Votre avis sur cette méthode?

Super x!

Petit bilan après avoir tout clôturé lundi à l'ouverture à 0h00 : -2€ lol

Quelques remarques :
- Sans l'erreur du stop garanti oublié, j'aurais eu un petit gain.
- La dernière position prise (celle de 22h20) aurait été assez nettement gagnante.
- En fait, aucune des positions n'a été stoppée. J'ai payé beaucoup de spread, mais cela a été compensé par le fait que la baisse du Dow a été plus importante que celle du Nasdaq. J'ai donc eu de la chance.
- Il n'y a pas eu de frais d'overnight, sans doute parce que c'était en mode Démo. Normalement j'aurais dû payer des frais de financement pour 3 jours.

Bref, l'essai n'est pas trop concluant pour le moment, à cause d'erreurs de manip pour cette première tentative, et du fait que c'était en mode Démo.

D'après ce qui a été dit par d'autres membres du forum, il y a une différence entre les plateformes Réel et Démo en ce qui concerne les distances du stop garanti.

Donc la prochaine fois, je testerai en mode Réel-virtuel, c'est-à-dire que je me baserai sur les indications de la plateforme en mode Réel pour les stops garantis. J'ouvrirai (en paper trading) une position à 21h59 et une autre à 22h59.

Je n'arrive pas à trouver cette information sur ig.fr
Tout ce que j'ai trouvé, c'est le spread suivant les horaires, mais pas la distance minimale des stops. Et il me semble que celle-ci varie selon circonstances, par exemple qu'elle augmente juste avant la publication d'une news économique.

Mais bon, je peux patienter jusqu'à vendredi soir

les stop varient selon l'importance des annonces

Ah oui effectivement je ne retrouve plus la page non plus, j'ai du réver.

https://www.ig.com/fr/portail-d-aide/trading-sur-cfd à risque limité/frais-et-commissions/quelles-sont-les-conditions-de-trading-ig-sur-indices

"Veuillez noter que les coûts des Stops garantis sont susceptibles de varier, en particulier lors des week-ends et en période de forte volatilité. "

En pratique j'ai constaté 2% (en réel) les fins de semaines normales.

@Dernière chance :
Si tu veux valider une méthode, tu ne peux pas te contenter de la vérifier sur un petit nombre d'occurrences. Il te faut faire un backtest d'au minimum plusieurs mois. Tu peux utiliser les historiques de TakaPeek3 pour cela.

@Takapoto
J'avoue que j'ai du mal à comprendre comment ça pourrait ne pas marcher si la distance minimale du stop garanti à 21h59 est systématiquement de 6pts.

Je suis d'accord qu'avec un stop à 200pts en rentrant à 22h59, on va payer énormément de frais divers pour gagner une fois tous les 36 du mois. Et qu'avec un stop à 6pts en rentrant à 21h59 on va se faire stopper à presque tous les coups entre 22h et 23h. Dans ces deux cas, ce n'est pas viable.

Mais as-tu backtesté des stops de l'ordre de 20 à 100 pts sur le Dow en rentrant à 21h59, avec une position inverse sur le Dax ou le nasdaq? En cas de stop déclenché entre 22h et 23h, il faudrait clôturer immédiatement l'autre position.

En fait, ce qui rend la chose difficile à backtester, c'est l'absence de données concernant la distance minimale du stop garanti à 21h59. On se doute bien que par exemple le vendredi précédant le vote du brexit, cette distance devait être énorme.

Et pour rendre la méthode plus sûre, il vaudrait mieux prendre des paires d'indices plus corrélés tels que DAX/CAC ou Dow/S&P.

Mais as-tu backtesté des stops de l'ordre de 20 à 100 pts sur le Dow en rentrant à 21h59, avec une position inverse sur le Dax ou le Nasdaq?

Oui, j'ai backtesté avec un stop de 6 puis 10 à 500 par palier de 10 depuis le début 2018. Aucune combinaison n'est gagnante. D'où l'utilité de vrais backtests versus nos intuitions.
Encore une fois, tu peux le vérifier avec les historiques.

Ok takapoto, il faudra que je regarde ça de plus près.
Il y a aussi le problème des frais de financement overnight sur 3 jours et des éventuels dividendes qui sont difficiles à estimer pour le backtest.

Dans un premier temps, j'ai fait les tests sans frais overnight ni dividendes.
J'ai simplement pris en compte le spread.
Vu les résultats négatifs je n'ai pas été plus loin.

