Backtesting horaire

Hi

Il me semble avoir mis le code dans la file, non ?

9:45, oui mais quel jour ?
Dans mon setup c'est soit le mardi, soit le vendredi.

Je ne te donneria pas mon avis sur tel ou tel choix car aujourd'ui j'ai 3 objectif de setup :

Un setup de type "scalp", typiquement nu TP dans les 10/15 point et un SL double voir triple. Objectif entre 75 et 95 de trade gagnant et Profit factor supérieur à 2 voir 3.

Deux setup de type day-trade avec pour l'un des TP/SL entre 25 et 40 et l'autre des TP/SL dans la zone 50/80.

Ce que tu as observé, sur le nombre de TP/SL touché est tout à fait normal :
-> Plus ton objectif est loin moins il est atteint dans la journée, et ça s'explique très bien; Le cfd à risque limité DAX d'IG a une amplitude quotidienne moyenne de 117 points en ce moment, donc pour faire 80points de TP ou de SL il faut être rentrée sur le point haut ou bas de la journée, ce qui n'est pas toujours le cas.
En comparaison, le cfd à risque limité DAX a une amplitude moyenne d'environ 6/10 points toutes les 15 minutes, donc faire 30 points et beaucoup plus facile, statistiquement, ...

A toi de trouver les bonnes combinaisons.

Oui, tu as mis le code mais mois je ne suis pas avec IG, je suis sur IB donc pas possible de l'utiliser .

Le backtest je l'ai fais a 9:45 pour chaque jour car je pensais c'etais ca la configuration que tu avais propose' ... je comprends maintenant que tu as une heure differente chaque jour ... est-ce-qu' il y a vraiment advantage a faire ca ? Moi je ne peux pas verifier ca car je n'ai pas assez des donnees -> j'ai que le mois de Septembre!

Bon je verrai dans quelque mois quand j'aurai plus des donnees

Salut Topos.

Chez ib tu as prt non ?
Sinon tu le backtest sur les futur, c'est ce qu'à fait 6 ans avec des données de CQG.

Lors de ma première approche, j'ai fait comme toi : Je cherchais une heure, quelque soit le jour de la semaine. ça donne des résultat que je qualifierai de moyen, jugement à moitié personnel et à moitié factuell (gain pas assez élevé, trop de perte à suivre, profit factor pas assez élevé ou % de trade gagnant trop faible ou TP/SL < à 1 souvent ...

Vinceman avait soufflé cette idée de chercher une heure/TP/SL pour chaque jour. Et là tu as de bien meilleur résultat. Après en combinant les heures tu dépasses largement un setup qui aurait la même combinaison (Heure/TP/SL) toute la semaine. Ce qui donne les setup proposé

Pour finir, 1 mois d'échantillion ! Je vais être franc, ce n'est même pas la peine de backtester car ça te fais 5 semaines de trade : ce n'est rien et une tendance sur un mois peutêtre complétement différente sur le mois suivant (regarde mes synthèse mois après mois, il n'y a pas deux mois qui donne le même résultat pour l'instant).
Il te faut au minimum un trimestre, au mieux 1 an, idéalement deux années.

La bourse a des cycles et c'est au minimum un an (été, fin d'année, les 3/4 sorcière, les stats mens, trim, semestrielles) ...

Bonsoir,

@Topos = il me semble que ib propose des historiques sur le DAX Future pour te permettre de faire des backtests. Renseigne toi

@Falex = L'idée de backtester sur 3 critères = Heure d'entrée + TP + SL associés donne de bons résultats car plus sélectifs.
POur complèter mes backtests, j'ajoute aussi une heure d'entrée maximum pour les setups qui peuvent se déclencher sur une plage horaire et non pas à heure fixe. C'est un critère de fin de validité pour moi. Quand l'heure maximum est dépassée, le setup est désactivé.

Ainsi, on peut rechercher à partir de quelle heure et jusqu'à quelle heure on a un setup TP/SL ayant de fortes probabilités de rentabilité. Par exemple, j'ai un setup qui marche à condition que l'entrée soit comprise entre 10h15 et 11h05 du matin.

