RSI 14 - une autre approche

> Khalyser accroches toi à ta vision et ton feeling c'est ce qui te donneras le plus de résultat pour construire un vrai système de trading et de compréhension du marché

J'ai de très bons pressentiments pour toi, tu vas trouver ce que tu cherches c'est là quelque part, suit ton intuition et amuses toi à copier les autres... si tu en as envie, ça fait partie du chemin, on cherche de l'inspiration...

Merci pour tes encouragements, YanaPhil.

J'espère vraiment avoir plus de dispo pour trader à partir du mois de juillet. En ce moment je ronge mon frein, mon emploi du temps ne me permets pas de me libérer assez pour trader, malheureusement.

Ben quand ça traverse vers le haut 50 tu achètes et quand ça travers 50 vers le bas tu vends. Et bien c'est la même chose ça traverse 25 par le haut tu achètes. Ça casse 75 par le bas tu vends. Même chose que toi. Et donc tu es toujours en tendance

Benoist va te dire : regarde les cartes. Regarde l'historique. Regarde chaque fois que le rsi 14 a atteint les 25 et les 75 et vois ce qui s'est passé.
Comme toi, moi aussi, j'utilise le rsi quand il franchit la zone des 50, > 50 je ne fais que des longs, < 50 que des shorts, ou pratiquement car je suis toujours très mal à l'aise si je trade en contre-tendance. Quand je suis en contre-tendance je coupe très vite.

En revanche, je peux rester plus longtemps sur des trades dans la tendance, notamment quand il ne partent pas immédiatement comme je le souhaite, car ils finiront par repartir dans le bon sens, généralement.
C'est un confort psychologique que je m'offre.
Une discipline même, car de nature dans la vie je suis plutôt du style contrarien.
Mais dans le trading je ne me le permets pas du tout.

Alors oui, je teste la méthode de Benoist des 75 et 25, le mieux est vraiment d'abord à mon avis de la travailler sur les cartes, avant de la mettre en oeuvre. Ou la mettre à l'épreuve sur du Dax à 1€, si son money management le permet (K).

Attention: tout changement brusque dans notre méthode, psychologiquement peut nous rendre fragile et etre sanctionné par des pertes d'argent. D'où travail sur cartes avant, pour consolider par l'observation cette nouvelle façon de travailler avec le rsi

Un homme averti (et a plus forte raison dans mon cas une femme) en vaut 2

Ben quand ça traverse vers le haut 50 tu achètes et quand ça travers 50 vers le bas tu vends. Et bien c'est la même chose ça traverse 25 par le haut tu achètes. Ça casse 75 par le bas tu vends. Même chose que toi. Et donc tu es toujours en tendance

A la différence que sur 25 et 75, le signal ne montre pas un momentum mais une fin de momentum, un essoufflement du mouvement... qui, trop souvent pour moi, reprend de plus belle ! C'est en cela que Grok estime que c'est à "contre-tendance", même si bien sûr au moment de la prise de position c'est en tendance sur une échelle inférieure puisque le RSI va dans le sens de la prise de position.

Comme j'ai écrit ce message dans la nuit, je n'y voyais pas très clair.

Je tiens à préciser que je parlais du rsi 14 de l'ut 15 mn, bien entendu, dans tous les cas (au-dessus ou en-dessous de la ZN, ou traversant la zone des 25 vers le haut ou des 75 vers le bas).

Car en 21 ticks (ou en 1mn), je n'aime pas du tout l'utiliser, il y reste parfois des plombes, alors qu'on croit qu'il va remonter, et on peut se faire avoir

ZN : zone de neutralité (=50)

Franchement j'hallucine à vous lire. En 21T c est ultra rapide justement. Si en 2 3 4 secondes ça stagne où ca n'a pas rebondit vous fermez. Idem en UT1. Vous attendez... :roll: vous ne vous adaptez pas votre ut...

La différence est fondamentale pourtant x1. Sur le franchissement des 50 je ne gagnerai jamais ma vie... La tendance est déjà morte. En 25 75 cela me rendra millionnaire d'ici 5 ans c'est ce qui me rapporte le plus et de loin.

Je vous laisse chercher. Je n'aurai jamais du en parler elle demande trop d'expériences et de vision du marché et j'ai l'impression que beaucoup essaye de l'appliquer bêtement en aveugle... Rien que faire des backtests automatiques montrent que l'on a pas compris Sans regarder autour ce qui se passe. Ce n'est qu'un element de décision d'une stratégie...

