Journal de swapping

Pour celles et ceux qui s'intéressent comme moi au système Ichimoku, voici un récent wébinaire présenté et commenté par Patrick Riguet.
D'une durée de 01h45 ce wébinaire va vous permettre de mieux appréhender ce système multi-temporel qui me parle bien du coup

Si vous débutez avec ichimoku, si ichimoku reste pour vous un outil mystérieux , je vous invite à regarder ma conférence de ce vendredi 27 mai depuis les locaux parisiens de FXCM. Ce wébinaire vous permettra de mieux comprendre a quoi sert ichimoku...
[youtube]https://youtu.be/n8ZK1Pm7xgw[/youtube]

Salut Swapping !
J'ai passé un peu de ping sur ton swap, c'était très agréable ! Merci de partager comme cela.
La discut sur le Hedging se lit comme un feuilleton, je comprends que l'avantage est psychologique et s'il marche pour toi, je comprends que tu l'adopte.
Je vais faire un tour maintenant sur ton journal underground.
Merci swapping.

c'est avec plaisir renaud

Bonjour journal adoré, demain sera sous le signe du renouveau avec par ordre d'importance
- mon jour anniversaire

Spoiler:

65 printemps déjà et pour l'occasion

- remise d'un mini capital chez IG Markets afin de retrouver le plaisir de trader en réel mais vraiment "Safe and Secure" car c'est la dernière fois que je remets au pot... :musique:
- changement d'avatar avec retour de mon tout premier que je n'aurais pas du quitter car la mémoire est d'importance dans le trading

Spoiler:

oeil_elephant90x90.png (10.72 Kio) Vu 523 fois

avatar_andlil90x90.jpg (10.1 Kio) Vu 846 fois

oeil_elephant90x90.png (10.72 Kio) Vu 844 fois

Allez, c'est reparti pour de nouvelles actions trépidantes et tellement excitantes
Le monde du trading une course digne des marathons les plus éprouvants ou le seul fait de participer est déjà magique

Elément chartiste à Moyen Terme
- Depuis un peu plus de 30 mois (Janvier 2014 à Juin 2016) le marché forme un canal de latéralisation délimité par le niveau des 4230 pour sa limite basse et 4430 pour sa limite haute. Une ligne médiane (en pointillé vert) tracé à 4330 indique les zones de renversement. Ceci est particulièrement visible en unité de temps journalière comme l'atteste le "full" graphique joint ! On remarque que cette bande est traversée par le prix en faisant office d'aimant.

Pouvons nous en tirer un plan de trading et éventuellement élaborer une stratégie à partir d'élément chartiste prévisionnel... :roll:

Spoiler:

Je précise que je suis relativement nouveau dans le monde du trading mais que cette discipline me passionne de plus en plus

Elément chartiste à Court Terme
- A présent, zoom sur le graphique pour étude sur 2016
Une ligne de tendance se traçant à partir de 3 points, une résistance oblique (pointillé rouge) fait refouler le prix systématiquement vers la zone des 4430 qui en cassant ouvre le chemin vers la ligne médiane 4330 du "No Man's Land" (cartouche jaune) et plus bas si cette ligne médiane est franchie en direction des 4230 ou plus bas si la tendance moyen terme est violente

Que pouvons en conclure et quelle indication cela peut-il nous fournir ?
Personnellement et du fait que le prix entame une consolidation en ayant touché la résistance oblique d'une part et que la bougie daily est bien clôturé dans le rouge (vente) et d'autre part que le RSI revient sur sa zone de neutralité de 50% (matérialisé en pointillé noir) me laisse à penser qu'une excursion vers la ligne médiane des 4330 est fortement probable pour la semaine du 6 juin au 10 juin. Le seul élément manquant est un support oblique à court terme (minimum 3 pts) afin de juger d'un éventuel rebond. La ligne de tendance la plus proche est celle des 4230 pour limiter la descente court terme du CAC.
Nous ne pourrons juger de la pertinence de cette étude qu'à partir de lundi avec validation par cassure de la ligne médiane "4330" ou invalidation "reprise vers 4490" au plus tard mardi...