Enfin, j'ai constaté qu'une entrée décidée à 8600 (par ex) le matin (EUROPE), si elle n'est pas touchée avant l'heure maximum calculée, et bien, il faut l'abandonner car si l'ordre limité est exécuté l'après midi avec les US, c'est pas le même setup car pas la même configuration d'intervenants, de news, etc... Peut-être que le trade se passera très bien, mais ce sera pour une autre raison que celle du matin... Peut-être que le trade se passera mal ....

Voilà, si ça peut aider. Certains diront que c'est de la sur-optimisation. A voir.

8600 ?

Sinon je suis d'accord avec toi sur le fait que si le trade n'est pas rentrée rapidement "disons dans les 2/3 heures ou avant 12h/13h" alors est-ce que le trade a autant de chance d'être gagnant ou non ?

9a rejoint un peu l'idée de vinceman : Mettre un time-stop non pas à 17h30 (ce que je fait) mais à entre 12h30 et 14h30.
J'avais testé cette idée et bizarement ça ne changeait pas grand chose : Certains jours été mieux (meilleur stat ou gain plus élevé) et d'autres moins bon ...

Depuis 7 mois que je "joue" ce setup (le n°3) et donc que j'observe les cours :
Si l'euope seule n'a pas ammené la cloture du trade, alors souvent la stats/pré-open du marché US à 14h30 t’emmène voir ton TP ou ton SL.
L'ouverture des US à 15h30 : insignifiant.
le rebond/stats US de 16h00 : idem à ma remarque sur 14h30.

Suroptimisation ? oui et non car la suroptimisation serait de trouver/jouer le setup qui va te donner 99% de trade gagnant ... celui-là sera obligatoirement prit en défaut à un moment donnée.
Jouer des setup avec 66% de trade gagnant c'est loin de la sur-optimisation. Et puis quand je cherche les bon paramètrs je vais de 5 en 5 pas de 1 en 1

6 ans, pourrais-tu donner la définition exact de ton setup, histoire de comparer les idées ?

Hello Falex !

Enfait, 8600 était un exemple de niveau, j'aurai pu dire 8632 ou 8586 ...
Je n'ai pas de setup automatisé avec entrée à cours limité. Juste des setups manuels liés à des ratios Elliottistes, genre entrée prévue à 61% ou 38% de retracement. Quand mes ordres ne sont pas exécutés au niveau donné, au bout d'un certain laps de temps (variable), souvent, c'est parce qu'on n'a pas encore atteint la fin de la vague principale en cours et donc qu'on aura un nouveau plus haut ou un plus bas, à partir duquel il faudra recalculer les ratios Elliottistes.

Par contre, il me semble que parfois tu entres en décallé (ordre limité après un signal) et que tes meilleures entrées sont exécutées le matin. Mais c'est un constat rapide de ma part.
bonne journée à vous

@Falex: merci pour ta explication, tres claire je suis d'accord avec toi, 1 mois de donnees c'est pas significant au niveau statistique.

@6ans: j'ai verifier avec ib mais les donnees historiques sur 1 an (voir 2 ans) ils sont avec ut 1 jour, pas possible de les avoir en UT15 ->> donc je suis au point de depart, pas possible de faire du backtesting pour moi. Ou je pourrais recuperer 1-2 ans de DAX/CAC en UT15 ? Tu as un' idee ?

Merci et bonne journee a vous

Bonjour Topos,

Moi je récupère mes données historiques (sur 5 ans et un peu plus) FDAX Future à partir d'une Démo AMP (données de CQG). Tu dois remplir le formulaire ci-joint (si tu as la plateforme Ninja) et la démo dure 3 semaines environ.
http://www.ampfutures.com/ninjatrader_cqg.php

Pour d'autres plateformes, aller voir l'onglet "online plateforms" tu y verras Multicharts, etc.... .

Sinon, il y a Kinetick qui est bien pour des Futures, mais pas de démo possible (donc payant).
Je n'ai pas d'historique pour les cfds à risque limité.

Voilà, tu as du travail sur la planche !

Je viens de faire un tour sur le site web de CQG : ils vendent les données historiques et ça ne me semble pas trop cher. ça me fait réfléchir ...
Le seul souci est que je backtest sur prt, donc va falloir que je me trouve un nouvel outil (Excel, pyhton, autre ?)

