'on ne regarde que les produits plus conventionnels comme par exemple ici https://www.boursorama.com/bourse/opcvm/palmares
On s'aperçoit qu'avec 25% cette année, on est élu champion gestionnaire de fonds.

Cela dit, trader sur des sommes microscopiques, en comparaison de ces fonds, et en toute absence de règles autres que personnelles, nous permet certaines audaces impensables dans quasiment tous ces fonds.

Bonne chance pour ton algo !
Tu en parleras sur une file particulière ?

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