Le spread aussi c'est compliqué. Sur le Dow : 1.6 avant 22h, 3.8 entre 22h et 22h15 (ou 22h20), 5.8 entre 22h20 et 23h, et 5.8pts(?) le lundi à 00h00.
Et 2 pts supplémentaire si stoppé (coût du stop garanti).

Les historiques dont je t'ai parlé donnent également le spread :

Code : #

11/06/2018	00:00:26.549	25267,5	3,8
11/06/2018	00:00:26.849	25266,5	3,8
11/06/2018	00:00:27.087	25268	3,8
11/06/2018	00:00:27.591	25267,5	3,8
...
11/06/2018	11:15:24.546	25358	2,4
11/06/2018	11:15:24.623	25360,5	2,4
11/06/2018	11:15:25.600	25361,5	2,4
...
11/06/2018	16:58:02.077	25314,8	1,6
11/06/2018	16:58:04.156	25314,3	1,6
11/06/2018	16:58:04.230	25313,8	1,6
...
11/06/2018	22:59:47.301	25330,3	3,8
11/06/2018	22:59:56.060	25329,3	3,8
11/06/2018	22:59:57.294	25328,3	3,8
11/06/2018	22:59:59.056	25329,4	5,8
11/06/2018	22:59:59.239	25328,4	5,8
11/06/2018	22:59:59.790	25329,1	5,8
11/06/2018	23:00:03.831	25328,4	5,8

Ah oui c'est vrai, j'avais oublié que tes historiques donnaient aussi le spread! Merci takapoto!
Bon maintenant, j'ai hâte de tester la méthode pour voir où ça coince. Il doit y avoir une sacrée chasse aux stops le vendredi entre 22h et 23h.

J'avoue ne pas avoir creusé.
J'ai fais un test vite fait car l'idée de x m'avais intrigué.
Mais je n'ai pas persévéré.

Bien sûr.
(j'ai un biais de trading automatique)

Je viens de backtester la méthode et je trouve que c'est archi gagnant!
(dans un cas un peu idéalisé)

Voici ma démarche :

Je joue uniquement sur le Dow, à la fois à l'achat et à la vente, en supposant que ce soit possible.
J'achète à la clôture du vendredi à 22h (le spread est de 1.6).
Je mets un stop garanti sur les deux positions (achat et vente) à la même distance. Le stop optimal semble être de 22 pts.
Le lundi à l'ouverture de 0h00, je clôture tout.
Si je suis stoppé entre 22h et 23h, je garde quand même l'autre position ouverte (elle reste protégée par le stop garanti).
Je n'ouvre pas de position pour les grands week end (Noël, jour de l'an, Pâques) pour éviter de payer 4 ou 5 jours de frais de financement.

Je me suis basé uniquement sur les données de la plateforme prt en 1H.
Tous les calculs ont été faits avec Excel, c'est un peu artisanal je le reconnais et il y peut-être eu des erreurs de saisie dans les données.

Avec un stop à 22 points, on gagne 1099 points en 23 week end, soit une moyenne de 47,8 points par week end!

Mais attention ! C'est brut de brut, aucun frais n'a été pris en compte et ils sont nombreux :
1.6/2=0.8 pt pour l'ouverture du long
1.6/2=0.8 pt pour l'ouverture du short
5.8/2=2.9 pts pour la clôture du long
5.8/2=2.9 pts pour la clôture du short
2 pts pour le stop garanti touché en moyenne une fois par week end (sur une des deux positions)
Cela fait déjà 9.4 pts.
On peut ajouter des frais de financement sur trois jours, difficiles à évaluer.
Et on n'entre pas forcément exactement au cours de 22h, idem pour la sortie à 0h00.
De plus, à cause du spread, le stop devrait être touché un tout petit peu plus souvent que sur ma simulation.

On peut donc enlever une quinzaine de points par jour;
Il reste quand même environ 33 points de gain.

Et puis le placement stop à 22pts a été optimisé. La réalité serait sans doute un peu moins belle, mais je pense qu'on peut compter sur grosso modo 20 points par week end.

Autre problème : il faudrait soit jouer avec un ami qui prend la position inverse, soit jouer sur une paire Dow/S&P ou Cac/Dax, car on n'a plus le droit de prendre des positions opposées sur le même indice.

Bref, selon moi, ça doit gagner, mais c'est un peu limite quand même avec tous les frais. Il faut sans doute raffiner un peu la technique. Par exemple chosir un stop en fonction de la volatilité.