@Falex = l'outil NINJA TRADER est gratuit et téléchargeable . Et il est utilisable avec les données CQG.
Par contre, pour les backtests, c'est encore un langage de plus à apprendre. Mais on peut aussi passer par leur outil simplificateur (genre outil de backtest de prt). Je ne connais pas Pyhton.

Je viens de regarder l'outil d'extraction des données historique de https://www.cqgdatafactory.com/?page=search.

Pour 2 ans d'historique en UT15 sur le DAX infdx et le Futur DAX : 180$ chaque ... ça reste largement abordable.
Ensuite c'est 8$/mois/sous-jacent, ça va ...

Je leur ai demandé un sample du futur DAX pour valider les données entre CQG et IG, j'attend.

Tu as fait tes tests sur le F.US.DD ?

je n'ai fait que des backtests sur le Future Dax FDAX 12-13 (decembre 2013). Je n'ai pas testé sur d'autres supports.

Sur CQG, en demo, le flux en temps réel sur le FCE n'est pas bon. J'espère que ça n'impact pas la qualité des données de CQG quant au Future CAC40 (fce)... En tout cas, pour le FDAX, les données sont OK (ama).

Hello tous les back-testeurs,

je viens de lire cette file et ce concept d'entrée à heure fixe me plaît assez (ça m'éviterait de passer trop de temps devant les graphes.... le boulot commence à s'en ressentir .

j'ai un petit soucis avec le code de début de file donné par Falex, prt ne semble pas reconnaître les commandes : thisbaronclose (il me propose de mettre nextbaropen ...soit , ça revient au même) mais il n'accepte pas non plus ENTRYQUOTE (alors que c'est dans le manuel de programmation de prt ...bizarre).

quelqu'un aurait-il déjà eu ce problème ? Si oui, comment le résoudre.

Merci d'avance,
clod
ps : bon trades à tous

ok, laissez tomber ma question, je viens de trouver une page qui explique toutes les commandes qui n'existent plus sur la nouvelle version de prt :

- thisbaronclose devient nextbaropen
- entryquote devient tradeprice

Bonjour à tous,

j'ai donc essayé les backtests contrariant de Falex (code de début de file) avec les modifications de code :
- thisbaronclose devient nextbaropen
- entryquote devient tradeprice

car sinon prt ne voulait pas faire le backtest.

En analysant les résultats, j'ai quelque chose de quand même très bizarre :
dans le rapport d'optimisation, je n'ai pas toujours le même nombre dans la colonne "nombre de positions". Est-ce normal ?

Pour simplifier l'analyse de ce mystère, j'ai fait la restriction de faire tourner le code uniquement avec les param :
- uniquement le vendredi
- sur une période de 2 semaines
- uniquement avec les SW allant de 5 à 10 par pas de 5

Dans les résultats, je trouve par exemple pour 7h15 :
- 1 position de test pour SW=5
- 1 position de test pour SW =10

logiquement, comme je fais le test sur 2 semaines, ne devrait-il pas y avoir 2 positions à chaque fois ?
...et avoir par exemple dans le pourcentage de réussite 50% si une seule position a correctement fonctionné sur les 2 semaines.

Ma logique est-elle bonne ou n'ai-je rien compris à ce backtesting horaire ? :musique:

Merci d'avance pour celui qui pourrait m'expliquer ce mystère ...ou mon erreur de logique
a+
clod
ps : si cette question est stupide , ayez pitié , je ne suis qu'un débutant :roll:

Bonjour,

une chose me semble étrange dans les backtests de prt : le rapport d'optimisation ne semble pas me donner tous les résultats mais uniquement une partie.

je m'explique :
- j'ai fait un backtest en fixant la variable du numéro du jour à 1 (pour avoir uniquement les résultats pour le lundi). Dans la série de résultats existe alors une ligne à 95% de probabilité.

- j'ai refait tourné exactement le même test mais cette fois en faisant varier le numéro du jour de 1 à 5. Et là , pour je ne sais quelle raison, ma proba de 95% pour le lundi n'apparaît plus du tout (alors que d'autres résultats à 90% apparaissent bien).

Et ce qu'il faut modifier un paramètre de prt pour avoir la liste complète de résultats ? Et si ce n'est pas le cas, sur quel critère se base prt pour garder ou non un résultat ?