Mais par pitié adapté votre trading à votre ut. En 21t vous restez en position 5 secondes max. En 1 minute 20 sève ondes c'est déjà trop...

Benoist,

Oui les stratégies sont simples, mais c'est comme le tennis, c'est facile de faire un coup à droite et un coup à gauche. Mais le réaliser est impossible sans expérience.

elle demande trop d'expériences et de vision du marché

Ca me semble assez clair : c'est franchement mystérieux pour moi, alors que depuis le temps je pense avoir tout de même fait quelques efforts d'adaptation. Maintenant je renonce, je me fais une raison, c'est aussi inaccessible pour moi qu'un enduit de ragréage parfaitement lisse.

si x1 ça change du tout au tout cela permet d'améliorer considérablement le taux de réussite, de filtrer. Entre 25 ou 30 75 70 je passe de 90% à 75% de taux de réussite en swing par exemple sur des UT longues. La différence ? + 15.000€ en 2015. Et oui 50 la tendance n'est pas morte mais moindre, je fais du scalping sur 25 75 c'est pour chopper 1 point. Quand je suis en swing je laisse monter bien au delà des 50. Mais jamais à 50 en scalp, 24 26 le job est fait idéalement en 2 3 secondes en 21T...

J'ai pas passé des centaines d'heures le week end à vérifier manuellement (PS : les backtests ne marche pas car tu n'as que 4 infos par bougies) ni à le trader réellement depuis des années et des années au bout de 20 ans de trading, on apprend des trucs... et sans jamais rien backtester car cela ne sert à rien

D'ailleurs, vous perdez un temps considérable à backtester pour rien... Déjà vous n'apprenez rien, vous ne bouffez pas du graphique, vous appuyez sur un bouton et c'est tout... expérience 0. Et comme tous vos résultats sont faux en backtest... le jour où vous aurez un flux ticks par ticks à backtester valant 100 millions de dollars cela aura de la valeur...

Attendez !
vous avez récupéré tous les jours fériés pour retirer ces journées du backtest vous avez récupérez toutes les annonces importantes sur ces X dernières années, les conférences de presse... où un trader normal ne trade pas ? Juste pour info on a en moyenne 1/4 à 1/6 du temps des séances perturbées par les news... Ce Jeudi j'ai tradé 2h sur 8h30 tout le reste ce n'était pas la peine c'était perturbé par des news majeurs et des conférences de presse, aucun trader sérieux n'aurait tradé... Votre algo n'est pas intelligent c'est le degré zéro de la réflexion.

Vos backtest ont 4 informations en 15 minutes quand il peut y avoir plus de 10000 variations DANS la bougie... et vos backtests reposent sur la bougie suivante. Pitié

je ferme 99% de mes trades dans la même bougie en UT1 UT5 et 90% en UT15... votre backtest c'est 4 infos par minute qui se déclenche sur la fin de la bougie , si on est sur du 25 ou 75 c'est qu'il y a plus de chance qu'il y a de la volatilité, on a au moins 100 ticks (minimum) par minute... votre précision de vos backtest en 15 minutes est de 4 sur 1500 ! Précis de 0.26% Et il y en a qui sont venu me dire avec leur backtest que ça marche pas. Ben oui mon gars je te prouve le contraire tous les jours, semaines, mois avec des trades réels :roll:

Vous ne faites pas tout cela alors vos backtets ont zéro valeur... il faut être raisonnable un peu... par contre en travaillant sur les graphiques à la mano, on atteint une précision xx fois supérieures...

Vos backtests ne prouvent rien seul le trading réel apporte une preuve... Je trade tous les jour, je mets tous les jours mes relevés de compte (vous me montrez quelqu'un d'autre qui le fait)... et j'explique très souvent mes trades, je mets même les infos en direct sur le forum... Et vous avez le résultat... C'est fou... Réveillez vous avec vos backtests comme preuve qu'un système marche ou pas... Vous êtes plus des enfants, prenez du recul, secouez vous

Faite cela à la mano, c'est tellement simple et efficace de prendre un postulat et de la regarder sur x mois. Un peu de courage ! Et vous apprenez réellement, là votre cerveau enregistre... Et plus vos UT sont longues et plus vos backtests sont archi faux, il s'en passe des choses en une minute 5 minutes que votre baktest ne voit pas.... alors à partir de 15 minutes c'est l'infini et au delà

par exemple 30 70 je perds de l'argent sur le dax en réel. Et je backteste pas, je le trade depuis 5 ans. Par contre le franchissement des 50 marche très bien mais pas forcement sur le dax (et c'est facile à comprendre parce que le dax est nerveux, donc vous aurez plein de stops de pétés, il faut un indice lourd et directionnel pour que ça marche, tout le contraire du dax). Le franchissement des 50 je l'utilise pour d'autres indices mais surtout pas pour le dax...

