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Votre ratio "volume annuel tradé / revenus annuels totaux" ?

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Re: Votre ratio "volume annuel tradé / revenus annuels totau

par Euraed » 19 août 2017 11:59

Exemple sur eurusd
J'achète 100 000 puis je revends 100 000 10 minutes plus tard, j'ai pris 4 pips, mon gain est de 40.
Mon volume tradé est de 200 000, mon revenu est de 40.

Imaginons que je le fasse de façon identique 1000 fois sur l'année.
J'ai donc un volume tradé de 200 millions et un revenu de 40 000.

Imaginons que mes autres revenus soient de 30 000.

Le ratio est donc 200 000 000/ (30 000 + 40 000)= 200 000/70= 20 000 / 7 = 2857

Re: Votre ratio "volume annuel tradé / revenus annuels totau

par trader-incognito » 19 août 2017 11:59

C'est comme un coiffeur avec sa paire de ciseaux et le volume d'air qu'il brasse, il va donner 100 ou 200 coups de ciseaux pour couper les cheveux de son client c'est normal

Re: Votre ratio "volume annuel tradé / revenus annuels totau

par Euraed » 19 août 2017 12:09

Pourquoi ramener le volume brassé en trading aux revenus totaux ?

Il y a eu sur le forum le débat sur la façon de calculer son levier. Différentes opinions s'il fallait retenir la seule equity, ce que l'on pouvait mobiliser, l'ensemble des comptes de placement, le patrimoine etc
Exemple de Burzum s'étant entraîné sur un micro compte etc

Ici l'un des buts est d'illustrer la taille massive des marchés financiers par rapport à économie réelle, c'est donc pour cela que l'on compare volume tradé et somme de tous les revenus du trader

Re: Votre ratio "volume annuel tradé / revenus annuels totau

par Euraed » 19 août 2017 12:20

Désolé, je vous quitte, l'économie réelle m'appelle, je dois faire une sauce vinaigrette :lol2:

Re: Votre ratio "volume annuel tradé / revenus annuels totau

par loilodan » 19 août 2017 12:49

Effectivement, le volume est énorme. En tant que tout petit apprenti. Même en tradant à 0,10€ le point (soit 2000€ l'aller retour) et en faisant environ 200 trades par an. Cela fait un total de minimum 400000€. Mais souvent je tradais à plus cher donc je dois être plus près des 1,5 millions d'euros. Ce qui revient à 50 fois mes revenus.
Et tout ça pour une perte d'argent de 200€/an :lol2:

Re: Votre ratio "volume annuel tradé / revenus annuels totau

par plataxis » 19 août 2017 14:37

Alors là, pour savoir quel est mon volume tradé, c'est compliqué : je n'ai aucune idée du nombre de trades réalisé ni de leurs montant unitaire ! Mais c'est clair que ce ratio doit est forcément énorme pour un scalpeur qui achète / vend des dizaines de lots pleins chaque jour, même en gagnant correctement sa vie le montant du volume doit écraser le revenu !

Re: Votre ratio "volume annuel tradé / revenus annuels totau

par Euraed » 19 août 2017 15:01

Normalement l'info sur le volume tradé doit être quelque part dans les tableaux de reporting de ton broker.
Parfois cela sert pour calculer certains coûts de prestation, un taux overnight par exemple ou la commission sur trade. Les meilleurs clients ayant les meilleurs tarifs...

Quoiqu'il en soit je viens de tracer quelques portraits types afin de donner des ordres de grandeur. Message suivant...

Re: Votre ratio "volume annuel tradé / revenus annuels totau

par Euraed » 19 août 2017 15:13

Imaginons à présent quelques profils types afin de fournir des ordres de grandeur

1/ Age la vingtaine avec des revenus faibles et trader débutant
Les revenus sont de 25 000 annuels et ceci depuis seulement quelques années. En début de vie professionnelle la capacité à épargner a donc été très faible. La personne se lance dans le trading et après apprentissage ouvre un compte réel avec un montant investi de 1 000.

1.a Le trader est débutant et prudent. Il est raisonnablement gagnant
Il va par exemple engager des micro-positions de 2 000 et en moyenne, entre ses pertes et ses gains, il dégage un gain de 0,5 par trade.
Comme il a d’autres activités par ailleurs, il trade 200 positions par an.
Volume tradé : 800 000, Revenus du trading : 100, Revenus totaux 25 100, Ratio 31,9

1.b Le trader est débutant et prudent. Il est raisonnablement perdant
Idem que précédemment mais perte moyenne de 0,5 par trade.
Volume tradé : 800 000, Revenus du trading : -100, Revenus totaux 24 900, Ratio 32,1

1.c Le trader est débutant et agressif. Il gagne beaucoup. (cas rare)
Il va par exemple engager des positions de 10 000 et en moyenne, entre ses pertes et ses gains, il dégage un gain de 5 par trade.
Il trade 1000 positions par an.
Volume tradé : 20 millions, revenus du trading : 5 000, Revenus totaux 30 000, Ratio 667

