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Re: Acheter un robot trader ?

par VB6backtester » 21 Mai 2020 10:25

Je suis pas encore très bien placé pour te donner tort. Mais en même temps j'essaie de faire un peu la même chose. Tu peux très bien dire à ton robot de rien faire si le carnet d'ordre est comme ci, comme ça...

Re: Acheter un robot trader ?

par JFLB » 21 Mai 2020 11:26

les ticks scalpers ne marchent jamais live, car les brokers ont des plugins pour contrer ces volatility scalpers. De plus, la plupart des ticks scalpers utilisent des périodes de volatilité où la liquidité est faible, et où les prix sont reconstruits artificiellement après coup par le broker (après un gap). Donc ton robot va tirer parti de mini-trends qui n'ont jamais existé; voilà pourquoi aucun tick scalper ne peut marcher live.

Re: Acheter un robot trader ?

par VB6backtester » 21 Mai 2020 12:02

Là on aborde un autre sujet lourd et difficile. Trafiqué ou pas ? tu parles des robots scalpers qui seraient victimes et pas des humains grâce à leur sixième sens ?
Ceci dit même si les cours sont trafiqués (à voir, pas sur du tout) : j'enregistre les cours réels que j'ai tradé depuis des mois tick/tick et je me les repasses en backtest. Les résultats sont concluants. Mon robot est adapté à ces même cotations trafiquées ou pas. Donc je pense simplement que le problème est simple : les performances passées ne présagent pas des performances futures...

Re: Acheter un robot trader ?

par JFLB » 21 Mai 2020 17:03

un tick scalper ne repose pas sur une stratégie over fittée, ça n'a rien à voir. les tick scalpers ne marchent pas à cause du slippage qui n'existe pas en backtest. Les trades sont bien trop courts pour être réalistes. ça plus tout ce que j'ai cité, ça ne peut pas marcher

de plus comme je dis souvent, toute stratégie doit pouvoir être scalée (on change les paramètres pour que ça marche sur un plus grand TF). si la stratégie ne peut être upscalée il y a un problème quelque part. or les tick scalpers ne marchent qu'avec des ticks. C'est donc qu'il y a un problème

Re: Acheter un robot trader ?

par takapoto » 21 Mai 2020 17:10

JFLB a écrit:à cause du slippage qui n'existe pas en backtest
Il suffit de simuler ce slippage dans son outil de backtest.

Re: Acheter un robot trader ?

par thomas09 » 22 Mai 2020 13:16

Je suis assez curieux de savoir si certains d'entre vous ont des algorithmes gagnants actifs en live.
Pour moi, des règles algorithmiques basiques ne suffisent pas à traduire la complexité d'un marché. Quand on s'intéresse à l'automatisation du trading, on se rend vite compte qu'il y a 2 camps : le haute fréquence, totalement non-reproductible pour le particulier, et l'analyse quantitative via l'intelligence artificielle ou à grand coup de modèles statistiques qui ne sont pas à la portée du premier venu.
Je ne souhaite pas te décourager avant même de commencer tes recherches, mais il me semble un peu utopiste de croire pouvoir créer un modèle gagnant avec des règles extrêmement simples... J'espère que des contradicteurs pourront te donner un peu plus d'espoir que moi !

Re: Acheter un robot trader ?

par trappiste73 » 24 Mai 2020 12:57

Homme de peu de foi ... :)
Je dirais l’inverse : je comprends peu à peu que justement ce sont les règles simples qui marchent les mieux en gardant à l’esprit leur durée de vie limitée.

Re: Acheter un robot trader ?

par Eversa » 24 Mai 2020 13:40

"Homme de peu de foi ..."
Tel St Thomas doutant de la résurrection du Christ, Thomas doute. :lol:

Re: Acheter un robot trader ?

par trappiste73 » 24 Mai 2020 15:15

Justement Eversa, selon Saint Thomas, « Que celui qui cherche ne cesse pas de chercher, jusqu'à ce qu'il trouve. Et quand il aura trouvé, il sera troublé ; quand il sera troublé, il sera émerveillé, et il régnera sur le Tout. »
;)

Re: Acheter un robot trader ?

par Eversa » 24 Mai 2020 15:30

:top:

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