Je vous donne juste le fruit de mon expérience, exprience gagnante depuis quelques temps et pas 6 mois... sur le RSI. Après vous en faites ce que vous voulez... mais ne dites pas que cela ne marche pas car il y a la réalité et le virtuel...

Les 14 points que j'ai fait hier c'était sur 25 à 50 je finissais en perte par exemple. Je viens de passer deux heures ce matin à décortiquer ticks pare ticks visuellement avec un membre du forum toute la semaine... Pas bien compliqué et on a compter des centaines de points avec un taux de réussite à 94%

Je vérifie chaque week end pour améliorer cela, je passe le samedi matin et dimlache matn à cela

Par contre croire que le rsi fait tout c'est bidon, c'est ce que j'écris tous les jours Par contre le jeter aux ordures, cela n'a pas de sens puisque des gens s'en sortent très bien et surtout pas à base de backtest sans valeur...

Sur ce chercher c'est bien, mais ne faite pas de backtest, travailler vraiment... Enfin je dis cela pour vous autant que le temps consacrer serve à quelque chose. Mais au moins comprenez que en fonction de votre UT le temps pour garder doit être court et que vous n'avez pas les données pour backtester cela

En faisant cela, en sortant dès qu'on a un gain, on sortant flat ou en perte si au bout de quelques secondes en 21T on obtient ce type de courbe :

Bourse et Trading de mai 2016.png (103.35 Kio) Vu 1836 fois

Et c'est du réel pas du backtest à 2 balles (pardon mais c'est vraiment ce que je pense)

Et je ne prends pas 20% des signaux 21T journaliers car je fais autre chose et je les loupe... et j'ai un cerveau je l'utilise donc des fois je ne le prends pas car il y a un contexte...

Donc pour moi tant que vous backtesterez sur des données fausses

1) vous perdez votre temps

2) plus grave, vous n'apprenez rien

3) vous êtes dans l'illusion de faire quelque chose alors que vous faite rien en backtest. Désolé c'est un beau jujou mais prenez du recul, vos données sont fausses,totalement incomplètes et hors contexte. Vous allez tradez du 21T RSI à 2 minutes d'une grosse news ?? Ben non même le plus amusant des traders ne le fait pas... Votre backtest oui...
Ouvrez les yeux...
4) bosser le week end en bouffant des cartes, du lundi au vendredi vous n'apprenez rien vous êtes dans l'action

ça ne plait pas je sais, mais après il faut aussi se donner les moyens de ses ambitions, il faut se secouer et se mettre au boulot, rien de plus simple vous avez le week-end c'est uniquement là où vous allez progresser... on ne trouve pas un truc qui marche pour soi au pied du sapin de noël sans rien faire avec un backtest automatique

Au moins rentrer manuellement toutes les news, les discours pour désactiver votre backtest 30 minutes avant comme vous le feriez naturellement en tradant...

Données fausses, incomplètes, hors contexte, hors news... que de temps perdu...

PS : le choix des valeurs est ultra important car elles s'adaptent à l'originalité de l'indice, sa façon de bouger... On ne trade pas le dax le cac 40 le nikkei, le bund de la même façon... donc les valeurs et techniques du rsi sont totalement différentes... Cela me paraissait évident avec 1 semaine de pratique Mettez le rsi en 25 75 ou en 30 70 prenez 10 minutes à regardez sur une UT large et vous verrez bien la différence...


Mais si vous voulez appliquer un système complexe et environnemental en appliquant bêtement sans aucun neurone c'est perdant c'est sur à 100% On en a eu du 21T de déclenché quand Mario parlait, il est évident qu'on n'allait pas les prendre :roll:

Prenez du recul sur votre façon d'apprendre... j'aimerai vous secouer parfois... bouffer du graph le week end fouttez à la poubelle vos backtests bidons... entrer dans le réel ! Projettez vous sur la semaine, regardez les news pour savoir si vous aurez tradé ou pas et bouffer des cartes !!! Vous allez plus en apprendre en 4 heures qu'en 10 ans de backtest ! Voilà c'est dit Vous ne gagnerez jamais d'argent sans effort et faire du backtest c'est tout sauf faire des efforts Allez réveillez vous !!!! vous perdez votre temps en backtest. N'écoutez pas votre feignasse de cerveau, il est temps de s'y mettre et ça commence maintenant !

