Optimisation PRT des bandes de Bollinger

par bruno974 » 09 juin 2022 18:42

Bonjour à tous,

J'observe une grosse différence entre les bandes calculées par prt et des bandes calculées "manuellement" avec un code du type :

Code : #

m = average[period](customclose)
v = sqrt(average[period](square(customclose - m)))

return m, m + n * v, m - n * v
La mm est bonne, mais les déviations sont assez différentes. Même constat en exponentiel.
Je vois 2 possibilités :
* Une erreur d'arrondi sur les flottants avec accumulation au fil du temps
* Optimisation "mystère" de prt

Une idée ?

Merci