Journal de Looping

Eh bien, j'ouvre un journal de trading afin de débriefer sérieusement le travail réalisé.
C'est parti !

Que les maitres Jedi soient bien veillants

Mon analyse :
Je pense que je ne sais pas encore couper court à mes pertes, même si cela semble s'améliorer dans la suite du mois. Cela se voit notamment dans le ratio RR et dans la courbe de gain.

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Je pense que j'ai un vilain défaut :
J'ajuste trop souvent mon point d'entrée en moyennant par en-dessous... Ce qui peut être très dangereux si la tendance par dans le sens opposé de mon plan de trading !

Il est très probable aussi que mon risque management est périlleux.

Je dois donc corriger ces trois points sinon, une fois la bonne fortune évanouie, je risque d’être plumé !

Solutions envisagées :

1) couper court dès que le plan ne se déroule pas comme prévu (Hannibal sera content !) => travail sur le mental ou prévoir son stop dès le début et le respecter (difficile)
2) réduire les positions

Débriefing du mois :

12 jours de trading
2 grosses pertes

En fin de mois j'ai clôturé une position fortement perdante en l'ayant maintenue bien trop longtemps. J'ai commis la même erreur qu'en début de mois.
Certes le mois est positif mais le RR n'est pas bon.

Je dois remédier à cela en appliquant un plan (notamment solution 1 du post précédent) :
- prévoir éventuellement une perte acceptable (un ou deux supports)
- mais au-delà sortir de position.
Même si je juge cela difficile, je dois l'appliquer.

Le dernier jour du mois (visuable après la deuxième grosse perte) a été de très bonne facture. Cette journée correspond à 38% des gains du mois.

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Ton RR est bon, X avait fait une file dessus.
S'il est supérieur à 2 toute ta vie de trading, tu seras milliardaire.
Et quand je vois ton taux de réussite, tu seras billionaire.
Good job.

Merci Olivier !

S'agit-il de cet article de X sur le RR ?
mindset-maths-et-des-trucs-qui-fachent-t36530.html

Il est très intéressant.

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Mon inquiétude porte sur l'indicateur que j'ai ajouté dans le screenshot.
Le RR est très inférieur à 1, c'est ce dernier qui m'inquiète...

A la manière de l'anecdote de X sur le lancé de pièce, il existe un nombre d’occurrences de trade qui peut m'amener à la Banqueroute. Je dois trouver une solution pour que ce ratio soit supérieur à 1.

Je vais d'abord étudier la différence entre ces deux indicateurs. Je te livrerai le résultat de cette recherche.

A nouveau, merci Olivier pour ce partage, la lecture de l'article de X est enrichissant

Il faut aussi que je creuse cette phrase de X :

"2- travailler son pru ( et non pas moyenner à la baisse) est la façon la plus intelligent de travailler, si tu prends une perte elle est moins grave que si tu balançais les 60 lots d'un coup sur 25000 par exemple et que le prix va à 24970 avant de remonter là tu as 60 lot* (-30) direct par contre si tu as 20 à 25000, 20 à 24990 et 20 à 24980, si ça va mal tu coupes à 24970 tu auras 20lot *-30, 20*-20 et 20*-10=-120, dans le premiers cas tu aurais eu 60*-30=-180 ça fait 60 points de différence et si ça va dans ton sens tu as la même chose en positif."

Je n'arrive pas à déceler la différence entre le "travail du pru" et "moyenner à la baisse". J'ai l'impression que c'est la même chose... C'est donc que je me trompe

Travailler ton pru: tu fractionnes ton entrée en respectant tes règles de levier et de pourcentage de risque ( ex 0.5% de ton capital)
Moyenner : tu fais une 1ère entrée complète et ensuite tu moyennes avec d'autres entrées mais cette fois ci tu es en sur levier. Tu risques donc plus de capital. La claque peut faire très mal.

Merci Olivier !
C'est très clair.

Cela me rassure je suis plus dans un travail de pru dans ce cas (première entrée faible). Bien que j'ai tendance à parfois tendre vers un levier trop important (à la n-ième entrées). Cependant l'approche est cohérente, travail à poursuivre.

Je viens d'étudier les deux indicateurs et de vérifier leur formule de calcul.

Le Risk/Reward Ratio de prt semble être :
Moyenne des gains sur la période divisée par moyenne des pertes sur la période

Analyse :
- Intéressant pour étudier si nos trades gagnants ont une valeur supérieure à celle de nos trades perdants, notamment on identifie si l'on sait couper ses pertes ou si l'on prend de trop gros risques.
- Mais le nombre de trades gagnants ou perdants ne sont pas pris en compte.
- On peut donc avoir un RR ratio supérieur à 1 alors que l'on est perdant (exemple : un gros gain et des milliers de petits perdant => moyenne gros gain divisée par moyenne des perdants) et inversement avoir un ratio inférieur à 1 et être gagnant.


Le Ratio Gains/Pertes de prt semble être:
Somme gagnée sur la période divisée par somme perdue sur la période

Analyse :
- Si le ratio est supérieur à 1 on sera toujours positif.
- Mais ne permet pas de voir si la prise de risque est importante.

L'objectif est donc de tendre vers un Ratio Gains/Pertes supérieur à 1 (période positive, ce que l'on recherche tous ), tout en ayant un Risk/Reward Ratio supérieur à 1 (preuve d'une bonne gestion du risque).