Les points pivots sont-ils fiables ?

Bonjour,
Les points pivots sont-ils fiables ? La question est posée.
Mais la question est posée avec bienveillance. L'idée n'est pas de contester des résultats incontestables de la part de nombreux traders qui les pratiquent. L'idée est plutôt de montrer qu'ils le sont (sinon les résultats incontestables seraient plutôt le fruit du talent des traders que directement celui du magnétisme des Points Pivots).

Alors quelle méthode pour vérifier cette fiabilité ?

Eh bien je me suis inspiré de cette étude (http://thepatternsite.com/PivotPoints.html). @Thepydne :

Mais qu'est-ce que vérifier la fiabilité des points pivots au fait ? L'idée n'est pas (du tout) d'évaluer la stratégie de tel ou tel, mais bien de constater :
1. que la zone autour d'un Point Pivot est susceptible de repousser le cours à son approche (tel 2 pôles positifs ou négatifs d'un aimant) : fait que les rebonds se produisent + dans ces zones qu'ailleurs
2. que les "rebonds" ("au sol ou au plafond") dans les zones autour d'un Point Pivot produisent des rebonds plus puissants
Ce sont donc ces 2 faits que l'on s'efforcera d'observer.

Sur quel instrument ?
- Il a été largement expliqué déjà que les Points Pivots cfds à risque limité indices sont très discutables ; je vais donc travailler sur Futures (via l'outil de RobinHood : pp-points-pivots-solution-stable-pour-t ... 28679.html).
- Sur le DAX pour commencer (la fiabilité des Futures US serait analysée ultérieurement), échéance la plus proche

Avec quels Pivots ?
- On va analyser les Points Pivots Jour, Hebdo, Mensuel sur 3 niveaux ainsi que les "mid" (Piv, midR1, R1, ..., midS1, S1...)

Comment ?
- En isolant chaque creux et chaque sommet et en mesurant l'amplitude entre chaque sommet consécutif à un creux (et vice versa)
- On pourra observer ainsi si le rebond ou le creux se produit dans la "zone pivot". Pour le DAX, on va considérer une zone de 5 points d'amplitude (+/- 2.5 points autour du pivot)...
- ... et si l'amplitude des "rebonds" est plus forte lorsque le rebond a eu lieu dans la zone pivot

Sur quelle(s) UT(s) ? :
- UT = 100 ticks a priori.

Sur quelle période ?
- Après une phase de "tests"/mise en place du fichier de recueil des données (cette fin de semaine), l'étude démarrera la semaine prochaine. Publications mensuelles envisagées, avec prudence sur les premiers résultats dont la représentation statistique sera discutable.

Vos commentaires sont les bienvenus.

salut , ma ta donner mon opinion , pis tu es fera bien ce que tu veut

moi a mon idée ya beaucoup de trader ou de day trader qui ce melange entre des point pivot , des resistance et des support

des chart intraday des point pivot y peut en avoir 15 en 1 journée , comme ya des journée y peut en avoir seulement 3

et selon moi toute les point pivot son sur le nq future , moi mes point pivot j ai vois a l oeil nue , car je trade avec aucun indicateur , le nq future est justement sur un point pivot intraday présentement a 7834.50 , si on avec ce point pivot la on défonce a 7820. ca continue a plonger a cause de l heure

hier le nq future en intraday a monter toute la journée et auj on pourrait avoir l inverse

