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Re: Andlil Dev Lab

par beni » 26 Aoû 2016 19:03

Yep ! en effet je suis sous python. Je parcours de temps en temps ton journal mais je vais appronfondir la lecture...

Re: Andlil Dev Lab

par cimourdain » 26 Aoû 2016 22:40

ouah! je n'espérais pas un tel engouement.

@Sobear:
Si je comprends bien tu souhaite un genre de Report Tool qui s'actualise en direct avec en plus des détails (perte max potentielle et perte min potentielle) sur la position courante.
Pour calculer la perte max potentielle tu souhaites simplement avoir la valeur du stop? Que veux tu afficher s'il n'y a pas de stop?
Pour le gain potentiel pareil? c'est la valeur de la limite? comment faire s'il n'y en a pas?

@beni et xavier:
Je suis content que vous vous soyez trouvé. N'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin.
N'oubliez pas la règle qui consiste à poster sur le forum le code et les détails du projet. J'ai hate de voir ce que ça donne (et peut être vous aider si je peux).

@Xavier:
Je pense que ça serait bien pour tout le monde si tu mettais un récap de ton besoin ici, peut être que ça peut donner des idées à d'autres développements autour du sujet.

merci encore à tous de votre participation.

Re: Andlil Dev Lab

par Benoist Rousseau » 26 Aoû 2016 23:20

Attention de bien respecter la loi j'ai du effacer des demandes. Certaines demandes nécessitaient des agréments AMF que personne ne possède à ma connaissance sauf à etre une énorme structure ou des demandes de violations de brevets et de copyrights (Pats notamment comme souvent).

Si vous avez un doute contactez moi avant.

Re: Andlil Dev Lab

par beni » 27 Aoû 2016 07:28

Cimourdain, si tu veux te lancer dans l'amélioration de Report Tool, n'oublies pas que les sources sont disponibles ici:
https://github.com/beniSo/Report-Tool

Il y a aussi une application de scapl en version pré-pré-alpha, si ça peux t'intéresser:
https://github.com/beniSo/WuScalp

Re: Andlil Dev Lab

par sobear » 27 Aoû 2016 09:23

Report tool en direct, je ne pensais pas à ça mais effectivement ce serait génial.
L'outil auquel je pense doit être une aide pour analyser le soir après la session tous ses trades.
On ne peut se contenter du résultat du trade pour tirer des conclusions, savoir jusqu'où la perte est montée durant le trade est important car cela mesure le risque pris pour le résultat obtenu.
Ce n'est pas la même chose si je fais un scalpe de +2 pts et qu'à un moment je suis passé par -5 pts ou simplement par -1 pts, dans le deuxième cas le risque potentiel est inférieur et on peut dire que le trade a été bien construit.
Cette notion de perte maximum virtuelle durant le temps du trade TS le donne à la clôture du trade mais pas en récapitulatif à la fin de la journée.
Reste l'autre volet dans l'étude rétrospective d'un trade c'est par quel gain potentiel maximum le trade est passé ou aurait pu passer s'il n'avait pas été clôturé.
Je reconnais que c'est plus difficile à déterminer car il faut que l'application continue virtuellement le trade après sa clôture juste pour voir le gain maximum possible si la position n'avait pas été clôturée.
un exemple volontairement simple:
9h 10' 32" j'achète le dax à 10100 avec SL 6 et TP 2 (c'est un scalpe) donc au départ mon compteur est à -1 (spread) puis ça part un peu contre moi et je me retrouve à -5 pts et ensuite ça remonte pour sortir sur mon TP à +2 à 9h 10' 58". Là mon trade est clôturé c'est fini mais je souhaite savoir ce qui se passe après, et, dans le cas de mon exemple, le cours continue de monter jusqu'à 10110 puis chute à 10090 donc potentiellement j'avais une PV théorique de +10 maxi possible et ça je souhaiterais que l'api me le dise.
Pour cela la clôture du trade ne dois pas clôturer le suivi par l'api et le rapport du soir, pour ce trade devra m'indiquer:
Heure ouverture: 9h 10' 32"
sens: long
cours d'achat 10100
SL: -6 pts
TP: +2 pts
heure clôture: 9h 10' 58"
durée du trade: 26"
cours de vente: 10102
plus bas durant le trade: -5 pts
plus haut durant le trade: +2pts
plus haut potentiel au-delà du trade: +10 pts
Voilà j'espère avoir été clair car le compte au-delà du trade n'est pas un critère de suivi habituel mais cela permet de faire des statistiques pour déterminer si notre stratégie ne coupe pas trop tôt les trades et donc un TP plus long serait profitable.
En fait on pourrait me dire que tout cela je dois le voir en refaisant ma journée sur le graphique...oui c'est vrai mais le récapitulatif est plus rapide.

Re: Andlil Dev Lab

par Djobydjoba » 27 Aoû 2016 10:03

Bonjour,

Pour ma part un de mes besoins va vers un outil de gestion du risque par trade.

