Le stop loss éliminatoire

Je souhaitais vous faire part d'une de mes pistes de réflexion.

Comme le dit souvent Benoist, nous savons en général tous comment gagner. La chose que nous avons beaucoup plus de mal à faire, c'est appliquer ce qui nous fait "gagner" (état psycho, setup parfait etc ...) de façon systématique. Notre nature humaine nous pousse en permanence à faire des "compromis" sur nos setups et c'est toujours ça qui nous fait perdre.

Dans mon cas je scalp essentiellement en TP2 et SL entre 6 et 10. J'arrive facilement à aligner 10 scalps verts mais je me dérègle dès qu'un rouge arrive. Coup au moral de voir 3/5 trades partir en fumée et derrière je ne respect plus rien. Du coup comment éviter que ce trade rouge arrive et que les autres suivent selon moi :

1 SL par jour maximum ! Derrière c'est punis de trading jusqu'à demain !

Avantages selon moi :
- vu que l'on souhaite "rester en jeu" (car on adore le trading...) on va être obligé de prendre que des setups parfaits.
- money management très serré donc diminution du stress

Bon sur le papier ça semble facile, reste plus qu'à le tenir ...
Me concernant c'est une astuce me permettant d'éviter de rencontrer le "MOI" destructeur. Du coup je me pose la question de savoir si ce n'est pas juste une astuce pour cacher le réel problème sans vraiment le résoudre ... ou alors faut il passer par là pour commencer à changer le MOI ? :roll:

Je suis intéressé par vos avis. Qui a déjà essayé ?

J'applique quelque chose du genre, mais en plus souple et en trois parties.

1. Après une perte de 5 points (petite perte), je dois prendre un repos de 10 min avant de trader de nouveau. Cela me permet d'une part de me calmer, de ne pas agir de manière impulsive et et de voir si le cours va toujours dans le sens de mon analyse.
2. Après une perte de 10 points (grosse perte), je dois prendre un repos de 30 min avant de trader de nouveau. Cela me permet là aussi, d'une part de me calmer, de ne pas agir de manière impulsive et et de voir si le cours va toujours dans le sens de mon analyse.
3. Enfin, admettons que je commence la journée avec un capital de 1 000 €, j'ai une perte autorisée de 1% soit 10 €. Sauf que dans ce quota de perte, je ne comptabilise que les trades perdant. Il s'agit donc d'un quota qui diminue à chaque perte et qui ne sera "régénéré" que le lendemain pour ma prochaine séance de trading. C'est mon arme anti-craquage.

Bon une fois que tout ça est en place, encore faut-il le respecter, comme tu le soulignes. Et selon moi, si ce n'est pas le cas, c'est que le problème est plus profond.

J’ai une perte maximum par jour que je définis avec moi même chaque matin. Elle évolue selon mes gains de l’année.

Ça me motive pour ne pas sortir du jeu

j'utilise le syteme suivant:

max. drawdown par jour 20 Points (ce que je suis capable de gagner en moyenne)
systematiquement SL et TP 10 Points sans obligation d'aller au SL ou TP, mais jamais plus
à partir de +10 Points jamais plus bas que 0 dans la journée
à partir de +20 points j'arrete pour la journée à la première transaction perdante.
au bout de trois transactions perdantes j'arrete pour la journée.

et tout ca sans exeption…

pour gagner il faut gerer les risques, comme ca les gains arrivent tout seule.

je ne suis pas d'accord avec une limitation en temps.
On peut toujours tomber dans le SL parce qu'on etait trop tot avec une bonne idée.
Je préfère de limiter par le P/L

Mon plan c'est 3 - 4 pts par jour et si c'est plus tant mieux
Le meilleur d'entre nous est rentable avec une moyenne annuelle de 4 trade/jour donc pour moi je me dis avec 2 bon trade je devrais arrêter! sauf que ce matin je n'ai pas respecté mon plan et je l'ai payé cher!
Je suis passé de 2/0/0 6 pts (où j'aurai du arrêter) à 4/0/5 - 31 pts , et mince

Bonjour,
Une certitude absolue pour moi : toute stratégie basée sur des SLs courts est rapidement vouée à l'échec (Règle #1 : ne pas perdre).
Assez en ligne avec Benoist sur le fait que la perte max évolue selon les gains (cumulés) même si çà reste assez vague, et çà ne répond pas directement à la question du SL.