Merci d'avance à celui qui pourra éclairer ma lanterne,
clodreb

C'est très simple. : PRT trie les résultats d'optimisation par "Gain" d'une part et d'autre part il affiche uniquement les x (je dirai 25/35) plus gros gain.

jour variant de 1 à 5 tu as 5 fois plus résultats. Dans ce cas là ton optimisation à 95% ne doit pas avoir un gain très élevés et disparaît au profit de combinaisons avec un gain plus élevé.

Je viens de regarder l'outil d'extraction des données historique de https://www.cqgdatafactory.com/?page=search.

Pour 2 ans d'historique en UT15 sur le DAX infdx et le Futur DAX : 180$ chaque ... ça reste largement abordable.
Ensuite c'est 8$/mois/sous-jacent, ça va ...

Je leur ai demandé un sample du futur DAX pour valider les données entre CQG et IG, j'attend.

Tu as fait tes tests sur le F.US.DD ?

Tu as obtenu le sample pour le DAX, c'est ok ? ... ca m'interesse a moi aussi si on peut acheter 2 ans pour DAX et CAC, on pourrait partager le cout

Bilan du mois d'octobre (avec le setup màj en septembre)

40 trades
15 TP touché
13 SL touché
12 time-stop : 10 en PV, 2 en MV.
En scrore brut equipondéré ça donne :
+171,5pts sur le DAX.
le points bas a été le fait le 4 oct avec -64,2pts ...

En appliquant un MM personnel j'ai fait 154,33 pts.

Depuis le mois d'avril c'est la première fois que je vois autant de time-stop.
Est-ce dû au nombre de trade plus élevé ou le fait que le DAX a pas mal rangé (et sur une echelle très petite) au mois d'octobre ?

J'ai encore du mal à gérer correctement mes positions.

Ce que je constate c'ets que mes backtest donnent un résultats "brut" avec une et une seule position pendant 52 semaine.
Je suis en trains de regarder à comment augmenter le nombre de lot tout en respectant le MM.
Deux idées sont en oeuvre :
- Augmenter l'exposition sur le trade/jour de la semaine qui a la plus forte Profit factor
- Augmenter l'ensemble de l'exposition à chaque fois que le capital augmente d'une valeur x (et respectivement le diminuer lorsqu'il baisse de la même valeur)
- variabiliser le nombre de contrat en fonction du K chaque matin et la perte max autorisé (variante de la solution juste au-dessus).

Je me demande si d'un autre côté je ne veux pas aller trop vite et c'est ce qui m'a fait augmenter mon levier de manière inconsidéré ?

Bilan du mois de novembre
32 trades
8 TP touché
13 SL touché
11 time-stop : 4 en PV, 7 en MV.
En scrore brut equipondéré ça donne :
-186,8 pts sur le DAX.
le points bas a été le fait le 28 nov avec -223,8pts ...

En appliquant un MM personnel j'ai fait -1216,3pts (sic).

Game-over à cause du levier que j'ai pris sans peser le pour et le contre de ce que je faisais.

En cumulé avec les différentes modifications que j'ai pu faire en cours de route en score brut cela donne : 210,7 pts
Ce qui est quasiment le même résult que si j'avais trader uniquement le lundi et le mercredi. (sic bis)

Je donnerai le résultat de décembre début janvier.

Pour l'instant si je dois tier un bilan de ces 9 mois de trading régulier :
- Faire très attention au levier qui peut-être destructeur
- Prendre son temps
- Bien choisir les trades et ne pas cumuler pour le plaisir de cumuler car souvent une stratégie qui a un Profit factor faible peut très vite déraper dans le négatif et empêcher les bonnes "heures" de donner ce qu'elle ont à donner = + plus + = - en bourse.

Donc je répète mon slogan de cette semaine : trader moins pour gagner plus.

Donc je répète mon slogan de cette semaine : trader moins pour gagner plus.

En ce moment je suis : trader plus (entrées/sorties plus fréquentes) pour gagner moins (TP courts), mais finalement gagner plus (les petites gouttes font les grandes rivières).

Tant qu'on n'a pas de directionnel et c'est la fin d'année.