Je viens de vérifier ma dernière activité de trading, elle date un peu
14/08/2015 direction "sell" actif : EU Stocks 50 (mini-contrat 2€) :roll:

Je ne veux plus de cette désinvolture qui m'a amené à ce constat car après avoir pris le recul nécessaire, je ne considère pas ce temps comme un échec plutôt comme un investissement "certes un peu lourd" mais dont le prix à payer est à la hauteur de ces ambitions
Analyse, remise en cause totale en "paper trading", discipline et psychologie sur la perception du trading et pour conclure, un set-up épuré en adéquation avec mon nouveau capital

Tout comme le phénix renaissant de ses cendres, j'espère ne plus connaitre cet épisode
Au final, pas de sentiment de "vengeance" par rapport à ce que le marché m'a "emprunté" mais c'est le genre de situation qu'il faut vivre pour prendre réellement conscience du monde de la bourse tant il est vrai que le trading n'est pas fait pour tout le monde

Les affaires reprennent

- Lundi, je me suis abstenue car par expérience le marché n'est pas "franc du collier" et comme je préfère les tendances claires ce n'est pas le jour idéal pour se remettre en selle :musique:
- Mardi, premier trade en passant par la L3 afin de fractionner par moitié un mini-contrat et ainsi suivre une position sans stress mais cette méthode a un handicap car cela cumule le spread plus 50% du contrat à combler avant de passer en plus value :roll:
journée terminée verte avec 18 trades dont 14 gagnants, 1 perdu (valeur du fractionnement par L3) et 3 flats. Total 7.37 pts
- Mercredi, journée verte en progression constante (20pts) jusqu'au dernier trade en voulant initier une position hedgée j'oublie de cocher l'option "position forcée". Sentence 18pts dans les dents Bénéfice de la journée 1.81 pts au lieu de presque 22pts
- Jeudi, 28 trades décomposés en 21 gagnants, 2 flats et 5 perdants dont un à 17pts (coupure mentale mal adaptée pour un capital mini)
- Vendredi, 15 trades. 13 gagnants et 2 perdants (reste actif: 2 positions hedgées pour le week end)
- J'ai également initié 2 micro positions à l'achat sur les niveaux 4310 et 4288 correspondant au plus bas de cette journée avec la conviction que le marché va reprendre du poil de la bête et reprendre sa marche vers le nord la semaine prochaine (un pari qu'il va falloir gérer comme une position micro swing)

Semaine de trading me laissant un sentiment mitigé peut-être du aux cicatrices passés
Le plus étant l'info diffusée par IG concernant l'utilisation du stop garantie payable que s'il est effectivement touché et que l'on peut ajouter même sur une position engagé ou la supprimer sans malus, effectif le 27 juin

Le CAC ne contrarie pas les indices EU et quand ils se donnent le mot pour aller au Sud, il suit la tendance

retracement rallye fevrier-avril 2016 (UT Daily)

fibonacci_cac.png (80.26 Kio) Vu 665 fois

- Les 38.2% de Fibonacci actuellement travaillé, si cassure la prochaine cible après le niveau des 4100 est situé à 4062 (23.6%) puis le niveau des 4000 (important) avant d'effacer tout le rallye avec retour sur 3890 points
that is cool

(source Trading Centrale)
- Les indices européens devraient opérer une phase de reprise technique après cinq séances de baisse, dans le sillage des indices asiatiques et alors que Wall Street a limité son repli hier...

En observant le cours depuis le décrochage des 4400 points, un canal baissier s'est dessiné depuis 5 séances d'affilées. Ce matin le prix vient de casser le haut du canal comme l'atteste le cercle vert, les cours sont au dessus de la Moyenne Mobile Arithmétique à 20 jours (courbe rouge) et les acheteurs prennent comme support le Point Pivot Journalier situé à 4160 pour tenter un rebond vers la R1J (4200), l'incertitude autour du Brexit et les réunions des banques centrales continue à peser sur les marchés...

Graphique en UT 15mn (Canal baissier sur 5 séances)

cassure_canal_baissier.png (141.82 Kio) Vu 643 fois

Après avoir flirté avec les 4120, le marché effectue un rebond technique ou marque t'il une pause avant de reprendre la baisse ? :roll:

- Une première ébauche de marché grâce au système Ichimoku fait ressortir une stratégie haussière dans une condition particulière indiquée par le graphique ci-dessous en Unité de Temps Journalière (Daily)

Stratégie Haussière sur cassure Trend Line par Laggin Span

- Dans le cas contraire avec le niveau des 4250 faisant office de résistance majeure et possibilité des cours chaotiques par volatilité extrême, rien n'interdit d'aller revoir le niveau des 4100 (16 juin) avec extension à 4000 (12 février) ou plus bas...

