Calcul en % de son capital la position du stop et du TP

Bonjour à tous.
Avec la volatilité actuelle en scalpant les indices (principalement Dow).
J’ouvre cette file pour faire une moyenne du risque pris en positions en % car ça permet de ne pas être perturbé par les € et la comparaison du capital.
L’objectif est d’échanger sur la prise de risque en scalping, la position du stop et le maintien de la position.

Donc sur le Dow. Mon stop (garanti ou dans la tête) est à 60 points et correspond à 0,25% de mon capital. Mon gain moyen par position est entre 10-30 points (0.05- 0.12%) de mon capital.
Si je prends plusieurs positions ma perte max quotidienne est d’environ 0.6- 0.75% de mon capital.
Donc en moyenne entre 3 et 5 positions gagnantes peuvent être perdues en une trade.
Et il me faut 10 trades gagnants pour faire une bonne journée.

Qu’en pensez vous ?
À combien de points placez vous votre stop ? Ou quel % de votre capital ?
À combien de points le TP ?
Est ce que vous rapprochez votre stop et votre TP en augmentant la taille de votre position ou le contraire ?
Quel équilibre avez vous trouvé?

Merci d’avance.

je pense que le Stop dépend aussi de la taille de la position, si tu prends 0.2 lot sur le dow, tu pourras prendre une stop à 500 alors que si tu es à 1 lot un stop à 100 sera plus envisageable pour la même perte. Donc plus tu augmente ton lot plus tu dois rapprocher ton stop, sauf si tu veux perdre plus pour avoir plus.

La taille de la position dépend juste du capital.
C’est pour ça que je parle en %.
Et mon stop est à 0,2%-0,25% de mon capital.
Sur la journée 0,7%.

Par example, j’ai l’impression de ceux que j’observe de Benoist dans le gmt. (Je dis bien j’ai l’impression, j’espère que Benoist pourra me corriger et préciser).
Son stop mental est à 0,6% de son capital.
Et il fait ses 1% en 20 trades environ (en réalité moins car il fragmente ou pyramide).
Donc env 0.05% - 0.1% par position.

On est d'accord que le stop doit également tenir compte de la situation ? Accepter un retracement jusqu'à un point de défense par exemple.
Si c'est le cas, vous vous interdisez de prendre un trade si vos (0,25% , 0,6% , ...) ne permettent pas de supporter ce retracement n'est ce pas ?

Salut Mainfield;

Alors de ma propre expérience (qu'elle vaut pour ce qu'elle vaut), et de mon point de vue:

1) Ton MM est plutôt bon je trouve, tu pourrais même augmenter un peu ton % (0.25% c'est vraiment très, TRÈS raisonnable, mais après, si tu es à l'aise avec ça, pour commencer c'est très bien).Jusqu'à 0.5% pour moi c'est cohérent.

2) Par contre, je trouve que pour du scalping sur le Dow (je dis bien sur le Dow et pour du scalping), SLG à 60 points pour moi c'est beaucoup trop. Si tu le places à 60 points mais que ton SL mental est à 30, là je trouve que c'est plus cohérent. La volatilité a beaucoup baissé, on est en train de revenir à des choses plus "normales". Quand tu es à -30, je trouve que la position n'est plus viable et soit que l'entrée a été mauvaise soit que ton analyse et que ta décision de rentrer en position n'est plus la bonne.

3) 4/5 positions gagnantes pour UNE perdante c'est beaucoup, beaucoup trop aussi. Là pour le coup tu ne peux pas te permettre de mettre à la cave 4 ou 5 positions win en une seule position lose, d'où ma réflexion sur le SLG à 60. Alors soit tu augmentes la moyenne de tes positions gagnantes, soit tu baisses la moyenne de tes positions perdantes. Le plus safe évidemment est la seconde solution.

4) Où placer le TP? Ça, ça va vraiment dépendre de toi. Mais essaye de faire en sorte que l'analyse que tu vas faire des trades ensuite soit reproductible. TP à 10 pts? 15 pts? Parce qu'estimer en temps réel où tu vas arréter ton trade en positif, c'est hyper, hyper difficile, il faut arriver à gérer toutes tes émotions et arriver à analyser rapidement tes courbes, avec un certain recul. Et je trouve qu'il faut vraiment une grande expérience pour arriver à le faire. C'est en partie pour ça que j'ai dévié de plus en plus sur du daytrade, parce que là c'est plus des zones connues qui sont repérées à l'avance, sur des ut plus grandes que le tick.Mais par contre au niveau psy ce n'est pas du tout la même chose.

Encore une fois ce n'est que mon point de vue, d'autres auront peut être une approche différente.

J'espère t'avoir aidé

Si je peux me permettre, un point de vue un peu différent .

Pour tous ces calculs, 2 choses sont à prendre en compte, un le ratio TP/SL comme dit précedemment et aussi le taux de réussite élément clé qui ramène aussi au profit factor.
Un exemple Dax à 10000, un R/R de 2, donc je gagne 20 pts pour un SL à 10 pts, avec un taux de réussite à 33%( 1 sur 3) je suis à l'équilible
+20 -10-10= 0
Le même vu différemment, R/R de 1 (je gagne 10, je risque 10) il faut alors un taux de réussite à 50% pour être à 0.

Bon, je sais, le but n'est pas d'être à 0 mais c'est pour mettre en lumière qu'il y a toujours 2 variables qui sont liées, le R/R et le taux de réussite.

Pour ma part, je suis assez à l'aise avec un R/R de 1 avec un taux de réussite de 70/80%, car cela correspond à mon caractère, j'ai besoin d'être rassuré; par contre il faut rester inflexible sur le SL, il est là où il est, bien sur on adapte le R/R en fonction de la volat, R/R +10, -10 avec une volat comme auj? admettons et plus lorsque la volat augmente.

Un autre indicateur dont je me sers à titre personnel, basé sur le taux de réussite dans mon cas, dès que j'ai 2 trades rouges consécutifs, c'est alerte, soit il y a quelque chose que je ne comprends pas, donc je cherche.

Sinon, ne jamais oublier qu'avec ces deux variables on doit en plus avoir un profit factor supérieur à 2.

En espérant avoir apporté ou rappelé des choses déjà dites par ailleurs.

Bien à vous.

Merci pour vos réponses.
Ça m’aide beaucoup.
Je vais rapprocher mon stop, soit j’ai tord soit j’ai raison en fait. Ça sert à rien d’attendre ...