Je vous mets les résultats détaillés dans mon prochain post.

Formule pour la case F2 : =SI(D2<=B2-K$1;-K$1;MAX(E2-B2;-K$1))
Formule pour la case G2 : =SI(C2>=B2+K$1;-K$1;MAX(B2-E2;-K$1))

Code : #

Date	22h	plusHaut22h-23h	plusBas22h-23h	ouv Lundi	achat	vente	total jour	total
05-janv	25288	25312	25274,5	25370,5	82,5	-22	60,5	60,5
12-janv	25803,6	25840,6	25798,1	25923,6	120	-22	98	158,5
19-janv	26069,1	26090,1	26032,6	26007,1	-22	62	40	198,5
26-janv	26613,6	26630,6	26602,6	26673,6	60	-22	38	236,5
02-févr	25501,7	25523,2	25443,2	25278,2	-22	223,5	201,5	438
09-févr	24193,2	24245,7	24153,2	24340,2	-22	-22	-44	394
16-févr	25218,7	25255,2	25205,2	25287,2	68,5	-22	46,5	440,5
23-févr	25314,3	25339,5	25287	25392,5	-22	-22	-44	396,5
02-mars	24533,5	24577,5	24523,5	24472	-22	-22	-44	352,5
09-mars	25335	25341	25316	25419,5	84,5	-22	62,5	415
16-mars	24927,6	24968,6	24925,1	24922,1	-5,5	-22	-27,5	387,5
23-mars	23529,6	23654,6	23528,1	23611,1	81,5	-22	59,5	447
06-avr	23930,1	23965	23923,5	23996,5	66,4	-22	44,4	491,4
13-avr	24365,2	24383,7	24356,2	24549,7	184,5	-22	162,5	653,9
20-avr	24465,3	24491,8	24459,3	24533,8	68,5	-22	46,5	700,4
27-avr	24310,5	24340,5	24308,5	24366,5	56	-22	34	734,4
04-mai	24262,6	24302,1	24252,1	24325,6	63	-22	41	775,4
11-mai	24829,5	24851,5	24823	24900,5	71	-22	49	824,4
18-mai	24717,4	24737,4	24716,4	24903,9	186,5	-22	164,5	988,9
25-mai	24747,7	24762,2	24732,7	24837,7	90	-22	68	1056,9
01-juin	24629,8	24641,8	24610,3	24587,8	-22	42	20	1076,9
08-juin	25314,5	25329,3	25303,4	25268,5	-22	46	24	1100,9
15-juin	25088,5	25111	25067,5	25109	20,5	-22	-1,5	1099,4

Petit détail : il faut tenir compte du décalage de l'heure d'hiver avec les US pendant le mois de mars pour l'horaire de clôture de 22h.

Je m'apprête à tester la méthode en réel avec la paire wall street/US 500.
Si la distance minimale du stop garanti reste raisonnable, j'ouvrirai une position juste avant 22h.

Pour le moment, cette distance est de 6 pts sur le Dow et 1 pt sur US500 (plateforme en mode réel).

Remarque : j'avais évoqué précédemment la paire Dax/Cac : mauvaise idée car on va payer du spread supplémentaire étant donné que les marchés européens ferment à 17h35.

Bon pour le moment ça a plutôt raté. La distance minimale du stop garanti est bien restée la même jusqu'au bout, comme en mode démo vendredi finalement.

A 21h59min50sec, j'ai vendu 1 Dow (stop à 30 pts) et acheté 9 US500 (stop à 3.3pts).
Je me croyais tranquille, ma femme était en train de me parler et je ne suivais pas les cours. Quelques secondes plus tard, je regarde mes positions : seule la position sur le Dow apparaissait! J'ai cru qu'ig avait refusé d'ouvrir la 2ème position opposée. Du coup j'ai fermé la position Dow qui était bizarrement en grosse plus-value.
Et là j'ai compris : les cours ont fortement baissé juste après 22h, et mon stop a été touché sur US500.

Au final : Dow : +35.80€
US500 : -29.70€
stop garanti touché : -2.25€

Bilan : +3.85€ J'ai eu de la chance.

A 22h30, la distance minimale des stops garantis n'a toujours pas bougé (mais les spreads ont explosé), donc je retente une entrée à 22h59 avec un stop garanti le plus petit possible.

Dow à 22h35, la distance du stop garanti est 2% :

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