allez bon week-end je vais travailler mes cartes pour progresser

Et c'est la réponse classique des backtesteurs qui cherchent la pierre philosophale

Je considère tous les backtests comme bidon quelque soit le résultat, tu as du me lire suffisamment pour le savoir ? Pourquoi ? Parce que j'ai une démarche scientifique. Tu vérifies tous tes trades backtestés à la mano en ticks pour éliminer les erreurs (plus ton UT est importante et plus tes taux d'erreurs explosent)

je te le prouve le contraire tous les jours Xavier que les backtests RSI sont faux (généralement ils sortent négatifs). Mes trades réels. Et on m'a sorti un backtest qui marchait et il était tout aussi faux, sinon je serai milliardaire depuis longtemps alors que je lutte pour devenir juste millionnaire

Le backtest (virtuel avec des données fausses) et le réel, le trading quotidien.

et pose toi des questions... tu crois vraiment qu'avec 4 informations sur un bougie de 15 minutes qui compte 1000 à 10000 ticks tu peux bosser sérieusement pour dire ça marche ou pas en sachant que le trader va fermer à à 90% du temps dans la bougie... Tu as éliminé les zones jours après jours où les traders normaux ne vont pas trader (news Dragh jours fériés aux USA alors que le dax cotei... ?). Non...

Ne me crois pas, j'ai quand même un petit niveau scientifique pour savoir que quand on travaille sur un matériel contaminé cela n'a aucune valeur l'expérience...

Après oui ceux qui ont tous les ticks sur 10 ans (ce qui vaut plusieurs millions de dollars...), calculé par des ordi à plusieurs millions de dollars qui ont 50 gars qui ont justement filtré comme je le dis jour après jour manuellement dans l'algo (et revérifié 3 fois par 3 personnes différentes) , oui ça a de la valeur. Mais pas un code mt4 de 50 lignes désolé de te le dire avec des données fausses et corrompues... et tu sais bien comment le code fonctionne pour fermer un trade...

Je n'ai rien contre le trading automatique j'en ai des algos qui tournent mais il faut savoir prendre du recul quand même sur le backtest... Vous aviez peut-être trouvé une bonne idée qui a été anéanti par votre backtest.

Encore une fois, il y a la pratique du terrain, les résultats du terrain, concrets et la l'imaginaire du backtest. On est totalement dans l'imaginaire là...

Il faut avoir une vraie démarche scientifique non ? Sinon on fait mumuse. Je suis là pour gagner de l'argent... et si tu lis bien ce que je te dis, le travail des cartes c'est du backtesting fiable... cela n'a rien avoir avec discrétionnaire ou automatique :roll: Si tu es sérieux tu backtestes ton idée ton code en consultant les cartes à la mano, je fais cela pour mes algos pour regarder ce qui se passe intra bougie... sinon c'est bidon. Donc tu backtests un truc ça te sort 88 trades par mois et bien tu vas les vérifier 1 par 1... et tu auras des surprises le backtest négatif devient positif et inversement. J’utilise les backtests pour repérer les trades à analyser manuellement, ça me fait gagner du temps pour les repérer c'est tout. Qu'il me dit +300% ou -99%, je m'en fiche, je vais vérifier le strades qu'il m'a sélectionné selon mes désirs, c'est comme cela que j'utilise le backtest perso.

Sur ce l'important est de gagner de l'argent en bourse

C'est ça les discretionnaires, quand les backtests ne vont pas dans leur sens (ce qui reste à prouver) , ils sont forcément bidons...

Hé bien met en réel tes stratégies, puis présente nous ton tableau de résultat réel et le backtest en même temps. Ainsi on verra la différence entre un backtest prt et le réel.

oula c'est chaud par ici

C'est comme si on essayait de rentrer tous les paramètres dans un programme médical : on rentrerait tous ses symptômes et hop on aurait la maladie du patient qui s'afficherait dans l'ordi. Ni vu ni connu, je ne prends en compte que des données "carrees".

Car comment faire rentrer en effet dans un backtest toutes les nuances qu'a énoncé Benoist : un discours de Mario ne donnera pas les mêmes effets chaque fois, un discours de Janet non plus, l'heure où l'on va trader (volatile ou non), et selon qu'on change d'ut ou de devise etc...