Stratégie Baissière

- Depuis 3 jours le marché évolue dans un range "4100/4200" qu'il a cassé vendredi 17/6 en fin de session US après s'être extirpé d'un canal descendant tenu pendant 5 séances :roll:

On ne cesse de le dire : Prudence, Abstinence, Restez en dehors du marché car pour les amateurs d'émotions fortes, vous ne serez pas déçus et si vous voulez vraiment être "in" en jouant au "loto" le 23 et 24 juin, Ouvrez votre plateforme "Démo" et faites vous plaisir pour savoir comment se passe une séance vue de l'intérieur

Brexit – Le chef de la diplomatie luxembourgeoise craint un effet domino

BERLIN, 19 juin (Reuters) – Une rupture entre le Royaume Uni et Bruxelles pourrait inciter certains pays d'Europe de l'Est à quitter l'Union, avertit le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères dans un entretien publié dimanche, à quatre jours du référendum britannique.

"Je ne peux pas exclure qu'un Brexit ait un effet domino dans l'est de l'Europe", dit Jean Asselborn dans les colonnes du journal allemand Tagesspiegel am Sonntag.

Même si les Britanniques votent jeudi pour le maintien au sein de l'UE, "cela ne réglera pas le problème dû à (leur) attitude négative à l'égard de l'Union européenne", poursuit-il qualifiant la consultation voulue par le Premier ministre David Cameron d'"erreur historique".

Le chef de la diplomatie du Grand Duché dit en outre avoir le sentiment que ce dernier a conclu un pacte avec Jaroslaw Kaczynski, chef de file du parti Droit et Justice (PiS) au pouvoir en Pologne, pour donner un coup d'arrêt à l'intégration européenne.

(source Reuters.com)

Il me semble avoir entendu cette possibilité annoncée par Benoist sur TVFinance il n'y a pas si longtemps

NEW YORK, 19 juin (Reuters) - Wall Street s'apprête à vivre une semaine tendue dans l'attente du référendum britannique sur l'Union européenne, dont l'issue pourrait avoir d'importantes conséquences pour l'économie mondiale et, par ricochet, sur le marché boursier américain.
- La séance de vendredi, quand seront connus les résultats de la consultation de la veille, pourrait être la plus chargée de l'année d'autant que les gérants de fonds prendront connaissance ce jour-là de la révision annuelle des indices indice anglais Russell.
- La Bourse américaine risque de fortement baisser en cas de victoire du "Brexit", mais un vote en faveur du maintien du Royaume-Uni dans l'UE n'entraînera pas forcément d'euphorie compte tenu des inquiétudes sur l'économie américaine. "On reste dans l'ornière", juge Jeff Morris, responsable des actions américaines chez Standard Life Investments à Boston. L'avance prise dans les sondages par le camp du "Leave" a pesé sur les marchés d'actions en début de semaine dernière jusqu'à l'annonce, jeudi, de la suspension de la campagne après le meurtre de la député travailliste pro-européenne Jo Cox. Ce drame a d'ailleurs fait rebondir Wall Street jeudi, dans l'espoir d'un sursaut du "In", mais le marché est reparti à la baisse dès vendredi et le Standard & Poor's-500, l'indice de référence des gérants américains, a cédé 1,2% sur l'ensemble de la semaine.

- D'un point de vue économique, une sortie du Royaume-Uni de l'UE ne serait pas forcément problématique pour les Etats-Unis, même si un certain nombre de multinationales se sont implantées dans le royaume pour en faire un tremplin vers le marché unique.
Mais le Brexit a pris une ampleur particulière dans le contexte actuel d'inquiétudes sur la croissance, explique Eric Wiegand, gérant chez US Bank. "Dans un environnement de croissance faible, même les petits problèmes deviennent plus aigus", dit-il.
- Certains investisseurs préfèrent ne pas prendre de risque. "Nous avons réduit notre exposition internationale pour réduire la part de risque dans notre porfeuille global. On verra quand les nuages commenceront à se dissiper", dit Alan Gayle, responsable des allocations d'actifs chez RidgeWorth Investments à Atlanta.