Pour ma part :
1. Un trade est une entrée, puis une sortie. A ce titre on ne peut aborder la sortie (possiblement un SL) sans avoir optimisé PREALABLEMENT l'entrée. DONC, on ne pourra se pencher sur la question du SL (pourquoi, quand, où, comment) qu'APRES avoir des entrées "BEST-IN-CLASS". C'est le chemin que j'ai suivi. J'ai désormais des règles d'entrées de ce type et j'ai eu l'occasion de les présenter sur la file "La tendance selon Toto" et sur ma chaîne YT "Toto Trading".
2. A partir de là, le renfort de position est un incontournable. Un système d'entrée "BEST IN CLASS" permet d'envisager sereinement ce point.
3. Je conduis actuellement des travaux destinés à élaborer un/de(s) système(s) de gestion de position(s) (incluant nécessairement du renfort et des protections) aussi "BEST IN CLASS" que mes entrées. A suivre.

Merci pour vos réponses
@Toto
Ton approche du SL est pour moi destinée plutôt au day trading ou trade avec objectif de points élevés.
Je fais exclusivement du scalping et je trouve du coup ton approche pas appropriée :
Pour moi en scalping il faut que le trade parte "presque" immédiatement dans le bon sens (passer par -2/-3 max sur le Dax par exemple). Si c'est pas le cas c'est que mon scénario "très court terme" ne s'est pas réalisé donc autant couper et ne pas passer en mode espoir et se trouver à couper à -20 ... Un -6 est remontable en 2/3 trades donc psychologiquement je suis peu affecté.
De plus, ça me force à travailler mes entrées et surtout ne JAMAIS me retrouver en mode espoir.
Concernant la règle numéro 1 de ne pas perdre, je l’interprète différemment.
Ne pas couper sa position pour "ne pas perdre" fini selon moi toujours très mal.
Pour moi, ne pas être perdant à la fin de la session de trading (journée dans mon cas) est l'objectif.

Très bonne réponse, JulienF, pleine de bon sens (si j'avais pu appliquer ces principes quand je tradais en réel... :roll: ).

Des bonnes choses ont été dites.

Pour répondre à ton message initial, je ne pense pas que "1 SL par jour maximum" soit la bonne solution. A moins que ton SL correspondent à ta perte journalière acceptée.

Je dois t'avouer que ce qui m'a étonné dans ton premier message c'est que tu te focalises sur tes pertes et non sur tes gains. Pour avoir expérimenter dans le passé un schéma similaire de TP2 SL6 je peux te confirmer qu'il est extrêmement frustrant et dévastateur psychologiquement. Tu avances d'un pas en risquant d'en reculer trois.
Pourquoi ne t'autorises tu pas à grappiller quelques points supplémentaire au lieu de cadenasser chaque gain à un maximum de 2 ? Si tu te forces à travailler sur tes entrées comme tu le dis tu dois voir avec le temps et une retro-analyse que tu aurais pu s'en soucis gratter x points de plus ?

@Kondor7
Depuis mon premier message, mes résultats se sont nettement améliorés et ma réflexion est allée dans ton sens.
Mon SL n'a pas bougé (et je pense que c'est la raison principale de l'amélioration de mes résultats) parcontre je vise plus du TP3, TP5 car je me suis rendu compte que mes trades gagnants faisaient entre +6 et +15 en moyenne (et moi je les stoppé à +2).
De ce fait, je suis passé à 2 SL max par jour.

Des maths et encore des maths
Ne changes plus rien et tu gagneras.

Un bon trade part bien et gagne vite .

Le reste c est du bol , de la chance , de l espoir etc...donc a la.longue t es mort .


Conclusion : rentrer au bon prix , bon niveau . Attendre ce moment !