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Avis sur backtesting

par fairtull » 14 Juin 2014 01:18

Bonjour à tous,

Après deux ans d'absence, je reviens sur ce forum pour avoir vos avis sur un backtest de l'eur/dol

La stratégie est de prendre des cassures de supports/résistances mineurs avec un ratio P/G de 1.

Je présente donc mes statistiques après backtest sur 2012 (environ 6 mois), 2013 et 2014.

Pour 2012, 44 trades dont 24 gagnants soit 54,55% avec un max drawdown de -607$ et un profit de +1046$
Pour 2013, 71 trades dont 38 gagnants soit 53,52% avec un max drawdown de -1126$ et un profit de +1188$
Pour 2014, 32 trades dont 18 gagnants soit 56.25% avec un max drawdown de -174$ et un profit de +384$

Que pensez-vous de ces résultats ? Et est-ce que vous pensez que cette méthode est tenable sur la durée ?
Je précise que cette méthode est uniquement basée sur le chartisme en swing sur ut daily, le but au final serait d'essayer de constituer une stratégie discrétionnaire pour retirer l'aspect psychologique sur la prise de position et pourquoi pas au final programmer l'algorithme sur plateforme MT4.

Re: Avis sur backtesting

par falex » 14 Juin 2014 10:11

Hello
Je te retourne la question et toi qu'en penses-tu ?

Es-tu près et suffisamment en confiance pour jouer cette stratégie en réel ?

Tout dépend de tes propres critères pour qualifier un backtest comme étant bon pour être joué en réel.

Perso les critères sont :
PV supérieur à 2
DD le plus petit possible/valeurs du gain moyen le plus élevé.
Le nombre de perte consécutive le plus petit possible car je cherche des stratégie le plus linéaire dans le temps et pas à faire un gros coup qui rattrape tout le reste.
échantillon le pots grand possible car 6 mois n'est pas représentatif.

Les valeurs moins importante voit Tulipe du tout importante :
Le pourcentage de trade gagnant
Le capital généré.

Re: Avis sur backtesting

par jctrader » 14 Juin 2014 12:03

Les resultats que tu fournis sont bcp trop limités pour en tirer quoique ce soit .
En fait , tu ne présentes pas ce que j'appelle un "backtest" mais des statistiques...Un BT doit comprendre une étude statistique sur une période et des tests "out of sample" hors cette période ou des tests sur des periodes inférieures à la période retenue. Ainsi tu peux mieux percevoir l'évolution de ton système.
De +, le nombre de trades par période est limité donc la variance doit être assez élevée (en clair tes résultats auront une précision de par exemple +/- 20%.....le % de trades gagnants pouvant donc basculer du mauvais coté....)
Raison supplémentaire de douter : on ne connait pas ton système précisément : combien de facteurs interviennent dans ton système? + ces facteurs sont nombreux , + il faut un echantillonage important. 30-50 trades ne suffisent pas même avec un système simple.
Je pense que tu dois revoir tes résultats en profondeur en débutant sur une analyse sur l'ensemble de la période et d'affiner ton analyse. Je ne peux donc pas te donner d'avis : bon ? mauvais ? ma réponse est : "je ne sais pas" .
Bons trades.

Re: Avis sur backtesting

par Ice. » 14 Juin 2014 13:36

jctrader a écrit:De +, le nombre de trades par période est limité donc la variance doit être assez élevée (en clair tes résultats auront une précision de par exemple +/- 20%.....le % de trades gagnants pouvant donc basculer du mauvais coté....)


Exact, c'est vraiment important la variance. En plus là, tu peux voir que le max drawdown est très élevé par rapport au profit final, la moitié voir la même somme, c'est très mauvais. Et la stat de trades gagnants est très faible au vu de ton ratio gain/perte. Tu ne peux rien en retirer, à part du négatif.

Re: Avis sur backtesting

par moumoune » 14 Juin 2014 14:20

Je suis désolé je vais être un peu cash....
Mais vu les résultats c est un stratégie perdante dans le monde réel. Dans le monde réel le temps va treeeeees lentement. Le temps passé en draw down est inteeeeeerminable. Tu douteras. Tu craqueras.
Si tu es vraiment solide comme un roc tu résisteras à la MV latente mais tu seras tellement épuisé psychologiquement que tu couperas flat sans tirer partie de tout le potentiel de la PV.
Je relis souvent sur andlil qu il faut diviser par 10 le résultat d un backtest. Je pense que ce n est pas exagéré.
Et la par exemple en 2013 tu survis à un drawdown de 1100 e pour gagner 130e... Ça n en vaut pas la peine

Honnêtement je me trouve un peu lourd dans ce post. Je suis sur que ces propos pourront même sembler arrogants ou condescendants... J vous jure c est pas le genre de la maison.
C est qu il faut le dire sans détour.

Bonne continuation dans ta quête

Re: Avis sur backtesting

par sobear » 14 Juin 2014 16:24

même avis que Ice et moumoune, cette stratégie n'est pas valable, ne perds pas ton temps à essayer de la programmer.
mais quand même, l'exposer et demander des avis sont des points positifs.

Re: Avis sur backtesting

par jctrader » 14 Juin 2014 17:37

moumoune a écrit:Je suis désolé je vais être un peu cash....
Mais vu les résultats c est un stratégie perdante dans le monde réel.


parfois il fat être cash voire forcer le trait pour que le message soit clair !
je n'irai pa jusqu'a dire que sa méthode est mauvaise puisqu'on a pas assez de données pour l'analyser ..mais néanmoins elle ne se présente pas sous les meilleurs augures.... :gloups:

Re: Avis sur backtesting

par fairtull » 14 Juin 2014 20:30

Il est clair que je ne possède pas encore assez d’échantillon pour tirer un résultat de ce test, mais de tout ceux que j'ai fait c'est celui dans lequel, malgré les drawdown élevé, qui d'ailleurs n'impacte pas mon capital, me permet de d’être positif en fin d'exercice.

Après je vais finir la période sur laquelle je test ma stratégie, je vais finir l'année 2012 ainsi que 2011 et 2010.

Pour plus d'informations, ma stratégie est basée sur la cassure du dernier support ou résistance en date sur un graphique en ut journalière par le cour de clôture de la bougie et je me place dans le sens de la cassure pour un stop au plus bas/ plus haut de la dernière vague. Je ne me sert donc que de la partie droite du graphique.

Les profits que j'expose dans mon premier post sont bien les plus value générées en fin d’exercice et non le profit à soustraire à la somme des pertes.

La moins value du drawdown de 2013 a durée 4 mois avant d'être absorbée.

Re: Avis sur backtesting

par GOLDS » 15 Juin 2014 02:46

Difficile de savoir si c'est bien ou pas sans avoir le détail de ta stratégie mais perso je te dirais: si dans tous tes trades tu ne devais garder que certains ce seraient lesquels ? et pourquoi ceux là ? A méditer ......pour affiner ensuite ta stratégie

Re: Avis sur backtesting

par falex » 15 Juin 2014 14:49

sans oublier de travailler le nombre de lots engagé (ryan-jones, martingale, atr et autre joyeuseté) et/ou des stratégies de sortie partielle (que ce soit en MV ou PV latente).

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