- L'indice Vix de la volatilité considéré comme le baromètre de la peur à Wall Street, a atteint jeudi un pic de quatre mois avant de redescendre en réaction à la suspension temporaire de la campagne au Royaume-Uni. "Les investisseurs sont plus nombreux à chercher à couvrir leurs risques", constate Stewart Warther, un stratège de BNP Paribas spécialisé dans les dérivés sur actions. L'arrivée à échéance des options sur le S&P-500 vendredi viendra encore accroître la volatilité, tout comme les ajustements de portefeuille liés à la révision annuelle des indices Russell 2000 et Russell 1000.
- Les fonds indexés sur ces indices seront alors tenus de vendre ou d'acheter des titres pour continuer de les répliquer. Les gérants qui auraient pu être tentés d'anticiper la révision vont préférer attendre le résultat du référendum britannique, estime Chad Dale, responsable de la recherche sur les indices chez ITG à Toronto. "Ce qui aura pour effet de comprimer les ajustements de portefeuille sur la dernière séance (de la semaine)."

(source Reuters.com)

Et bien mon bref passage en réel aura été un galop d'essai (ou un feu de paille selon l'humeur...)

Mon petit capital n'a pas résisté à l'augmentation des taux de couverture en prévision du référendum britannique

Explication : une position sur le France 40 au comptant (Mini-contrat 1€) a une couverture (ou marge) de 0.5% en temps normal.
En chiffre cela veut dire : Cours moyen du CAC 40 (4400 points x 0.5%) = 22€ à doubler car la taille du contrat mini est de 2 qui correspond à 44€ d'immobilisation en temps normal par position initiée
A l'approche du "brexit", les courtiers augmentent cette couverture de 100% à 200% sur certains actifs, (pour IG c'est 3% sur les indices)
la marge (couverture) est donc passée à (4400 points x 3%) = 132€ x 2 (taille mini de 2) donc 264€ pour ouvrir une position pendant le temps du référendum...

Pour ceux qui n'ont pas de positions, çà ne gène pas car c'est ponctuel mais je travaille surtout en hedge et cette méthode n'a pas aimé ce brusque niveau de caution et me voila en "appel de marge" par 2 positions actives, il ne me restait plus qu'à couper pour ne pas y laisser ma chemise

Mince, j'espérais que les réguliers d'Andlil sauraient se prémunir de la hausse des marges... Tu as flambé tes gains ou une partie de ton K ?

Et bien mon bref passage en réel aura été un galop d'essai (ou un feu de paille selon l'humeur...)

Comment est l'humeur, justement ?

Il faut toujours positiver/relativiser, je sais que ce n'est pas une "faute de trading" du à une mauvaise stratégie ou autre mais à des circonstances qui on fait "comme au poker" = mauvais timing :roll:

dommage que je ne pourrais pas profiter des modifications du coût des stop garantie chez ig qui seront mis en service le 27 juin mais pour le réel j'y reviendrais (plus tard) j'ai çà dans l'âme
merci plata

OK, "simple" bad beat alors. Toujours agaçant, mais parfois inévitable...

Tant que ça n'impact pas (trop) tes besoins matériels et ton estime de toi, la vie continue : profites-en, le soleil revient

Voila ce qui aurais du être terminé positivement avec gain à la clé si les taux de couverture n'en avait décidé autrement (destin ou pas de bol)

hedge_concluant_couverture.png (19.69 Kio) Vu 545 fois

tu sais que j'aime le hedging plata (çà demande à être bien maitrisé mais que c'est cool quand tu l'a en main)

Pas de bol Swapping

Malheureusement cela fait partie de ces aléas du trading qui sont inévitables ( pas individuellement, mais il est pratiquement impossible de passer entre les mailles du filet à chaque fois).

C'est en même temps ce qui fait la beauté de l'activité, même les plus grands ne sont jamais à l'abri, c'est précisément pour ça que les petits comme nous ont une chance de faire leur trou.

Cela ne remet pas en question ta progression, c'est le plus important

tu sais que j'aime le hedging plata (çà demande à être bien maitrisé mais que c'est cool quand tu l'a en main)

Je le sais bien, et j'ai bien compris que c'était efficace pour toi.

Puisse cet mésaventure te rendre plus prudent à l'avenir, car c'est évidemment en ayant des positions dans les 2 sens que la hausse de marge demandée est la plus handicapante. Si tes shorts et longs équivalents n'avait pas rogné simultanément sur ta marge disponible, j'imagine que tu étais large...