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Re: Backtests en stock

par Benoist » 29 Déc 2015 13:49

Ce texte est bien connu et c'est un hoax bien connu... Le texte original est en anglais et concerne les futures :) il a juste été traduit, on change futures par cfds et voilà et il est diffusé régulièrement :) je vois ce texte depuis 2004 et les brokers cfds n'existaient pas encore lol

C'est la quintessence de toutes les bêtises qu'on trouve sur le net sur les brokers bidons et tout le monde fait l'amalgame... Un broker amf qui fait cela il est interdit en France dans les 48h soupir il suffit de trader 3 minutes pour s'en rendre compte que le broker suit les cours officiels ou pas. A force de tout mélanger on se retrouve avec cela d'où l'importance d'avoir un broker amf pour la millième fois

Re: Backtests en stock

par Mister Hyde » 30 Déc 2015 00:52

plataxis a écrit:La question subsidiaire est la suivante : à supposer qu'un nombre croissant de traders exploitent ce code ou une adaptation à leur sauce (paramétrages possibles), est-ce que la stratégie n'en est que plus efficace (plus de traders dans le même sens = plus gros mouvements) ou moins efficace (tout le monde ne peut pas profiter de la même manne) ?


Cette stratégie s'apparente à du momentum, bien connu et très pratiqué. Tu trouveras pléthore de papier de recherche académique qui décrivent et tentent d'expliquer cette "anomalie" de marché.

Il y a également quelques papiers qui s'attachent à suivre l'efficacité de cette "méthode" au fil des siècles, ce que l'on retient, c'est que le momentum sur action s’essouffle de plus en plus vite, les mouvements qui pouvaient durer des semaines il y a 30+ ans, ne durent plus que quelques heures maintenant, l'effet de la foule selon les auteurs, l'information se propage plus vite auprès des intervenants, la durée de l'effet se retrouve limitée.

Bref, on ne s'explique pas tellement pourquoi ça marche, mais on démontre que ça gagne, que demander de plus ? 8-)

Au niveau des stratégies, elles sont toutes majoritairement connues, et le secret qui les entourent sert à entretenir le mythe :lol:

Il faut faut réfléchir un peu plus loin que le si c'était connu, tous le monde serait milliardaire ou le corolaire inverse, tout aussi stupide, si c'est connu de tous alors ça ne marchera plus.
Le fait est que les intervenants sont tous très différents, et ont des contraintes différentes, beaucoup de "stratégies" n'intéressent pas ou plus les "gros" parce que pas scalable ou pas assez rentable, ne correspond pas à la philosophie d'investissement, ...

Re: Backtests en stock

par plataxis » 30 Déc 2015 10:16

Mister Hyde a écrit:Le fait est que les intervenants sont tous très différents, et ont des contraintes différentes, beaucoup de "stratégies" n'intéressent pas ou plus les "gros" parce que pas scalable ou pas assez rentable, ne correspond pas à la philosophie d'investissement, ...

Ca me semble raisonnable, même si c'est... perturbant. Comme tu le dis, tant que ça marche... :roll:

C'est quand même épatant de trouver des stratégies toutes faites bien connues exploitables, d'un côté, et d'apprendre par ailleurs que la majorité des HF ne font pas mieux qu'un buy and hold à moyen terme...

Re: Backtests en stock

par ladefense92800 » 30 Déc 2015 11:26

c est simple .... y a une video de SCD sur ça sur you tube avec videobourse ....

grosso modo , les HF le 01 janvier sont a - 5 % en comptant les frais ( avocats , ....) donc ils doivent deja faire +5 pour etre flat .

Apres les passent pas des ordre comme un particulier , il doivent telephoner et sont execute assez largement , donc faut oublier scalping , 1 min , 5 min , ..... uniquement journalier je pense .

Re: Backtests en stock

par ladefense92800 » 30 Déc 2015 11:29


Re: Backtests en stock

par Mister Hyde » 31 Déc 2015 01:01

plataxis a écrit:Ca me semble raisonnable, même si c'est... perturbant. Comme tu le dis, tant que ça marche... :roll:


A partir du moment où tu as développé un système simple, que tu as backtesté à fond en évitant tous les biais, que tu as lancé en sous levier en réel et constaté que ça gagne, je ne vois pas où est le problème, et ce serai dommage de ne pas mettre en production un tel système.

La recherche de réponse à des questions inutiles n'est que distraction qui empêche de mettre ton système en œuvre, cela cache peut être une angoisse.

On s'en moque un peu du pourquoi un système de trading fonctionne, on préfèrera s'inquiéter de savoir pourquoi ça ne fonctionne plus quand il aura atteint le max drawdown autorisé par exemple.

Laissons les chercheurs chercher, et les tradeurs trader.

Coïncidence, je commençais à écouter ce podcast : http://chatwithtraders.com/ep-048-linda-raschke/
Interview de Linda Raschke, tradeuse active depuis 1981, qui a vu les évolutions des marchés, les produits qu'elle traitait disparaitre, gros retours d'expérience très intéressant, nous parle de tout ce que l'on vient d'évoquer, d'un système de volatility break out, et plein d'autres choses.

Re: Backtests en stock

par ladefense92800 » 31 Déc 2015 01:13

@ plataxis

tu as des etats d ame :roll: ..... tu es foutu .... :lol2:

Re: Backtests en stock

par salador » 01 Jan 2016 02:28

Salut et bonne année!

Juste avant d'aller dormir, un petit truc m'ennuie depuis hier.

A mon backtest, je veux maintenant ajouter des positions short.

Pour ces positions short, je veux mettre un stop loss et un stop limit...

Le problème, c'est que le backtest applique ces stops aussi bien aux positions longues qu'aux positions courtes, alors que je ne les veux que pour les shorts... est-ce possible de faire la distinction à ce niveau?

Ai pire, j'imagine que faire les deux backtests distincts et additionner les gains est la seule solution?

Merci!

Re: Backtests en stock

par plataxis » 01 Jan 2016 17:18

Code: Tout sélectionner
If shortonmarket then
set stop loss XX
set limit XX
endif

Re: Backtests en stock

par salador » 01 Jan 2016 22:51

Merci, mais je n'arrive définitivement pas à modéliser mes shorts.

En fait c'est du feeling... Quand je me mets devant mon graphe, en moins de 10 secondes, si je n'ai pas une conviction baissière, je change de titre...

Retranscrire cela via PRT n'est pas possible... dommage


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