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Re: Application de strategie backtesté

par falex » 27 janv. 2014 12:46

Tu verrais comment prt miouline à fond depsui ce matin (mais avec les réunions qui s'enchaine ça en va pas très vite).

Je regarde les optimisations en faisant varier le nombre de position au départ.
1, 5, 10, 15, plus ...

Dans les résultat "rigolo" :
Si vous prenez le mercredi 8h45 TP de 21 SL de 40
Avec une position tout le temps le profit factor est de 1,59 (bien mais peu faire nettement mieux).
Si tu passe à 5 position au départ et avec le système de décroissance décrit deux post plus hauts, le profit factor passe à 2,38 (nettement mieux).
Pour 10 position le profit factor est à 1,92
pour 15 position le profit factor est à 1,78

donc en première analyse il est interessant de voir que plus le nombre de position est grand au départ plus on se rapproche d'une profit factor équivalent à 1 position.
Maintenant il faut trouver le bon équilibre.
Dans les startégie horaire, le nombre de trade gagnant à suivre varie entre 9 et 14 à peu près.

Donc il faut trouver un équilibre entre un nombre de position de départ suffisamenet élevé pour tenir sur des séries de trade gagnant et donc minimiser la futur perte, tout es étant pas trop gand pour pouvor redémarrer avec un gain confortable.

Autre ennemie de ce type de "jeu" la double perte ...

Re: Application de strategie backtesté

par clodreb » 28 janv. 2014 11:27

Hello,
j'avais également pensé à cette technique mais de manière bcp plus basique :
- jouer un seul lot tant que c'est positif
- dès qu'une stat est ko : mettre 2 lots sur la suivante
- si c'est encore ko : mettre 4 lots

...et ainsi de suite
l'inconvénient de cette technique,c'est que ça permet uniquement d'être flat sur la(les) semaines ko

En plus, cette technique ne fonctionne pas si tu mets une condition pour sortir à la fermeture des marché car tu ne sais pas certain à 100% que ta double position va compenser la perte de la semaine précédente.

Re: Application de stratégies backtestées

par athiis » 21 mars 2014 02:29

Y'en a qui ont trop joue a la roulette :p

2-4-8-16-32-64-128-256-512-1024-2048, ... etc etc.

on a vite atteint la marge maximummum ;)

Re: Application de stratégies backtestées

par kieran » 25 mars 2014 14:30

J'ai une stratégie backtesté que j'ai testé deux fois de manière positive sur le cac40, c'est juste après une période de baisse, il faut repérer quand le cac40 a un fort volume supérieure à 1.5 fois le volume moyen et une forte hausse de 1.5% par exemple en unité de temps 1 jour. Cela a marché deux fois ces 6 derniers mois. C'est là où j'ai réussi à faire le plus gros gain. c'est dans les 3 jours après la baisse. Stratégie testé peu de fois mais le cac40 a remonté la dernière fois de 5% en une grosse ligne droite 10 jours de positifs de 4188 à 4450. Peut être que les autres fois, cette stratégie marchera. C'était le 20/12 et le 06/02/14. On avait une siortie de la phase baissière et non un rebond technique. Mais c'est juste après une baisse, pas après une série de hausse.

Re: Application de strategie backtesté

par falex » 25 mars 2014 18:29

clodreb a écrit :Hello,
j'avais également pensé à cette technique mais de manière bcp plus basique :
- jouer un seul lot tant que c'est positif
- dès qu'une stat est ko : mettre 2 lots sur la suivante
- si c'est encore ko : mettre 4 lots

...et ainsi de suite
l'inconvénient de cette technique,c'est que ça permet uniquement d'être flat sur la(les) semaines ko
Ce que tu décris s'appel tout simplement : la martingale.

Re: Application de stratégies backtestées

par kieran » 27 mars 2014 15:08

J'aimerai savoir si quelqu'un a testé la stratégie suivant l'analyse financière ? Si une action a de bonnes performances pour l'année dernière et pour cette année. Progressera-t-elle dans un marché haussier type cac40 ou sbf120? C'est une stratégie que je teste.

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