Prendre tout le mouvement Intraday ?

Bonjour,

Ce vendredi dernier, j'ai fait un trade qui pour moi est très inhabituel en intra-day, j'ai capté quasiment l'intégralité de l'amplitude de la journée.
En l'occurrence d'abord 120 points à la hausse puis 22 points immédiatement au gap d'ouverture, soit 142 points en levier 0,5. (Support Eurusd)
J'ai par ailleurs ouvert simultanément, toujours sur le même support, d'autres positions à la hausse ou à la baisse pour capter de faibles portions additionnelles (entre 2 et 10 pips) des mouvements.

Précision: ce mouvement de hausse soudaine était plutôt inattendu même s'il y a actuellement un fond d'ambition haussière sur l'eurusd. Les niveaux étant déjà élevés cela aurait très bien pu se retourner violemment.

En première instance c'est satisfaisant. Ce qui l'est moins, c'est que je considère ce trade comme à moitié accidentel, ou du moins inhabituel pour moi, et c'est la raison pour laquelle je m'adresse à vous, afin de savoir si certains captent régulièrement tout le mouvement d'une session: achat vers les plus bas du jour et revente vers les plus haut du jour ou vice-versa.
J'ai tendance à penser qu'il s'agit d'un graal illusoire et c'est pour cela que je trouve que ce trade de vendredi relève un peu du coup de bol.

Ce qui s'oppose à ce type de trade de "pleine amplitude", c'est bien sûr l'envie de prendre ses gains. A 30,40, 50 points la tentation est déjà forte.

Pour y résister, j'ai donc utilisé une technique classique, à savoir un Stop Loss seulement 5 points au dessus de la position LONG, placé lorsque le signal avait atteint le "premier niveau de désir" (+40) ce qui en cas de retournement garantissait un micro-gain.
J'aurais pu le relever par la suite (Traiing stop) mais je ne l'ai pas fait. En effet, même en cas de tendance on n'est pas à l'abri d'un mouvement erratique contre-tendance qui vient déclencher le trailing stop. Et ça c'est assez frustrant.
J'ai donc laissé cette position vivre, estimant que le mouvement était puissant (saut au dessus de MM, rupture de résistances), et j'ai continué de trader sur les niveaux de l'instant pour prendre des petits gains ici et là.
Ce qui m'a permis également de laisser vivre cette position est le faible levier de 0,5. Compte tenu du contexte (Jackson Hole), comme indiqué je savais que cela pouvait partir dans l'autre sens, donc prudence et 0,5...
D'ailleurs si j'avais été en levier >=1 j'aurais sans doute coupé, au moins partiellement avec certitude.

J'aimerais donc savoir si certains d'entre vous réalisent régulièrement cette opération, capter l'essentiel de l'amplitude de la journée et dans une telle hypothèse, ce qu'ils considèrent comme étant leurs clés personnelles.

NB1: j'ai déjà mené ce type de trade de "pleine amplitude" mais là c'était par accident dans la mesure où je n'étais pas devant l'écran.

NB2: j'ai pris le risque du gap d'ouverture, réussi, mais c'est un autre débat.

NB3: je pratique le trading d'accumulation, j'aurais pu gérer sans souci le mouvement inverse.

Quand je fais du LT par définition je capte tout le mouvement des jours, semaines, mois, pour le meilleur ou pour le pire.

My 2 cents : ça relève du bol essentiellement.

après y'a moyen de se rapprocher de l'amplitude global en zigzag des cours si on est hyper aggressif sur les entrées.

Après si tu la joues sur plusieurs jours, prendre la hauteur totale d'une journée n'est pas difficile mais ... ce n'est plus de l'intra-day.

DEpuis que j'observe de manière beaucoup plus pragmatique les plus haut/plus bas des mouvements, il y a toujours une forte part d'incertitude sur ce qui va être LE point.
Il est assez aisé de deviner/supposer des zone qui serait des bon candidat pour être le Haut (ou bas), mais ça reste des zones potentielles.

Donc à moins de lire dans l'avenir, il me semble quasi impossible de reproduire ce que tu décris quotidiennement.

je peux te dire que cela m'arrive jamais (du fait du scalping bien entendu).

Quand je faisais du day trading, j'ai le souvenir d'une seule de ses journées, j'ai réussi une seule fois achter le plus bas du jour à 1 2 points et le sortir en fin de séance au plus haut du jour à 1 2 points aussi

un moment magique, d'extase, de perfection, un moment exceptionnel "hors du monde" avec la sensation d'avoir "l'hyper vision" de sentir le marché à la perfection.

En 10 12 ans de day trading swung trading je n'ai connue qu'une seule journée aussi parfaite

Eh oui par définition ce n'est pas un truc de scalpeur
Pour l'hypervision, c'est réglé de naissance, je porte des lunettes depuis l'âge de 3 ans, où mes parents avaient remarqué que je me mangeais un peu trop de portes vitrées

Bon, en tout cas, je vais mener quelques expérimentations pour essayer d'identifier si je peux tirer quelques enseignements de cette expérience.
Pour aujourd'hui c'est râpé, je n'ai capté sur UN SEUL trade que 37% de l'amplitude max du jour à cette heure, levier 0,25. J'ai coupé à 3 points au dessus du plus bas, avant retournement, mais je ne venais pas du plus haut.

idem acheté à 1 point du plus bas +1 et ça a pris +40

Cela m'arrive assez rarement, et il faut que j'ai anticipé le mouvement pour être en mesure de le tenir jusqu'au bout psychologiquement.