Je pratique un trading swing en UT H1/H1/daily avec intervention potentielle sur de nombreux actifs (indices, forex, MP...). Dans ce cadre, il est impératif de bien calculer la taille de contrats à l'ouverture, en fonction d'un niveau de stop, pour rester dans sa gestion du risque (par exemple, 1% de risque du capital / trade). Le dimensionnement du nombre de contrats pris n'est pas un calcul intuitif que l'on peut faire souvent de tête, notamment quand l'actif est en devise étrangère et avec des tailles de contrat variées.

Les étapes d'utilisation de l'outil seraient :

1) on choisit l'actif
2) on définit un stop (soit en valeur absolu, soit en points ou pips).
3) on définit un risque (1%, 2% du capital...)
4) on valide. L'outil calcul le nombre de contrats et ouvre la position.

J'envisage aussi plusieurs subtilités et paramètrages qui me sont nécessaires :

- sur la notion de capital sur lequel est calculé le risque. Est-ce que le capital est le solde y compris les positions latentes, ou alors les fonds dispos (c.a.d. solde hors latent). Personnellement je veux calculer le risque / trade sur ce que j'appelle le solde sécurisé, c.a.d. le solde y compris les pertes latentes mais non compris les gains latents non sécurisés par un stop.

D'autre part, une autre notion sur le capital est intéressante, ce que j'appelle le capital fictif. On n'a pas toujours envie de mettre tout son capital de trading chez son broker. Une partie peut rester en réserve sur un compte liquide (courant, livret A...) et débloqué très rapidement au cas de besoin. Donc, pour le calcul du risque, il est intéressant de d'avoir une option qui permette d'augmenter virtuellement le capital broker, considérant qu'une partie du capital de trading est ailleurs.

- sur le calcul du dimensionnement et ouverture pour ajuster précisément au risque choisi, plusieurs options :
* calcul du nombre de contrats, ajustement au contrat immédiatement inférieur (si permis par le nombre mini requis par le broker à l'ouverture), et ouverture.
* calcul du nombre de contrats, ajustement au contrat immédiatement supérieur, et ouverture. Dans ce cas, réduction auto possible de la position juste après l'ouverture, ou non.


Actuellement j'utilise une moulinette Excel pour faire ce calcul du dimensionnement, mais ça manque évidemment de réactivité puisque aucune ouverture et dimensionnement auto.

Un tel outil pourrait être un point de départ pour d'autres fonctionnalités intéressantes de gestion de trades : prise de profit partielle si niveau atteint (toujours pas faisable chez IG :roll: ), remontée SL auto...

Re: Andlil Dev Lab

par cimourdain » 27 Aoû 2016 10:04

@beni: merci je vais essayer de regarder.
Pour WuScalp, qu'est ce que tu affiches sur le graphique ? le cours? l'évolution du gain/perte de la position en cours? l'évolution du solde jour?

@sobear:
J'ai regardé un peu mais je crains que ce ne soit pas possible. Sauf erreur de ma part, les API IG ne fournissent pas assez de détails sur le trade lors de l'interrogation d'historique.
  • Lors de l'interrogation des trades, l'heure/minute/seconde d'ouverture et fermeture n'est pas disponible.
  • Lors de l'interrogation des cours, uniquement les bougies en UT1 (et pas le détail des ticks) sont disponibles.
Afin de réaliser ce projet, la seule solution serait d'avoir un programme qui tourne en permanence, enregistre tous les ticks pendant le trade et enregistre les heures/minutes d'ouverture/fermeture.

Re: Andlil Dev Lab

par falex » 27 Aoû 2016 10:13

Djoby pour le début de ta demande, la L3 fait exactement ce que tu veux depuis un moment :
1) Je choisi un sous-jacent
2) Je défini la valeur du stop en point
3) Je Defini la Perte en euro ou en %de K
4) ca te calcul le nombre de lot.

:musique:

Et le SLà0 en auto aussi

:musique:

Re: Andlil Dev Lab

par Djobydjoba » 27 Aoû 2016 10:22

Falex > La L3 est orientée scalping, je serais demandeur d'un outil plus orienté swing et gestion du risque, en multi-positions. J'ai déjà essayé la L3 mais il y a très peu de marchés dispos par rapport à mon étendue d'intervention.

Mais si possibilité que la L3 évolue à certains niveaux (sur la dispo des marchés notamment), ça pourrait répondre à ce besoin.

Re: Andlil Dev Lab

par cimourdain » 27 Aoû 2016 10:32

@Djoby
Tu peux peut être nous donner la liste des marchés auxquels tu souhaiterais accéder? (les rajouter à la L3 serait peut être le plus simple).
Aussi, si tu nous met une version (anonymisée) de ton suivi excel, peut être qu'on peut regarder pour faire un tableau de bord plus orienté swing.

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