excellente question merci.
Mon point de vue: toute étude ne peut-être complète que si tu ajoutes une comparaison avec des lignes tracées au hasard type xxxx33 et xxxx67 donc en dehors des xxxx00, 25, 50, 75 et des points pivots (enfin il peut par hasard avoir une superposition avec un PP).
Tu t’aperçois que ces lignes présentent également des touch and go et des réintégrations comme les autres ni plus ni moins.
Ma conclusion: l'intérêt de ces lignes est d'exister et de motiver le trader à réfléchir sur ces lignes là. Comme les indicateurs elles sont des béquilles plus ou moins efficaces selon la qualité de l'interprétation du trader à ce moment là qui reste l'élément essentiel.
Dans DTP (Devenir Trader Pro!) le facteur auto réalisateur serait l'élément qui explique la réussite de ces lignes, je pense plutôt qu'il y a tellement de points remarquables sur un graphique que fatalement toute ligne tracée arrive à en attraper un certain nombre et même si la ligne tirée au hasard ne passe pas parfaitement sur le point alors il y a toujours une explication disponible pour dire soit c'est un signe d'affaiblissement si le point n'est pas atteint soit il y a réintégration si le point est dépassé avec un petit retours (respiration) comme il y en a toujours à longueur de graphique.

ca cest faite vite le support du nq future a déjà défoncer a 7820.

Merci de vos points de vue.
Cette file n'a pas vocation à discuter des points pivots en tant que tels.
Juste présenter les résultats des mesures et le cas échéant discuter la méthodologie de mesure de fiabilité.

MAJ UTs :
Je vais élargir l'UT d'observation à 5' afin de retirer le bruit et d'observer ainsi un nombre raisonnable de rebonds ; l'idée étant de faire ressortir les creux et sommets (pas de tester une stratégie en particulier).

Oui 5 min c est le mini
Pour ma part

Bonjour,
Sur DAX full sep-19 et avec la méthode annoncée, j'observe sur la séance du jour un total de 66 rebonds dont 17 se sont produits dans des zones pivots (soit 26%).

PP1.JPG (130.34 Kio) Vu 1367 fois

PP2.JPG (120.5 Kio) Vu 1367 fois

PP3.JPG (112.95 Kio) Vu 1367 fois

PP4.JPG (71.16 Kio) Vu 1367 fois

Et ces zones représentent combien de % du range couvert par le dax sur la même plage horaire ?

Mardi 16/07, le range couvert était de 101 points.
Il s'y trouvait 6 zones pivots (de 5 points d'amplitude chacune) : R1J, midR1H, midR1M, midR1J, PivH et PivJ (soit l'équivalent de 30 points).
MidR1M et midR1J étant partiellement communes, les zones pivots représentaient : 26.25 points.

C'est cohérent avec les 26% de rebonds dans les zones, du coup ces zones ne semblent avoir aucun comportement particulier (bon après une seule journée de stats c'est un peu limité mais je parierai volontier qu'on trouvera les mêmes résultats sur des milliers de journées).

Comme déjà évoqué il conviendrait d'avoir un échantillon de taille significative pour pouvoir commencer à conclure quelque chose. Raisonnablement je dirais 5 ans de bourse soit environ 1250 séances et avec plusieurs sous-jacents.

Bonjour,
Sur DAX full sep-19 et avec la méthode annoncée, j'observe sur la séance du jour un total de 70 rebonds dont 19 se sont produits dans des zones pivots (soit 27%).
Le range couvert était de 147.3 points.
Il s'y trouvait 10 zones pivots (de 5 points d'amplitude chacune) : mR1H, mR1J, PivJ, mR1M, PivH, mS1J, S1J, mS2J, S2J et mS1H (soit l'équivalent de 50 points).
MidR1M et PivJ étant partiellement communes, les zones pivots représentaient : 45.58 points (c.a.d. 31% du range).

Il n'y a rien à conclure à ce stade et les mesures sont publiées quotidiennement. L'étude se borne au DAX pour l'heure.

PP1.JPG (151.06 Kio) Vu 660 fois

PP2.JPG (152.19 Kio) Vu 660 fois

PP3.JPG (129.37 Kio) Vu 660 fois

PP4.JPG (117.48 Kio) Vu 660 fois

Bonjour,
Sur DAX full sep-19 et avec la méthode annoncée, j'observe sur la séance du jour un total de 62 rebonds dont 11 se sont produits dans des zones pivots (soit 18%).
Le range couvert était de 110.0 points.
Il s'y trouvaient 4 zones pivots (de 5 points d'amplitude chacune) : S2J, S1H, mS2J et S1J (soit l'équivalent de 20 points).
S2J et S1H étant partiellement communes, les zones pivots représentaient : 16.83 points (c.a.d. 15% du range).