"Précision: ce mouvement de hausse soudaine était plutôt inattendu même s'il y a actuellement un fond d'ambition haussière sur l'eurusd. Les niveaux étant déjà élevés cela aurait très bien pu se retourner violemment."

Sur le timing peut être, mais sur la direction si on regarde le graphique en journalier les signaux haussiers sont assez net quand même (et je dis bien "les"). Il est possible qu'inconsciemment tu es justement reconnu cette configuration très propice à la hausse, et que du coup ton trade ne soit pas si hasardeux que ça.

Je ne connais pas le Forex, mais sur le Dax par exemple il y a effectivement certaines journées unidirectionnelles qui peuvent être intéressantes à prendre (le plus souvent break out dans la tendance ou rebond sur excès en contretendance). Tu peux te fixer une stratégie pour les journées que tu anticipes comme ça du style "je laisse courir avec stop serré tout trade pris avant 10 h et je sors en fin de journée avant la cloture".

3/4 du temps (voir même moins) ton stop sera probablement touché, mais les fois où tu auras raison tu peux faire 150-200 points. Avec un stop 10 points par exemple, il te suffit d'avoir raison une seule fois pour rembourser 15 tentatives ratées.

De mon coté, je cherche à mettre au point un système qui ne prendrais pas l'amplitude globale de la journée, mais la somme de toutes les "sous-amplitutes". Avec évidemment une marge d'erreur sur les plus hauts et les plus bas.
Il me semble que c'est une ambition plus facile à réaliser car, àmon avis, il est beaucoup plus aléatoire de déterminer à l'ouverture, le sens global que vont prendre les cours.

Oui merci, j'ai effectivement déjà pensé à cette approche à dominante statistique.
M'appuyer sur les indicateurs, news etc etc pour déterminer une direction principale, où entrer, où sortir, appliquer froidement puis ensuite jouer sur les stats.
Mais pour l'instant je n'ai pas encore tradé de cette façon.

@Takapoto
Absolument ! le côté fractal du marché, la somme des micro-mouvements est très supérieure à l'amplitude max de la journée
ça c'est une autre démarche, parallèle, que j'ai initiée par ailleurs

Cette expérience ayant un goût de trop peu (on comprendra pourquoi ), j'essaye à nouveau d'explorer cette voie.
Le contexte s'y prête en ce moment puisque l'on n'a pas de gros mouvements de yoyo sur eurusd. Alors, ce n'est pas parfait puisqu'aujourd'hui par exemple je ne fais en ce moment que 60% de l'amplitude après être monté à 72% (levier 2,9)
Mais cela me permet de tester une possibilité additionnelle: protégé par un gain significatif, je peux loger dans le mouvement d'autres trades assez agressifs.
Certains font du pyramidage, pour ma part je suis plutôt sur une sorte de scalping à la hausse et la baisse le long du mouvement principal.
Dans le pire des cas, si c'est trop agressif et mal positionné, je sors en léger gain avec une dizaine de points. Sinon, cela arrondit les fins de trade

Bonjour, je relance un peu cette file car ça me fait pensé à un des backtest (ou étude statistique plutot devrait-on l'appeler) en 2013/2014.

L'algo du test était assez simple :
Pour un X que je fais varier par incrément de 15 min.
Pour un Y que je fixhe à chaque Lundi/mardi/..., vendredi
Je testais une entrée contrariante sur la Bougie X@Y (ie mardi@10h30) et je fixais des TP/SL variants de 5 à 100 points.

La particularité de ce test était de tester/comparer les lundi avec les lundi, les mardi avec lardi. Dit autrement je ne compare pas Lundi 3/8 au mardi 4/8, ou dit encore autrement, je suppose que le trading du lundi n'est pas celui du jeudi ou vendredi, mais que chaque lundi se ressemble. (Rien qu'a cause des stats US, aucune le lundi, cette hypothèse est globalement vrai).

Et bien après avoir joué ces backtests pendant plus d'un an, chaque samedi, pour déterminer le sens, l'heure/jour d'entrée et les objectifs TP/SL optimum j'étais arrivé à plusieurs conclusion empirique :
- Un trend relativement fort pendant la période EU Cash, continue en générale en globex.
- L'heure de retournement des marchés est souvent "fixe" les lundi/mardi/mercredi. A partir de jeudi c'est plus flou (= plusieurs heure avec des rendements plsu faible) et le vendredi complètement erratique.

Si je devais refaire l'étude aujourd'hui, je garderais une partie de l'approche (jourY, heure X) mais au lieux de faire un backtest qui cherche le meilleur X@Y+TP/SL), je chercherais plutot les heures de retournement significatif (c'est à dire, inversion de tendance passé et dépassement du dernier Haut (ou Bas)) et j'en sortirais les stats pour chaque jour/heure.