Je n'ai jamais fait de backtest mais j'imagine bien qu'on ne peut pas y mettre toutes les nuances infinies que le cerveau humain bien exercé par des années d'expérience peut à lui seul fournir.

C'est logique.

La synthèse un peu fine, (et la dimension psychologique en plus), il n'y a que l'humain qui peut vraiment la faire. AMA

Je suis persuadé qu'il existe déjà des IA qui analysent le marché et prennent des positions considérant le contexte et sur des données plutôt simples
Ce n'est qu'une intuition et de l'observation du comportement des cours

Je ne sais pas si j'ai raison dans l'absolu, ce qui ne m'empêche pas d'être persuadé lol

Pourquoi dès qu'on échange des idées les gens pensent qu'on s'engueulent ? Quelle évolution bizarre de notre société je crois que les médias y sont pour beaucoup il faut du chaud. Quand j'ai été à la télé et radio on me demandait de faire de l'audience et donc de m'engueuler avec mon contradicteur que ça bouge... Il est impossible d'avoir une conversation argumentée de nos jours... Ça tourne à l'invective rapidement sans aucun argument. Il ne faut pas singer les hommes politiques et les médias, on veut mieux que cela tout de même. Il y a des limites à l'identification. De même quand une personne a une opinion opposée beaucoup de gens se sentent agressés comme si on les attaquaient personnellement alors qu'il s'agit juste d'échanger des idées. Société tellement infantilisée et aseptisée je trouve à partir du moment où on ne peut plus échanger c'est vraiment un déclin et cela favorise la violence. Voilà les esprits ne s'échauffent pas désolé on est pas si bête que cela sur Andlil on partage des idées

Ce que tu décris yana existe depuis une dizaine d'année sur les marchés financiers donc ce n'est pas une utopie. Tu as même des sociétés qui s'en sont fait une spécialité et qui revendent cela aux hedge funds. Tu imagines bien que google est sur le coup via filiale depuis bien longtemps ils sont capables d'analyser en temps réel les infos recherches préoccupations. Ils sont informés d'un attentat bien avant les médias par exemple Il scanne le web en temps réel. Les bénéfices de google ne viennent pas de là pub mais principalement de l'exploitation des données

Et le système fonctionne depuis plus de 30 ans à l'ESA mon oncle, un sacré bricoleur ingénieur, travaillait là dessus avec la Nasa avec les premiers algorithmes d'intelligence artificielle pour faire des choix (classer par zone d'importance) sur les milliards de donnés qu'ils recevaient chaque jour et qu'aucun humain ne pouvait analyser. Et la Nasa travaillait avec la Nsa main dans la main, quandon sait analyser via algo des milliards de données / jour reçues par des stalellites télescopes qu'on est capables de scanner et de classer (donc comprendre le sens) les recherches scientifiques, on est capable de scanner les emails etc ^^ . D'abord le domaine aérospatial militaire puis ensuite ça c'est diffusé dans le secteur financier / high tech au début des années 2000. google n'est pas apparu ex nihilo comme cela, me MIT travaillait sur ce sijet depuis 20 ans Le plus simple c'est qu'un millième de seconde après la publication d'une News type pib US chômage les marchés ont déjà réagit. Ce n'est pas des humains derrière pour réagir aussi vite mais il y en a tout de même

Par contre 1/3 des hedges funds avec ce type de système ont fait faillite en 2007 et 20% ont sauté en aout 2011. Depuis 2012, la chasse aux traders discrétionnaires est ouvertes, la preuve on me contacte Beaucoup en sont revenu du tout automatique j'ai même vu des annonces vend Hedge Fund Bahamas 20% / an sur 5 ans, 5 salariés au Bahamas, frais de fonctionnement 1.000.000$ / an. C'était il y 3 ou 4 ans. Un très bon trader discrétionnaire fait beaucoup plus que 20% an et comme il est payé à la performance, s'il ne gagne rien ou s'il perd un peu, il dégage cela ne coute rien, s'il est rentable il tourne. Dans le petit Hedge Fund où j'étais on était 10 à 15 discrétionnaires et on attendait de nous 5% à 10% / mois sinon on dégageait soit en gros 100% par an pour vous donner une idée. Et chacun tradait à sa sauce, peu importe, seul le résultat compte. Tu paumais 25.000$ tu sautais, next.