PP1.JPG (120.79 Kio) Vu 634 fois

PP2.JPG (113.27 Kio) Vu 634 fois

PP3.JPG (119.57 Kio) Vu 634 fois

PP4.JPG (114.22 Kio) Vu 634 fois

Bonsoir Toto initiative et partage sympa de ta part

Petite question sur l'aspect scientifique je n'ai pas bien compris le moyen que tu utilises pour définir les rebonds ou les rebonds inversés si je puis dire.

Je demande cela dans le cadre de ta précision initiale

et le cas échéant discuter la méthodologie de mesure de fiabilité.

Un ajout à mon post précédent

Spoiler:

Parce que dans ton dernier post le 3ème graphique il s'y trouve 20 h.a rouge et suite au 1er h.a vert le prix se trouve dans la partie haute au-dessus du pp mais donc dans la zone alors que le creux lui se trouve sous la zone donc hors champ.

Idem sur le 1er graphique le sommet se trouve effectivement dans la zone la +haute mais au sommet du 7ème et 8ème h.a verts consécutif, et un h.a rouge survient et le prix suivant débute dans la zone du pp du milieu de graphique.

Je sais que ça dérive un peu mais 1) je n'ai pas les données qui expliquent comment tu établis tes creux et sommets (62 rebonds dis tu, difficile de déterminer à quoi ils correspondent) et 2) les hausses et baisses ne tiennent pas compte des h.a ce qui pour moi m'intrigue vu que j'utilise h.a dans mes propres interventions.
Bref désolé je te questionne beaucoup

Pourquoi les h.a plutôt que les chandeliers ? Pour l'étude surtout en 5 minutes ça refléterait mieux les fluctuations

@SF : Il utilise le zigzag

Bonjour SF,
Merci de ta question. Il est important de bien comprendre.
Les rebonds (creux) sont mis en évidence par un simple indicateur comparant pour chaque Bougie la valeur de son plus bas à la valeur du plus bas précédent et du plus bas suivant. Si il y est inférieur, c'est bien un CREUX.
(Même chose avec les plus hauts concernant les SOMMETS).
Le recours au Heiken ashi (Heikin Ashi) n'est qu'un choix de représentation, puisqu'il traduit mieux "à l'oeil" les différents mouvements des cours. En effet, le Heikin Ashi représente en quelque sorte la vitesse comme j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer.
MAIS, les rebonds (creux et sommets) sont bien calculés sur la base des extrêmes réels.

Voici le bilan de la semaine :
Il est trop tôt pour conclure, mais sur 309 rebonds observés "seulement" 84 se sont produits dans des zones pivots ; soit un % identique à ce que couvrent en moyenne les zones pivots dans le daily range du DAX cette semaine (27% vs 26%).

PP.JPG (50.23 Kio) Vu 567 fois

Comme je l'ai indiqué au départ, l'idée n'est pas de contester des résultats incontestables de la part de nombreux traders qui pratiquent les Points Pivots. L'idée est plutôt de montrer qu'ils le sont (sinon les résultats incontestables seraient plutôt le fruit du talent des traders que directement celui du magnétisme des Points Pivots).

Il serait intéressant que tu inclus les rebonds sur figures également (les niveaux 50-100). Figure + PP = zone à très forte chance de rebond. Savoir ensuite si c'est plus la figure ou le PP ou un combo des 2 qui serait "responsable" du rebond est bien évidemment impossible. En tout cas l'idée est ici d'essayer de débruiter un peu. En revanche cela impliquerait soit :

- D'utiliser en parallèle le CF.D cash et d'étudier les rebonds sur les zones 50-100 (méthode plus fiable et plus simple à gérer que celle d'en dessous)
- D'utiliser le spread cash/Futures et d'étudier les rebonds sur les figures retraitées du spread