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Bactests en tick / tick : pro ou pipo ?

par plataxis » 01 juin 2017 21:10

Bonjour,

J'ai eu l’occasion de bidouiller des backtests avec PRT 10.3 incluant une fonction "tick/tick" (comprendre : le code n'est plus testé sur les 4 valeurs OHLC de la bougie mais sur toutes les valeurs intermédiaire pour savoir si le TP ou SL auraient été touchés en premier si les 2 avaient étés visités par la bougie).

Or en relisant un message d'il y a 1 an, je réalise que soit c'est une avancée monumentale dans ce qui nous est offert, soit c'est trop beau pour être tout à fait "vrai" :
Benoist a écrit :tous vos résultats sont faux en backtest... le jour où vous aurez un flux ticks par ticks à backtester valant 100 millions de dollars cela aura de la valeur...
rsi-14-une-autre-approche-t12795-10.html#p424196

Utilise-t-on vraiment des flux aussi précieux à présent sur les backtests PRT ?

NB : ce qui ne retire rien à la pertinence d'autres partie du même message...

Re: Bactests en tick / tick : pro ou pipo ?

par Benoist Rousseau » 01 juin 2017 21:25

Ben oui Plataxis je l'ai annoncé quelques fois dans les nouveautés de la 10.3

C'est analysé au tick maintenant. Oui c'est une évolution révolutionnaire lol prt à plus de 400 serveurs pour calculer tous les backtets de mémoire

Re: Bactests en tick / tick : pro ou pipo ?

par plataxis » 01 juin 2017 22:16

Merci. C'est vraiment énorme. Et ça ne suffit pas à remplacer le discrétionnaire, comme quoi...

Re: Bactests en tick / tick : pro ou pipo ?

par Benoist Rousseau » 01 juin 2017 22:25

? Ça n'a rien à voir. Chaque trade est unique pour un discrétionnaire. Pour dubtrading automatique chaque trade se ressemble à peu de chose près

Re: Bactests en tick / tick : pro ou pipo ?

par plataxis » 01 juin 2017 23:10

Oui justement : impossible de programmer ce qui est fait en discrétionnaire. Par contre ça donne une meilleure idée des entrées / sorties sur des trades faits de façon systématique... et comment les discriminer !

Re: Bactests en tick / tick : pro ou pipo ?

par Ano782345 » 02 juin 2017 07:01

Donc ci j'ai bien compris les backtests son aux tick, tick 4 valeurs OHLC ?

Surpert, manque plus qu'un convertisseur de code comme à fait les algos, pour transformer facilement du code mt4 en prt et j'arrive, (j'ai encore un peu de temps que la bibliothèque des variable sou prt s'étoffe.)

Re: Bactests en tick / tick : pro ou pipo ?

par plataxis » 02 juin 2017 08:23

Non Algo, ce que moi j'ai compris c'est que toutes tes ut utilisent OHLC pour afficher les bougies mais que les backtests, eux, utiliser des milliers de données par Bougie pour rendre un résultat au plus proche de ce qui se serait réellement passé. Pour le coup effectivement, bactester en MT4 apparaît complètement dépassé.

Re: Bactests en tick / tick : pro ou pipo ?

par Ano782345 » 02 juin 2017 08:43

Oui pour une stratégie de scalping en tick, mais pour des positions que tu garde 5mn cela changera pas grand chose en backtest je pense.

je fait depuis des années des backtests au tick sur une minute sur un flux externe le modelage est supérieur à 99% sens erreur sur les 4 niveaux​ des bougies 1mn on pourrait rajouter des entrées en double je pense pas que cela ferrai une grosse différence, fermé une position 25 secondes avant ou après, appart en scalping à 1points.

Là on commence à se mesure au gros et on fait pas le poids techniquement.

Re: Bactests en tick / tick : pro ou pipo ?

par Benoist Rousseau » 02 juin 2017 08:45

Plus ton ut est grande plus cela change tout. Et les gens qui fotn de l'algo ce n'est pas pour du scalping, c'est du day trading ou swing trading à 99%. Donc ça change absolument tout pour eux.

Re: Bactests en tick / tick : pro ou pipo ?

par Benoist Rousseau » 02 juin 2017 08:48

ce n'est pas parce que tu as le meilleur outil que tu deviens le meilleur artisan :) Mais ça aide de ne pas te planter tout de même avec des backtests complètement foireux

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