J'ai des algos qui tournent et qui ne perdent pas d'argent, voir qui en gagnent, mais ceux qui en gagnent le plus je dois intervenir manuellement tous les matins pour leur dire de ne pas trader de tel plage à tel plage en fonction de l'actualité. On ne peut pas programmer l'actualité future, les conférences de presse de Mario des membres de la FED ne sont pas toujours au même moment. Par contre su je devais vivre des résultats de mes algos, je serai encore prof d'histoire

Comme répété maintes et maintes fois, les valeurs des bougies ne suffisent pas pour un backtest. Si le tp et le stop sont dans la même Bougie, prt considère que le tp est touché en premier. Alors que pour un backtest optimum, il faut rentrer dans la Bougie pour savoir qui est touché en premier.

J'ai regardé ton journal, je n'y ai pas vu de comparatif backtest prt / résultats sur une même période. Sur un mois , même nombre de trade et même résultat ?

Benoist, merci pour le remontage de bretelle concernant les backtests automatiques.

Par contre, quand tu parles de décortiquer à la main, cela veut dire que tu descends aussi dans les ut, sans quoi tu as toi aussi 4 infos par Bougie, non ? Ce que savent faire, je pense les backtesteurs les plus sérieux... et sous prt / MT4 le backtest devient à peu près raisonnable, je crois, en cherchant des stop / objectifs éloignés (inatteignables sur la même Bougie). Bon ça n'enlève rien à la force de tous les autres arguments.

Côté environnement, j'avoues être à la peine pour reconnaître à quel moment il est absurde de rentrer sur la fois d'un rsi remontant les 25 : dans tous les cas cela revient à acheter après une baisse violente sur au moins 14 périodes (si rsi 14), donc a espérer que l'essoufflement perçu par le rsi se traduira par un rebond ou un bruit suffisant pour payer au moins le spread : pas facile de se persuader que la purge est terminée, d'autant qu'elle ne l'est pas si souvent...

Mais il faut reconnaître que ça te fait gagner là où tant d'autres perdent, c'est indéniable, et explique combien nous sommes nombreux à trouver étonnant le décalage entre de tels résultats et l'impressions de "miracle" d'une telle pratique revenant à acheter quand tout s'effondre.

non xavier, prenons un cas très précis, mon dernier trade automatique via algo de vendredi

achat 2 lots
vente 1 lot +5
vente 1 lot +9

bilan 14 en réel

l'achat et la vente au cœur de la même Bougie UT1 (31 et 53 secondes) et dernier lot sur la Bougie suivante à 12

Je balance la même chose en backtest sans les ticks (donc avec clôture de Bougie je n'aurai absolument pas le même résultat sur le trade 1 hors le trade deux a été conservé car j'avais un gain supérieur ou égal à 5. Parce que le cours à 0.53 a permis de vendre 50% de la position et de ralonger le trade sur les 50% restant. Si le backtest 7 secondes plus tard à la clôture ouverture de la Bougie n'a pas la même valeur et bien tout le résultat est différent.

Vous savez, vous prenez un backtest basique, vous le passez sur prt, et d'autres comme ninja trader, avec d'autres flux de données, vous aurez des résultats différents. Ce n'est pas pour rien qu'une année d'historique "fiable" ça se négocie quelques milliers d'euros et que les données "sures" il faut être millionnaire. On "s'amuse" à backtester avec les données, il faut en avoir une idée, on est a des milliers d'années lumières d'un travail sérieux. Sans compter que le spread chez ig a changé ses dernières années, vous backtester avec des spreads qui ont été de 1.2 sur le dax 30 et qui est de 1 actuellement. Je pense qu'il faut être "réaliste" on backteste Ok, mais bon c'est comme le gars qui me dit qu'il est trader et qui a 1000€ sur son compte. Il porte le même nom mais ce n'est pas un trader en compte propre.

et plus l'ut est grande et plus c'est caricatural comme je te disais je prends mes tp à plus de 90% dans la même ut. Ton rsi il a évolué x fois dans la même ut par exemple.

Concernant l'UT je suis d'accord, plus elle est grande plus c'est aléatoire, UT 15 c'est vraiment la limite et encore...

C'est marrant les swingers ont l'argument inverse : trop de bruit sur les petites UT pour que ce soit raisonnablement gagnant.

Donc à te lire Benoist, quand tu dis "rester dans l'UT", c'est clôturer dans la bougie où tu as ouvert ? Ca me semble très loin de ma pauvre pratique de débutant perdu qui cherche à accumuler des bougies dans le bon sens pour payer les dettes des mauvais trades...