1.d Le trader est débutant et agressif. Il perd beaucoup.
Il va par exemple engager des positions de 10 000 et en moyenne, entre ses pertes et ses gains, il dégage une perte de 5 par trade.
Il trade 1000 positions par an.
Volume tradé : 20 millions, revenus du trading : -5 000, Revenus totaux 20 000, Ratio 1000

2/ Age autour de la quarantaine, revenus confortables et trader débutant
Les revenus sont de 70 000 annuels, ils ont régulièrement cru depuis l’entrée dans la vie professionnelle. Il y a eu capacité d’épargne mais elle a pour but essentiel maison, éducation etc. La personne se lance dans le trading et après apprentissage ouvre un compte réel avec un montant investi de 5 000.

2.a Le trader est débutant et prudent. Il est raisonnablement gagnant
Il va par exemple engager des micro-positions de 10 000 et en moyenne, entre ses pertes et ses gains, il dégage un gain de 2,5 par trade.
Comme il a d’autres activités par ailleurs, il trade 200 positions par an.
Volume tradé : 4 millions, Revenus du trading : 500, Revenus totaux 70 500, Ratio 56,7

2.b Le trader est débutant et prudent. Il est raisonnablement perdant
Idem que précédemment mais perte moyenne de 2,5 par trade.
Volume tradé : 4 millions, Revenus du trading : -500, Revenus totaux 69 500, Ratio 57,5

2.c Le trader est débutant et agressif. Il gagne beaucoup. (cas rare)
Il va par exemple engager des positions de 50 000 et en moyenne, entre ses pertes et ses gains, il dégage un gain de 25 par trade.
Il trade 1000 positions par an.
Volume tradé : 100 millions, revenus du trading : 25 000, Revenus totaux 95 000, Ratio 1052

2.d Le trader est débutant et agressif. Il perd beaucoup.
Il va par exemple engager des positions de 50 000 et en moyenne, entre ses pertes et ses gains, il dégage une perte de 25 par trade.
Il trade 1000 positions par an.
Volume tradé : 100 millions, revenus du trading : -25 000, Revenus totaux 45 000, Ratio 2222

2.e Le trader est expérimenté et prudent. Il gagne beaucoup
En raison de son expérience antérieure et des succès des années précédentes, il s’est constitué un capital pour trader de 50 000.
Il prend des positions moyennes à 100 000 et gagne en moyenne 40 par trade.
Il trade 500 positions par an.
Volume tradé : 100 millions, revenus du trading : 20 000, Revenus totaux 90 000, Ratio 1111

2.F Le trader est expérimenté et agressif. Il gagne beaucoup (cas très rare)
En raison de son expérience antérieure et des succès des années précédentes, il s’est constitué un capital pour trader de 100 000.
Il prend des positions moyennes à 400 000 et gagne en moyenne 400 par trade.
Il trade 1000 positions par an.
Volume tradé : 800 millions, revenus du trading : 400 000, Revenus totaux 470 000, Ratio 1702

3/ Au-delà de 50 ans (ou avant), trader expert riche et agressif (cas extrêmement rare, luxueux)

Peu importe les raisons, ce trader senior a développé au fil de la vie des revenus hors trading très confortables de 300 000 ou plus. Compte tenu de ses résultats, il trade beaucoup et sa solide situation financière globale lui permet de prendre aisément des risques et de chasser les gains
Capital de trading 300 000
Trade moyen 500 000, 1500 trades par an, gain moyen 400 par trade
Volume tradé 1 500 millions, revenus du trading 600 000, revenus totaux 900 000, ratio 1667

4/ Trader expert en compte propre, très prudent

Seul le trading lui procure des revenus, il a donc un profil très prudent.
Capital de trading 1 million
Trade moyen 1 million, nombre de trades par an 4 000, gain par trade 150
Volume tradé 8 milliards, revenus du trading 600 000, revenus totaux 600 000, ratio 13 333

5/ Comment arriver à un (très mauvais) ratio de plus de 30 000 ?
- Perdre beaucoup en brassant énormément : si revenus de 30 000, perte de 15 000 après avoir brassé 500 millions donne un ratio de 33 333.
- Perdre beaucoup et avoir très peu de revenus autres (exemple étudiant): si revenus de 5000, perte de 4000 et brassage de 100 millions donne un ratio de 100 000

Re: Votre ratio "volume annuel tradé / revenus annuels totau

par Euraed » 19 août 2017 15:14

Comment avoir un ratio inférieur à 1 ?
Acheter une action danone et la garder 10 ans

et celles et ceux qui votent entre 0 et 1 seront encouragés sur ce forum à développer leur ratio en passant du compte de démo au réel

Re: Votre ratio "volume annuel tradé / revenus annuels totau

par Benoist Rousseau » 19 août 2017 16:34

Lol euraed

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